ПО-FORTS Торговый робот Ru-Ex_Waran

[Константин]

А ре- открытие позиции перед клирингом будет в сторону тренда по МА или в ту,что было?Имеет смысл тут поколдовать?

Тут не чего колдовать, клиринг это не пользовательский метод, это биржевая система.
В определенное время 2 раза за сессию, биржа останавливает торги.
Если была открыта позиция в покупки объемом 10, то биржа ее закрывает, с нее списывается прибыль или убыток и биржа снова ее, на той же цене открывает в ту же сторону и тем же объемом, только на позиции теперь, прибыль - убыток ноль.
- По этому чего тут колдовать, цель максимально близко к времени клиринга, закрыть позицию в убыток или прибыль что бы с нее все списалось и открыть новую в туже сторону, тем же объемом что был закрыт.
Тем самым мы в тестере можем сделать эмуляцию клиринга т.к. в тестере нет клиринга.
Так же плюс этого эмулятора в том, что с ним можно полноценно торговать на демо счете, как известно там так же нет клирингов, но с эмулятором можно на 99% повторить торговлю как на реале.
Понятно что будет разница в несколько тиков цены между переоткрытием т.к. за 15 сек цена может немного сдвинутся, но это все лучше чем без этого метода подбирать себе сеты.

 

[Константин]

Адаптивная версия 1.9.2
- Раз 8 переписывал алгоритм эмулятора, вроде поймал тот который особо не нагружает тестирование и работает корректно без ошибок.
- Клиринговый Эмулятор включается в фильтре времени.

В планах.
- Реализация частичного разруливателя.
Как я его вижу.
У нас есть индикатор, есть логика закрытия позиции по обратному сигналу.
Хочу сделать что бы по обратному сигналу у нас не вся позиция крылась, а только часть согласно лотности которая выставлена на добавление.
Получается что если у нас позиция в 10 лотов в просадке, по обратному сигналу прикрываем по 1 лоту, а не всю целиком.
Ну и тут нужно будет поиграться и попробовать на ТП в валюте депозита, навешать логику учета исторического профита как в роботе Саурон.
Ну и посмотреть потом что получится...

 

[fpvfox]

В 1.9.1 не обнаружил "максимально допустимый лот позиции" и как работает параметр "проскальзывание"?

 

[Константин]

В 1.9.1 не обнаружил "максимально допустимый лот позиции" и как работает параметр "проскальзывание"?

А его там пока нет, выявил закономерность, в том что на неттинг счетах блокировка по макс объему может не корректно расчитываться, пока не придумал оптимального варианта.
Ставим 10 лотов, а торгуем 3-мя лотами и доливаемся, получается вход +2 доливки 9 лотов. Ограничение в 10 стоит, что делать, в условиях фукция в себя пустит т.к. у нас стоит 10 лотов, а в рынке 9, она в себя запускает, мы доливаемся и получается что у нас 12 лотов.
-Получается, что помимо переменной макс лота, при доливке, нужно сделать корректировку лотности, что бы доливка произошла не 3-мя лотами, а только 1 лотом.
Но по мне, это лишняя работа алгоритма и не факт что там какого глюка не словит, к примеру если на клиринг попадем.
- По этому у меня возникла идея, сделать блокировку не максимальным объемом, а как на форексе, максимальной серией ордеров.
К примеру ставим серию из 10, получается, что у нас робот будет работать вход + 9 доливок, если это 1 лотом, то будет объем 10 лотов.
Так помойму удобнее будет, убиваем 2-х зайцев, контролируем саму сетку и максимальный объем в ней.

Проскальзывание работает как везде, если проскользит больше заданного значения позиция не откроется, будет ждать сигнал на следующем баре

 

[JeVsoN]

А как быть, если сетка закрывается перед клирингом, фиксируя прибыль или убыток. А после клиринга часто бывают прострелы. Робот их будет ловить или там ограничение какое-то стоять будет?

 

[kostan]

Адаптивная версия 1.9.2
- Раз 8 переписывал алгоритм эмулятора, вроде поймал тот который особо не нагружает тестирование и работает корректно без ошибок.
- Клиринговый Эмулятор включается в фильтре времени.

В планах.
- Реализация частичного разруливателя.
Как я его вижу.
У нас есть индикатор, есть логика закрытия позиции по обратному сигналу.
Хочу сделать что бы по обратному сигналу у нас не вся позиция крылась, а только часть согласно лотности которая выставлена на добавление.
Получается что если у нас позиция в 10 лотов в просадке, по обратному сигналу прикрываем по 1 лоту, а не всю целиком.
Ну и тут нужно будет поиграться и попробовать на ТП в валюте депозита, навешать логику учета исторического профита как в роботе Саурон.
Ну и посмотреть потом что получится...

Например по одной закрывать на отступ 30 пунктов, полом на 60-пунктах доливать. И ждать отката в профит.

 

[fpvfox]

К примеру ставим серию из 10, получается, что у нас робот будет работать вход + 9 доливок, если это 1 лотом, то будет объем 10 лотов.
Так помойму удобнее будет, убиваем 2-х зайцев, контролируем саму сетку и максимальный объем в ней.

Да, серия норм вроде.

Проскальзывание работает как везде, если проскользит больше заданного значения позиция не откроется, будет ждать сигнал на следующем баре

Значение в пунктах?

 

[Константин]

А как быть, если сетка закрывается перед клирингом, фиксируя прибыль или убыток. А после клиринга часто бывают прострелы. Робот их будет ловить или там ограничение какое-то стоять будет?

После клиринга будет та же позиция что и до клиринга, только обнуленная, с новыми тейками и стопами, что там будет дальше не известно... какие ограничения должны быть на стандартную работу советника я не знаю, будет прострел, значит поймает его протралит и закроется в прибыль.

Например по одной закрывать на отступ 30 пунктов, полом на 60-пунктах доливать. И ждать отката в профит.

Это тогда проще кажется прикрутить сюда еще алгоритм динамического канала как в Сауроне или как в пробной версии WS-Setka там отступы можно поставить 30 на 60, завязать на него учет убытка на клирингах и проверить работу в этом режиме разруливания.

Значение в пунктах?

Ну да в пунктах

 

[kostan]

Прогнал оптимизацию 1.7.На полной с тиками считала 30 часов,за посл 3 месяца ,склейка открытия.Диаграмма с генетической отличается:
Генетическая,быстрая проверка:

Полная тиковая прогонка:

На полной тиковой,по некоторым сетам, максимальный % выигравших сделок= 80.14%
Вычитаем клиринговый слив 20%.Получается что прмерно60-65% профитных сделок на реале?

 

[Константин]

Вычитаем клиринговый слив 20%.Получается что прмерно60-65% профитных сделок на реале?

Все еще зависит от того на сколько долго сделка висит в рынке, опирайся в тестировании всегда на средние значения Фактора востановления и Мат ожидания, при этом на прибыльность так же смотрим.
Выбрав эти сеты, гоняем их на визуале и смотрим что там он делает, уже от визуала отталкиваемся, что бы понимать как будет вести себя робот на разных участках рынка.

 

[fpvfox]

На полной тиковой,по некоторым сетам, максимальный % выигравших сделок= 80.14%
Вычитаем клиринговый слив 20%.Получается что прмерно60-65% профитных сделок на реале?

Есть "все тики", а есть "каждый тик на реальном тике". Разница может быть существенна. Лучше гнать, как я понял, на реальных тиках. Потом проверить на всех тиках, и чтобы результат сильно не отличался. Потом отдельно выбрать по графику несколько мест где просаживались и за сутки до этой даты ещё раз тестануть каждую просадку.

 

[fpvfox]

Генетикой, как вариант, можно пристреляться, т.к. быстрая, и от значений которые она даст - отталкиваться.

 

[Константин]

Лучше гнать, как я понял, на реальных тиках.

Новая версия робота 1.9+ не привязана к тикам, все сигналы берутся в момент открытия нового бара, можно тестировать на любой логике, на OHL1 можно грубо подобрать, потом на каждом тике прогнать.
Реальные тики не нужны, робот в них не заглядывает.

 

[fpvfox]

Новая версия робота 1.9+ не привязана к тикам, все сигналы берутся в момент открытия нового бара, можно тестировать на любой логике, на OHL1 можно грубо подобрать, потом на каждом тике прогнать.
Реальные тики не нужны, робот в них не заглядывает.

Т.е. разницы быть не должно между реальными и всеми тиками?

 

[Константин]

Т.е. разницы быть не должно между реальными и всеми тиками?

На прогонах будет, т.к. тестер немного по другому работает в разных режимах. Но там отклония как я заметил в 1-2 сделки.
У метаквотов почему то визуальное тестирование отличается от не визуального.
Некоторые алгоритмы прогоняешь на всех тиках и реальных тиках, результат идентичен, прогоняешь без визуала, - расхождение.

 

[Константин]

Прям не знаю что и думать, интересно в реале робот сможет забирать несколько тиков прибыли на РТС как на тестировании
Выглядит очень заманчиво, сегодня поставлю на реал посмотрю, заоодно начну роботу функций на реальной торговле проверять и ошибки отлавливать

 

[Константин]

Обновление 1.9.3
- Реализована Частичная разгрузка позиции по обратному сигналу индикатора, теперь позиция по обратному сигналу закрывается не полностью, а той лотностью что выставлено для доливки.
- Расширен функционал трендового мувинга
// Сигнал, true по тренду от МА, false - сигнал к МА - если параметр включен, то все как было раньше, сигнал на вход берется по направлению мувинга, если сигнал на продажи, то цена должна быть под мувингом, на покупки - выше него.
Если параметр выключен, работает контртрендовая логика, сигнал по мувингу будет браться наоборот.
Согласно второго параметра - Отступ от мувинга для сигнала к Ма, если цена отойдет от мувинга на расстояние выставленное в данной переменной, то ждем сигнала от индикатора EMATR в сторону мувинга, получается что ematr вышел в зону перепроданности, цена отошла от мувинга, мы входим в покупки.

 

[Pupsik]

Прям не знаю что и думать, интересно в реале робот сможет забирать несколько тиков прибыли на РТС как на тестировании
Выглядит очень заманчиво, сегодня поставлю на реал посмотрю, заоодно начну роботу функций на реальной торговле проверять и ошибки отлавливать

Посмотреть вложение 3798Посмотреть вложение 3799Посмотреть вложение 3800

очень интересный результат получается думаю 1-5 лотами получится входить
Дай знать как пройдут тесты на реале

 

[Tixon]

Щас оптится фунт с 1 марта этого года- +100% сделал, с депо 1000 баксов

 

[Константин]

Щас оптится фунт с 1 марта этого года- +100% сделал, с депо 1000 баксов

Я золото хочу посмотреть, сегодня на нем погоняю