Да, это было бы интересно проверить.
ПО-FORTS Торговый робот Ru-Ex_Waran
- Автор темы Adzoku
- Дата начала
Tixon
Пользователь
120 норм
kostan
Пользователь
Открытие.Реал.
Подумал тут - может добавить поле "выход по достижении сигнала и цены, в рублях" с числовым значением?
Если 0 стоит - то не закрываем позицию по достижении сигнала по ематру. Если значение <>0 то как только прибыль по текущему сигналу за пределом указанного значения, то робот закрывает сделку. Можно указывать и отрицательные значения предполагаю - при активном сигнале по ематру и прибыли минус[сколькото] - так же закрываем сделку.
Костя - может сделать это дополнение? Выход по сигналу ематра такой же логичный как и вход по идее.
Последнее редактирование:
Константин
Администратор
Можно в принципе все что угодно добавить, вот только будет ли с этого толк.
Ну и главное, данный код Варана не особо гибок для внесения в него всевозможных нововведений, у него и так вон изредка чего то проскакивает непонятное.
- Если учитывать все моменты и как я вижу данного робота, то я бы его сделал так.
- Расчет всех данных с открытием нового бара т.к. нет смысла использовать каждый тик в индикаторном алгоритме.
- Переключатели: Торговля в шорт - лонг, Сопровождение Шорт - лонг для гибкости торговли, автомат - полуавтомат.
- Стоп лос - тейк профит в пунктах
- Трейлинг стоп. адаптация трейлинга, включение по переключателю подтяжку стопа из убыточной зоны.
- Усреднение, отказаться от отступа в пунктах, сделать усреднение - доливку по прошествию времени, а так же по сигналу индикаторов как на вход.
- Дополнить алгоритм барным анализом
- Закрытие позиции по обратному сигналу
- Временной фильтр.
Весь алгоритм реализовать как единый шаблон, без лишних запросов к внешней библиотеке, для того что бы при оптимизации не чего не тупило.
В принципе, там уже можно много чего дополнить потом.
Ну и главный момент, сделать алгоритм для различных бирж, форекс.
Такой адаптивный шаблон у меня уже есть, посмотреть как он быстро работатет можно по разработке Лангуста, портированого на терминал МТ5
Вот только для переноса алгоритма Варана в этот этот код, нужно время и желание, но пока нет не того не другого
Ну и главное, данный код Варана не особо гибок для внесения в него всевозможных нововведений, у него и так вон изредка чего то проскакивает непонятное.
- Если учитывать все моменты и как я вижу данного робота, то я бы его сделал так.
- Расчет всех данных с открытием нового бара т.к. нет смысла использовать каждый тик в индикаторном алгоритме.
- Переключатели: Торговля в шорт - лонг, Сопровождение Шорт - лонг для гибкости торговли, автомат - полуавтомат.
- Стоп лос - тейк профит в пунктах
- Трейлинг стоп. адаптация трейлинга, включение по переключателю подтяжку стопа из убыточной зоны.
- Усреднение, отказаться от отступа в пунктах, сделать усреднение - доливку по прошествию времени, а так же по сигналу индикаторов как на вход.
- Дополнить алгоритм барным анализом
- Закрытие позиции по обратному сигналу
- Временной фильтр.
Весь алгоритм реализовать как единый шаблон, без лишних запросов к внешней библиотеке, для того что бы при оптимизации не чего не тупило.
В принципе, там уже можно много чего дополнить потом.
Ну и главный момент, сделать алгоритм для различных бирж, форекс.
Такой адаптивный шаблон у меня уже есть, посмотреть как он быстро работатет можно по разработке Лангуста, портированого на терминал МТ5
Покупка - LANGUST_MT5
Торговый робот LANGUST_MT5 Платформа: Мт5 Рынок: FOREX Стратегия: Сеточная много индикаторная по системе снятия сигнала с нескольких ТФ. Депозит: От 3000 ед. Лицензия: Без привязок к торговому счету - Исходник Ссылка на версию под МТ4: Перейти в тему Принцип работы торговой системы...
ru-extrade.ru
Вот только для переноса алгоритма Варана в этот этот код, нужно время и желание, но пока нет не того не другого
Константин
Администратор
Разницы нет, склейка или текущий фьючь, доверять на 100% не стоит, отклонения будут в реальности процентов на 20 от того что увидишь в тестере.
Поясню, на бирже есть 2 клиринга, при которых позиция закрывается, с нее списывается прибыль убыток и снова открывается, если была серия, она закроется в убыток и снова откроется тем же объемом, когда робот выйдет от новой цены в прибыль, она не покроет тот убыток что на клиринге был.
По этому в тестере результаты примерные т.к. в тестере клиринги они есть - временные отсечки, но на них нет переоткрытия позиции.
- Тут задался вопросом, может написать универсальный клиринговый эмулятор, понятно на самом времени клиринга переоткрыть позицию не получится, но перед клирингом, за 30-15 сек закрыть позицию и снова ее открыть это сделать реально. Можно конечно перед клирингом закрыть, а после открыть, но тут мы можем на гэп попасть, по этому для тестера можно сделать переоткрытие позы перед клирингом, что бы все пересчиталось.
Тогда мы при тестах получим реальную картину алгоритма работы, многие кто продают системы пользуются этим, что торговля идет одним потоком, показывают крутые прогоны на видео, но думаю если вставить такой эмулятор, картинка будет совсем другой.
Посмотрю, по мере свободного времени буду смотреть и реализовывать, такого эмулятора я ни где не встречал, думаю пора задать планку в этом направлении, что бы люди потом спрашивали у других при покупке системы, тесты сделаны с применением эмуляции клирингов или продавец хочет развести красивым прогоном на деньги...
kostan
Пользователь
Можно сделать так: установка трёх интервалов работы,например С 10 до 13-50.С 14-05 до 18-43.С 19-05 до 23-40.С выбором условий-крыть позицию или переносить на след сессию,например и тд.В ботах Пистолетова такое везде присутствовало.
Это да, не факт что будет толк, остаётся проверять. Можно начать с расстановки приоритетов по вероятным функциям.
Разве что трейлстоп подтягивать потиково. Но это зависит от сета. Если тс в сете далёкий, то да, вероятно потиково смысла нет, но если тс короткий, то нужно потиково. Хотя, есть ощущение что можно сделать в настройках переключатель потиково или посвечно.
В версии 1.7 только тс потиково или ещё что-то?
Кстати мысль иногда в голове витает на счёт того, чтобы ставить стоп в безубыток (два поля - одно в рублях, другое в пунктах, по достижении прибыли в рублях ставится стоп в пунктах), а потом его тянуть другим параметром - шаг трейлинга.
Заметил что часто, по сигналу индикатора доливка не очень хорошо работает, когда используем стоп в сете - робот не доливается, в результате можем словить стоп раньше времени. При чём на тестировании "все тики" - как-то более менее, а на реальных тиках - по другому совсем может быть всё, если мы усредняемся по сигналу. Теперь тестирую только на реальных тиках, когда сет готов, проверяю ещё и на всех тиках и на охлц, если и там тоже более менее норм - то ок.
Вот это самое главное из всех задач и очень интересно проверить!
Какие преимущества? Нам не нужен трейлстоп или тп и прибыль ими не съедается.
И в настройках отдельно параметр - закрывать только когда поза в плюсе или закрывать даже когда в минусе.
Лангуст по обратному сигналу ематра умеет закрывать позы?
Желание страждущих поднимает настроение для желания. =)Вот только для переноса алгоритма Варана в этот этот код, нужно время и желание, но пока нет не того не другого
Константин
Администратор
Я это и хочу сделать, только что бы все было внутри одной функции.
Ведь закрыть одно дело, переоткрыть совершенно другое.
Когда позиция закрывается, она уходит в историю, дак вот вот, нужна функция, которая найдет эту закрытую позицию именно в то время когда она закрылась, определит ее объем, направление, а затем другая функция, уже возмет эти данные и откроет другую позицию в туже сторону, с тем же объемом который мы определили. Далее основной алгоритм робота подхватит ее и уже по условиям выставит на нее тейк профит стоп лос и т.д.
Константин
Администратор
Делать нефиг было, перенес, сейчас нужно шлифануть и выложу на тестирование.
Константин
Администратор
В общем прикладываю версию 1.9 - 2.0 Глобальная версия робота
Данный робот полностью на 100% переписан мною на другой код шаблона в котором все расчеты происходят внутри самой структуры, не делая ни каких запросов на внешние библиотеки и максимально добавлены все методы которые я посчитал должны присутствовать в роботе.
От старого кода в этом роботе, нет ни одной строки, тут все по новому.
По настройкам добавлено множество дополнений, к примеру по тралу, он может тралить стоп лос из убыточной зоны, открылась поза, выставился тейк и стоп, пошли в прибыль, не дожидаясь выхода на дистанцию трала, мы можем тянуть стоп лос этим тралом сразу из убытка.
Трал 2-х видов, по дистанции и второй, по дистанции, но стоп тянется за уровнем дистанции по хай или лоу бара.
Трал может работать как по барам так и по тикам.
В принципе описание настроек интуитивно понятны, если что не понятно спрашивайте или на визуале погоняйте что бы увидеть как и что работает.
- Да еще, данный робот может работать на любых рынках.
Данный робот полностью на 100% переписан мною на другой код шаблона в котором все расчеты происходят внутри самой структуры, не делая ни каких запросов на внешние библиотеки и максимально добавлены все методы которые я посчитал должны присутствовать в роботе.
От старого кода в этом роботе, нет ни одной строки, тут все по новому.
По настройкам добавлено множество дополнений, к примеру по тралу, он может тралить стоп лос из убыточной зоны, открылась поза, выставился тейк и стоп, пошли в прибыль, не дожидаясь выхода на дистанцию трала, мы можем тянуть стоп лос этим тралом сразу из убытка.
Трал 2-х видов, по дистанции и второй, по дистанции, но стоп тянется за уровнем дистанции по хай или лоу бара.
Трал может работать как по барам так и по тикам.
В принципе описание настроек интуитивно понятны, если что не понятно спрашивайте или на визуале погоняйте что бы увидеть как и что работает.
- Да еще, данный робот может работать на любых рынках.
Константин
Администратор
Обновление 1.9.1
- Добавлен ТФ с которого робот барные расчеты
К примеру если прогнать робота на ТФ М1
А затем переставить на М5
То результаты уже другие, по этому для гибкости настройки алгоритма, добавлен выбор ТФ на котором будет работать робот.
Теперь на каком бы ТФ робот не стоял, он будет брать значения баров с ТФ который выставлен в настройках. - это позволит в тестере методом перебора подобрать ТФ работы робота более гибко под различные параметры индикатора.
- Поправлены моменты которые могли вызывать ошибку.
- Скорректирован сигнальщик, немного расширен функционал в связи с внедрением ТФ работы.
- Параметры барного фильтра сместил ниже индикатора.
- Добавлен ТФ с которого робот барные расчеты
К примеру если прогнать робота на ТФ М1
А затем переставить на М5
То результаты уже другие, по этому для гибкости настройки алгоритма, добавлен выбор ТФ на котором будет работать робот.
Теперь на каком бы ТФ робот не стоял, он будет брать значения баров с ТФ который выставлен в настройках. - это позволит в тестере методом перебора подобрать ТФ работы робота более гибко под различные параметры индикатора.
- Поправлены моменты которые могли вызывать ошибку.
- Скорректирован сигнальщик, немного расширен функционал в связи с внедрением ТФ работы.
- Параметры барного фильтра сместил ниже индикатора.
Последнее редактирование:
Константин
Администратор
Этим и занимался сегодня весь день, на одну функцию ушло более 8-ми часов.
В общем мои изыскания такие.
У нас есть 2 клиринга.
Дневной(промежуточный) 14:00-14:05
Вечерний(основной) 18:45 - 19:00
В это время у нас биржей позиция закрывается и снова открывается. Прибыль - Убыток с позиции списывается и мы начинаем с чистого листа работать с позицией.
Как было ранее сказано, все кто продает роботов на клиринги скидывают около 20-30% не точности прогона, а кто то вообще на это не смотрит и выдает все прогоны за 100% действительность, что мол так же будет и в реальности.
Я могу согласиться с тем что если робот стоповый, различия будут не более 1-2% прогона тестера от реальности, но если робот сеточный, то тут нужно еще смотреть что за алгоритм.
В целом, набросал эмулятор клирингов.
Работает по принципу
- в 13:58:40 - происходит закрытие позиции
- в 13:58:50 - происходит открытие позиции
Получается перед клирингами, за 20 секунд, робот переоткрывает позицию в ту же сторону с тем же объемом.
В итоге получаем такую картинку
Тест без клиринговой эмуляции
Тест с клиринговой эмуляцией
Результат думаю все видят.
Но в целом, если опираться на алгоритм Варана, он стабильный и даже при убытках на клирингах, вытягивает позицию в прибыль, а главное, у нас просадка в 3 раза ниже, т.к. на клирингах мы сбрасываем позицию обнуляя ее и не даем загонять себя в убытки.
как доведу фильтр до ума, выложу обновление. Пока эту посмотрите, может стоит чего вырезать - к примеру ТП-СЛ в пунктах
