Многие интересуются какие новшества проверяются в роботе и вообще делается ли что либо для еще более улучшенной торговли.
Робот торгует ,но нет пределу совершенства.
На текущий момент проверяю метод определения плотности ,которая единственная на глубине стакана.
Нахождение одной плотности в 1000 заявок это хорошо, но может получиться так что к примеру выше на 10 цен стоит еще одна в 1000 заявок и получится так что мы войдем от первой ,а цена пойдет к верхней, а от верхней выше появиться еще 1000 и т.д. так работает маркет мекер, он постоянно свои заявки передвигает что бы держать ликвидность. Но нам такая канитель не нужна.
- По этому я сейчас расширил класс расчета цен стакана и теперь робот находит не только плотность которая стоит ближайшей к цене, но и самую последнюю которая находится в самом верху стакана.
В итоге получается такая картина
Видим что робот нашел плотность в 1134 лота, а выше есть еще одна плотность в 1228 лотов, выше верхней в 1228 лотов заявок в 1000 и более лотов нет.
Что бы не попасть в такую ситуации я делаю условия.
1. Находим плотность по Аск - Лоу и по Аск - Хай. То-есть саму верхнюю и саму нижнюю по цене Аск выше цены.
2. Определяем цены на которых стоят эти плотности.
3. Ждем момент когда в стакане будет только одна плотность, а именно, когда верхняя плотность объеденится с нижней или какая либо плотность расторгуется и когда цена верхней будет равнятся нижней - Это будет означать что эта плотность единственная и выше нее больше плотностей в 1000 заявок нет.
-Как только это все определяется, линия меняет свой цвет и включается алгоритм тестирования этой плотности и установка под нее нашей заявки, если в момент подхода цены к нашей заявки выше появиться плотность, то заявка снимается т.к. какой то балбес выше поставил большой объем и цена сто пудово к ней попрется, а нам этого не нужно.
В общем активно продумываю очередную защиту, что бы вход происходил от конкретной плотности и что бы она была единственной на момент входа...
Это так вкратце, проверяется еще множество различных методов, объем работы производится огромный.