ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане

[Константин]

Ошибка у человека только в плотности на си по сбору была и узкая сетка для такой волотильности? Тренд уд играл третью роль в этом?

В принципе да, я сет для сишки выложил, там видно как должно было для нее настроено.

Константин, можно провакационный вопрос? А сколько счетов было слито и какие максимальные просадка были во время тестов?

Я не копейки пока не слил, 2 товарища так же нормально торгуют, 15 тыс руб стабильно в месяц зарабатывается, за других не скажу не чего, что либо по части сливов ни кто не писал, исключение @sansany4

 

[Константин]

Многие интересуются какие новшества проверяются в роботе и вообще делается ли что либо для еще более улучшенной торговли.

Робот торгует ,но нет пределу совершенства.
На текущий момент проверяю метод определения плотности ,которая единственная на глубине стакана.
Нахождение одной плотности в 1000 заявок это хорошо, но может получиться так что к примеру выше на 10 цен стоит еще одна в 1000 заявок и получится так что мы войдем от первой ,а цена пойдет к верхней, а от верхней выше появиться еще 1000 и т.д. так работает маркет мекер, он постоянно свои заявки передвигает что бы держать ликвидность. Но нам такая канитель не нужна.
- По этому я сейчас расширил класс расчета цен стакана и теперь робот находит не только плотность которая стоит ближайшей к цене, но и самую последнюю которая находится в самом верху стакана.
В итоге получается такая картина


Видим что робот нашел плотность в 1134 лота, а выше есть еще одна плотность в 1228 лотов, выше верхней в 1228 лотов заявок в 1000 и более лотов нет.
Что бы не попасть в такую ситуации я делаю условия.
1. Находим плотность по Аск - Лоу и по Аск - Хай. То-есть саму верхнюю и саму нижнюю по цене Аск выше цены.
2. Определяем цены на которых стоят эти плотности.
3. Ждем момент когда в стакане будет только одна плотность, а именно, когда верхняя плотность объеденится с нижней или какая либо плотность расторгуется и когда цена верхней будет равнятся нижней - Это будет означать что эта плотность единственная и выше нее больше плотностей в 1000 заявок нет.
-Как только это все определяется, линия меняет свой цвет и включается алгоритм тестирования этой плотности и установка под нее нашей заявки, если в момент подхода цены к нашей заявки выше появиться плотность, то заявка снимается т.к. какой то балбес выше поставил большой объем и цена сто пудово к ней попрется, а нам этого не нужно.



В общем активно продумываю очередную защиту, что бы вход происходил от конкретной плотности и что бы она была единственной на момент входа...
Это так вкратце, проверяется еще множество различных методов, объем работы производится огромный.

 

[exploit]

Коллеги, кто еще торгует советником? Покажите свои результаты пожалуйста.

 

[Vangog18]

Коллеги, кто еще торгует советником? Покажите свои результаты пожалуйста.

С четверга поставил на реал, но с новыми выложенными здесь сетами пока нет ни одной сделки....Ждем....

 

[krupa]

Коллеги, кто еще торгует советником? Покажите свои результаты пожалуйста.

Здравия всем.
Ага я "торгую" объясню почему в кавычках.
Во первых на демо.
Потом я торговал с настройками которые были в роботе (даже не в шапке !)
Затем Я поставил дохрена пар (штук 8) и даже не понимая ЧЁ за цифИры например 9:18 около знака сбера(интуитивно попал в цель по некоторым парам)
Но после Костиного промыва мозгов в личке и рекомендаций чё почитать. Я себе сказал "ну ни хрена себе как всё это от форы отличается" и Надо учится по новой.
Как только у меня открылись си, сбер и mxi . Остальные графики я просто удалил и давай наблюдать.
Ну и конечно я гдето в этом процессе загрузил сет из шапки. Плюс бывали такие моменты , что я не включал терминал вообще сутки или 1.5.
Потом когда СИ начала закрывать в минус сделки и остался 1 лот . робот самоудалился с графика. Вернее кнопки ПАНЕЛЬ и ИНФО остались но самого робота небыло в верхнем правом углу. И почемуто он больше не закидывался на график.
Принял решение удалить график с СИ . Оставил только сбер .
На сегодня картинки такие (но как вы поняли тут всё по рас......ки делалось и по сути ни чем не отличается от sansany4)










Хоть кнонибудь мониториг бы выставил чтоли. И сетами поделился.
Конечно каждый для себя решает сам.

 

[Константин]

Но после Костиного промыва мозгов в личке и рекомендаций чё почитать. Я себе сказал "ну ни хрена себе как всё это от форы отличается" и Надо учится по новой.

Ну и как познания биржевой торговли
Я говорил, тут не фора, где залил денег, тебе их нарисовали в терминале, вошел в рынок и слил
Что бы слить на бирже нужно сначала пройти путь
- Офис и заключение договора
- Личный кабинет и заказ мт5 терминала
- Установка Квик или терминала с ключами или запороленным сертификатом
- Банковский перевод денежных средств на свой брокерский счет
-> Вуаля, мы можем жахнуть на всю котлету и сидеть в просадке минимум 3 месяца т.к. на бирже нет плеча и просадка будет небольшой, просто денег на торговлю не будет - все в залоге )) ну а вот через 3 месяца, на экспирации фьючерса, брокер сам все прикроет если сам не закрыл, вот тут наш депозит может на половину уменьшиться, смотря как далеко просели.

На бирже интересней деньги сливать, так сказать можно наслаждаться всем процессом, долгое время

 

[krupa]

Ну и как познания биржевой торговли
Я говорил, тут не фора, где залил денег, тебе их нарисовали в терминале, вошел в рынок и слил
Что бы слить на бирже нужно сначала пройти путь
- Офис и заключение договора
- Личный кабинет и заказ мт5 терминала
- Установка Квик или терминала с ключами или запороленным сертификатом
- Банковский перевод денежных средств на свой брокерский счет
-> Вуаля, мы можем жахнуть на всю котлету и сидеть в просадке минимум 3 месяца т.к. на бирже нет плеча и просадка будет небольшой, просто денег на торговлю не будет - все в залоге )) ну а вот через 3 месяца, на экспирации фьючерса, брокер сам все прикроет если сам не закрыл, вот тут наш депозит может на половину уменьшиться, смотря как далеко просели.

На бирже интересней деньги сливать, так сказать можно наслаждаться всем процессом, долгое время

Костя здравия тебе.
По мере грызу биржу.
Вот только вчера написал что робот пропал с СИшки а тут сегодня он со сбера пропал .
Эта ЧЁ ?

 

[Константин]

Вот только вчера написал что робот пропал с СИшки а тут сегодня он со сбера пропал .

Там ошибка есть в роботе по работе со стаканом, поставь его снова

 

[krupa]

Там ошибка есть в роботе по работе со стаканом, поставь его снова

Да на сбер получилось поставить заново. Но вот с Си так не получалось. Просто сразу исчезал и всё тут.
Благо Дарю.

 

[exploit]

Наконец просадка, а то сижу четвертый день и все в прибыль) Очень хочу посмотреть, как он будет вылазить. Сетку не трогаю до 15-20 лотов, там буду думать.

 

[Константин]

Сегодня первая сделка по моим зафильтрованным сетам
Вход был по сбербанку.
Сравнение 2-х версий 15 -16
В 16 как выше было сказано внедрён более углубленный анализ плотности с обоих сторон стакана.
В итоге такая картина, с поиском 1 плотности 15 я версия вошла, но выше усреднилась 2 лота поза доход 470 руб
16-я версия с анализов ближайшей и дальней плотности и вход только тогда когда эта плотность единственная в стакане
вход более точный, можно сказать 100% на хаях где было скопление заявок вошел доход 207 руб
Пока поторгую понаблюдаю, если актуальность идеи подтвердится, то сделаю переключатель ,который будет отвечать за включение мониторинга только ближней плотности или ближней и дальней.

 

[Константин]

Наконец просадка, а то сижу четвертый день и все в прибыль) Очень хочу посмотреть, как он будет вылазить. Сетку не трогаю до 15-20 лотов, там буду думать.

Ну за 4 дня 6 тыс не плохой результат, для такого депо это не просадка, у меня друг без фильтров на сбере по 30 лотов заряжается торгуя увеличенным лотом в 3 лота. депо конечно по больше там, но косит не плохо.

 

[Константин]

В ветке напишу, очень много людей спрашивают, какой оптимальный депозит нужен для торговли роботом.
Отвечаю. и этот ответ Вам даст любой трейдер который долгое время торгует на бирже и успешно зарабатывает.
Оптимальный депозит для торговли составляет 300 тыс руб. и это без разницы, робот или ручная торговля.
Почему такая сумма ? - все по тому что это эталон входа на биржевые торги согласно маржинальных требований, для того что бы зарабатывать нормальные деньги. Тот же MIX стоит 25 тыс руб лот, входя 5-ю лотами пол депо сразу в залог улетит. Торговать 1 лот сбера нет смысла, его торгуют минимум 10-20 лотами.
- Выставленные мной 100к, это самый минимум с которым можно безрисково торговать сбербанк, если взять текущего робота и посмотреть на результаты торгов, то там видно что он в районе 5% в месяц стабильно делает 5*12= 60% в год, кажется немного за год по деньгам с учетом прибыли в районе 80 тыс будет от первоначальной суммы.
Если же торговать на те же 500 тыс, - 300 тыс уже куда интереснее за год заработать...
По этому чем выше депозит, тем меньше риски ,тем существеннее прибыль.
- Даже сама московская биржа изменила вход на ежегодный конкурс ЛЧИ, теперь там так же 300 тыс. раньше было 50 и на него лезли кому не лень и тысячи трейдеров сливались там подчастую т.к. соблазн зайти на всю котлету и быть впереди всех очень велик, а вот на 300 тыс не кто входить не будет полностью и слится вероятность меньше.

 

[Vangog18]

Чтобы в роботе отключить все фильтра надо выключить Параметр поводыря и Режим торговли одного инструмента. Правильно? (версия 15)

 

[Константин]

Чтобы в роботе отключить все фильтра надо выключить Параметр поводыря и Режим торговли одного инструмента. Правильно? (версия 15)

фильтров в роботе всего 3
1- его отключить не возможно, это спрос и предложение, он по умолчанию задает направление торговли по перевесу
2-й это трендовый фильтр
3-й поводыри



Режим торговли одного инструмента сделан для людей с малыми депощитами, что бы иметь нормально сделок, а не 2-3 в неделю, если торгуюя на одном, на большее колв-во инструментов с депо 100к ставить не рекомендую только один... но этот параметр позволяет хоть 10 использовать, остальные отключатся.

Если депозит 300 тыс, то можно и не включать его и торговать 1 лотом сразу все 3 инструмента, при этом торговать с включенными или выключенным одним из фильтров поводырь или тренд, тут уже сами решайте. без фильтров сделок будет много, но с точностью будет не так красиво, но повторюсь, с большими деньгами, людям как правило на точность наплевать т.к. могут перетерпеть любую лотность, алгоритм сопровождения позволяет на малых коррекциях все распродать об встречки.

 

[alexhunter]

При использовании реверсивного поводыря стрелки на визуализации должны быть в разные стороны (красные и зеленые)? Я имею в виду например BR для Si.

 

[Константин]

При использовании реверсивного поводыря стрелки на визуализации должны быть в разные стороны (красные и зеленые)? Я имею в виду например BR для Si.

Да все верно, если сишку или нефть торгуем с взаимным поводырем, то нужно реверс включать т..к это разнонаправленные инструменты и соответственно если на сишке сигнал в шорты, то поводырь должен показывать все в лонги, только тогда включится алгоритм поиска плотности

 

[Константин]

Сегодня по сбербанку много входов



Как видно на скрине, на 16-й версии только 2 входа по анализу плотности ближней и дальней... 15 текущая сделала 3 входа и 4-й с усреднением. Мне как прагматику первый вариант больше нравиться, данный метод по тестам вроде как добавляет хорошей безопасности с увеличением точности входа.

 

[Vangog18]

Сегодня по сбербанку много входов

Посмотреть вложение 2890

Как видно на скрине, на 16-й версии только 2 входа по анализу плотности ближней и дальней... 15 текущая сделала 3 входа и 4-й с усреднением. Мне как прагматику первый вариант больше нравиться, данный метод по тестам вроде как добавляет хорошей безопасности с увеличением точности входа.

У меня на реале два входа по SBER было, один закрылся, а второй еще в работе. (Сеты автора со включенными всеми фильтрами v15)

 

[Константин]

У меня на реале два входа по SBER было, один закрылся, а второй еще в работе. (Сеты автора со включенными всеми фильтрами v15)

На реале сегодня так у меня
700 руб прибыли 7 руб комиссия