ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане
- Автор темы Константин
- Дата начала
Константин
Администратор
Это спекулятивный рост, т.к. нефть растет, а бакс должен падать... на этой недели скорректируется, посмотрим как далеко, но думаю на в район 68-65 должен убежать
Вопрос на засыпку? 21.09 истекает срок экспирации фьючерсов Срочного рынка Фортс, допустим цена останется в районе 70руб за бакс, просадка 15к, на реале брокер прикроет эту позицию в день экспирации и что получается мы в крупных минусах и убыток придется отрабатывать уже новым фьючерсом. Как в таком случае продумана торговля в советнике?
Константин
Администратор
Экспирация есть конец жизни торгуемого инструмента, он уже не существует, перенести каким либо образом учет истории с одного тикета на другой не возможно.
Я не знаю на какой актив будут кинуты деньги с Si надо узнавать, но приведу пример по сбербанку, если позиция на фьючерсе сбербанка не будет закрыта трейдером, то за него это сделает брокер, но при закрытии он не пере откроет эту позу на новом фьюче, он ее просто перенесет на на основной актив, тоесть если было 20 лотов фьчерса сбера в покупки, то на экспатриации они будут закрыты и уже открыты на акции сбербанк, тем объемом согласно марже акций.
- В этом случае мы не чего особо и не теряем, единственный нюанс, нам нужно будет перейти в квик или же в личном кабинете сделать себе еще один МТ5, только для фондовой секции - это бесплатно, запускаем его и просто ждем той точки коррекции на которой мы вернем наши 15 тыс что оставались в минусе... по сути придется руками по рулить. Когда позу закроем, переходим в личный кабинет и переводим все деньги с фонды на срочку.
Константин
Администратор
И да, я робота примерно за неделю уже на новые тикеты переставляю, если нет позиций, что бы он уже на новом фьюче торговал
Это понятно по инструментам у которых есть фондовая секция, значит по Si, RTS, BR будем нести убытки если вдруг ситуация не разрулится на рынке. Надо под Si что-то другое думать, когда-нибудь такая торговля закончится плачевно, посмотрим еще 1,5 недели впереди.
Константин
Администратор
На метаквотах снова глюки демо счетов, полностью не работает экспирация.
Позиция с 6-го числа висит на месте, хотя должна была переоткрываться, робот бы уже давно эту позицию распродал наверное, ну или как минимум уменьшил ее на половину и вышел в безубыток... а тут висит как на форексе усредненная поза и все...
Все у них через одно место...
Позиция с 6-го числа висит на месте, хотя должна была переоткрываться, робот бы уже давно эту позицию распродал наверное, ну или как минимум уменьшил ее на половину и вышел в безубыток... а тут висит как на форексе усредненная поза и все...
Все у них через одно место...
Пора б уже моники с реала выкладывать.
Константин
Администратор
Это нужно отдельный счет делать чисто под робота, а так реал то есть, просто тут торговля комбинированная 2 робота + руки, что бы выхлоп был максимальным. Но он ведь будет не интересен т.к. не покажет как и где входит робот, к примеру на реале я на хаях к тем 5 лотам что висели на сишке кинул руками еще 20 лотов, изменил роботу уровень тейка на 1000 руб что бы по тейку раньше времени не прикрылся и робот с самого верха всю эту позицию распродает, осталось 8 лотов... Меня бы жаба задаваила если бы я там не кинул руками объем, деньги сами там кричали заработай нас ) то же самое и на сбербанке, входы на лонги...
- В планах было в конце сентября сделать мониторинг, если надумаю на ЛЧИ залезть
В этом году на данном конкурсе входной билет снизили до 100 тыс руб, по этому можно зарегаться поторговать роботом, но это если я не уеду.
Константин
Администратор
Давно такого мы не видели, похоже вчера кто то потерял не мало денег
Проторговка за минуту 65000 лотов, а за 5 минут 140 тыс лотов, обратный отскок после такого вброса аж на 1000 пунктов.
Что то мне подсказывает что в этом пятиминутном обороте в 700 миллионов рублей кто то очень много потерял, а кто то хорошо зарабатал...
Тем кто верил и орал на форумах что идем к 78 видно пришлось фиксировать убыток, а тем кто не поверил и на верху продал и тем самым заработал
Проторговка за минуту 65000 лотов, а за 5 минут 140 тыс лотов, обратный отскок после такого вброса аж на 1000 пунктов.
Что то мне подсказывает что в этом пятиминутном обороте в 700 миллионов рублей кто то очень много потерял, а кто то хорошо зарабатал...
Тем кто верил и орал на форумах что идем к 78 видно пришлось фиксировать убыток, а тем кто не поверил и на верху продал и тем самым заработал
Константин
Администратор
Есть 2 варианта
- поставить плотность входа к примеру 10 тыс
- Отключить вообще входы от плотности, есть 2 параметра торговать в лонг, торговать в шорт. - это ручной метод входа получиться
В обоих вариантах при открытии позиции руками, робот ее подхватит и будет сопровождать до закрытия
Константин
Администратор
Что то забыл совсем, сишка прикрылась на падении
А на сбере позиция набралась на коррекционном движении, но сегодня смотрю там котейка нарисовался, есть вероятность такого же резкого движения вниз.
А на сбере позиция набралась на коррекционном движении, но сегодня смотрю там котейка нарисовался, есть вероятность такого же резкого движения вниз.
Константин
Администратор
На днях поступило предложение расширить возможности робота ,вернее снять с него ограничения спроса и предложения для использования его как полноценный полуавтомат, где сам трейдер будет ему указывать направление торговли переключателями Лонг - Шорт, где направления не будут зависеть от значений направления спроса и предложения.
- Задумка в принципе интересная для людей которые привыкли сами все держать под контролем. Задав направление Шорт, отключив торговлю в лонг.
отключив фильтр спроса предложения, отключив фильтра направлений тренда и поводыря. Получаем алгоритм который будет ловить плотности на продажу и их отрабатывать.
- Так же отключив спрос и предложение, но с торговлей в обе стороны, робот будет анализировать обе плотности, снизу и сверху и входить от той по которой быстрее сработает лимитка... - это экстремальная торговля.
На следующей недели обкатаю этот метод т.к. надо посмотреть, будет ли робот корректно удалять противоположную лимитку если войдет в рынок.
Так же обкатаю фильтр объема
Его принцип в том, что бы перед тем как производить анализ плотности, должна произойти проторговка объемом, больше чем выставленно в значениях.
К примеру то что на скрине, тренд идет вниз, пошла коррекция - отскок вверх, если за текущий минутный бар будет проторговано 2000+ лотов, из которых в покупки будет больше чем в продажи, то только тогда робот смотрит есть ли наша торгуемая плотность и ставит под нее лимитку.
- Минуты мне кажется мало будет т.к. через минуту замер сбросится, поставлю 5 минут, за 5 минут успеет про торговаться нужный нам объем + найтись плотность и ее отработка.
Для сопровождения так же условия, при выходе за отступ, робот поставит лимитку только тогда когда проторгуется объем 2000+ за 5 минут в противоположную сторону.
Возможно это будет более точные входы т.к. плотности ставятся и снимаются, даже тогда когда ни кто и не торгует, за минуту менее 1000 лотов проторговывается. Если же фильтром снять данные, о том прошла ли какая резкая волатильность, при которой было исполнено множество сделок, то в таком случае мне кажеться более актуально искать плотность. Но надо проверить... Поставлю на 2 терминала, со всеми фильтрами, ОИ + Поводырь + Объем. а на второй вообще без фильтров.
- Задумка в принципе интересная для людей которые привыкли сами все держать под контролем. Задав направление Шорт, отключив торговлю в лонг.
отключив фильтр спроса предложения, отключив фильтра направлений тренда и поводыря. Получаем алгоритм который будет ловить плотности на продажу и их отрабатывать.
- Так же отключив спрос и предложение, но с торговлей в обе стороны, робот будет анализировать обе плотности, снизу и сверху и входить от той по которой быстрее сработает лимитка... - это экстремальная торговля.
На следующей недели обкатаю этот метод т.к. надо посмотреть, будет ли робот корректно удалять противоположную лимитку если войдет в рынок.
Так же обкатаю фильтр объема
Его принцип в том, что бы перед тем как производить анализ плотности, должна произойти проторговка объемом, больше чем выставленно в значениях.
К примеру то что на скрине, тренд идет вниз, пошла коррекция - отскок вверх, если за текущий минутный бар будет проторговано 2000+ лотов, из которых в покупки будет больше чем в продажи, то только тогда робот смотрит есть ли наша торгуемая плотность и ставит под нее лимитку.
- Минуты мне кажется мало будет т.к. через минуту замер сбросится, поставлю 5 минут, за 5 минут успеет про торговаться нужный нам объем + найтись плотность и ее отработка.
Для сопровождения так же условия, при выходе за отступ, робот поставит лимитку только тогда когда проторгуется объем 2000+ за 5 минут в противоположную сторону.
Возможно это будет более точные входы т.к. плотности ставятся и снимаются, даже тогда когда ни кто и не торгует, за минуту менее 1000 лотов проторговывается. Если же фильтром снять данные, о том прошла ли какая резкая волатильность, при которой было исполнено множество сделок, то в таком случае мне кажеться более актуально искать плотность. Но надо проверить... Поставлю на 2 терминала, со всеми фильтрами, ОИ + Поводырь + Объем. а на второй вообще без фильтров.
Чем дальше в лес, тем больше дров.....
Все сидим есть 4 дня до конца жизни контрактов но активность (рыночная) снижается, по Si если не двинемся лоси 100%, а Сбер могут в акции перекинуть а там разруливай ручками как хошь....
alexhunter
Пользователь
Да, по sbrf тоже самое, ожидаю.
А вот в 15ой версии пропала информация про ход цены за последние 2 дня, или как-то включается?
Начинаем точить ножи (для лосей). Осталось пару дней до гибели сентябрьских фьючей
alexhunter
Пользователь
Имеет ли место быть такой варинт разруливания ситуации перед экспирацией?
Не дожидаясь экспирации закрываем убыток, запоминая его сумму. Открываем позицию в том же направлении и тем же объемом, но на актуальном инструменте. Тейк рассчитываем исходя из закрытого убытка. Сов по идее должен будет разобраться с этой позицией