Глобальное обновление версия 14.
Изменения:
-Три метода торговли
Маркет ордерами, по сигналу открывается позиция.
Стоповыми отложенными ордерами, по сигналу ставятся 2 стоповых ордера на заданном расстоянии.
Лимитными ордерами, по сигналу ставяться 2 лимитных ордера на заданном расстоянии.
- Отступ для отложенных ордеров, дистанция в тиках цены выше и ниже цены сигнала.
-Время жизни - то время сколько будет находится в рынке отложенный ордер. - основное назначение --- торговля в одном направлении с помощью фильтра спроса и предложения, или же запрете одного из направлений торговли, цена может к отступу не дойти, по этому ордер нужно удалить.
- Использование только одной сделки на бар - при включении будет только одна сделка на минутном баре, для последующих сигналов, робот ждет следующего бара, сделан параметр для исключения кучи сделок по одному и тому же сигналу на высокой волотильности, когда позицию быстро выбивает по стопу или тейку.
- Добавлен тейк профит - стоп лос в валюте счета.
- Улучшена логика настройки трейлинг стоп - безубыток
Если в шаг трейлинга поставить ноль и включен перевод в БУ, позиция будет переведена в безубыток, без дальнейшего трала, как только выйдет на дистанцию модификации перевода в бу.
- Реализация подстановки другого стакана, для снятия сигнала на вход.
Во всплывающем списке, выбирается тот стакан с которого будет браться сигнал на установку отложенных ордеров, стакан выбирается любой, в независимости на каком инструменте стоит робот.
Сама суть подставного стакана, изначально брать сигнал со спотового инструмента, для примера фьючерс сбербанка ходит за акцией и на акции плотности более выраженные именно на акции плотности двигают цену в ту или иную сторону, по этому актуальней отслеживать плотности на споте тех инструментов которые принадлежат российскому рынку и не привязаны к курсу валют других стран.
Внимание: для того что бы производить тестирование на подставном стакане, нужно выполнить лишь одно условие.
Для примера, мы тестируем робота на фьючерсе сбербанк
SBRF-3.20
Включаем использование подставного стакана, выбираем акцию
SBER.
Но котировки что были записаны для акции сбербанка, мы закидываем в папку
Books\SBRF-3.20 предварительно удалив из нее файлы с записью стакана фьючерса.
Тем самым тестируясь на фьючерсе, робот будет брать котировки акции и на них делать все расчеты, посылая в основной алгоритм сигнал, а робот приняв сигнал будет делать вход по текущей цене или же выставлять отложенные ордера на дистанции от цены сигнала. Получается полный универсальный алгоритм, вы можете в папку
Books\SBRF-3.20 положить котировки хоть от золота и тестировать фьючерс сбера на сигналах пришедших с золота, это так для понимания.
Торговля в реале ничем не отличается, выбираем подставной стакан и инструмент с которого будем принимать сигнал.
- Реализован спрос и предложение, но только в скальперском исполнении, мы берем данные объемов на покупку или продажу не те что выставлены сейчас на бирже - это грубый метод задающий нам интерес игроков в долгосрочной перспективе, а берем данные объемов только в видимом стакане, это 20 цен на стороне Аск и 20 цен на стороне Бид.
Робот считает все объемы на стороне аск и стороне бид.
Предположим что на стороне Аск в текущий момент выставлено 5000 лотов, а на стороне бид 2000 тыс лотов, в настройках мы указали параметр перевеса в 3000 тыс лотов, дак вот, как появляется такая ситуация, что по стороне Аск у нас объема выставленно на 3000 лотов больше, мы предполагаем, что значимая плотность находится именно на стороне Аск т.к. тот объем больше и он будет продавливать цену в низ.
Робот анализирует только сторону Аск, находит в ней плотность соглдасно заданных параметров и делает вход на продажи или же ставит отложенный ордер на продажу выше найденной плотности на заданной дистанции если используем лимитные ордера, если стоповый, то ниже найденной плотности.
Если при разборе плотности мы прошли выше цены, цепляем лимитный ордер. Если используем стоповый метод, то при разборе плотности просев вниз цепляем стоповый ордер.
Если ордер не срабатывает по причине ухода цены в другую сторону, то он удаляется по выставленной экспирации.
- В планах проверить комбинированный метод, где будет ставиться по сигналу на продажу выше плотности лимитный ордер, а ниже стоповый, что бы поймать разбор плотности в обоих случаях, при коррекции вниз и вверх.
Этот метод у нас краткосрочный, объемы в стакане меняются динамично и главное поймать момент значимого перевеса, данный метод так же работает и в тестере стратегий на записанных данных стакана.
Робот переведен на расчеты работы в таймере, с периодичностью обновления 100мил\сек, модернизирован код установки стоп лоса и тейк профита, трейлинг стопа, добавлено множество иных расчетов и проверок для более точной отработки алгоритмов.
Исправлена ошибка слетания робота с графика по глючным данным в стакане, разрывы, отсутствие данных и т.д.
Много мелких правок и т.д. не влияющих на прошлый алгоритм работы.
Алгоритм протестирован в тестере и на реальном счете за 5 дней, каких либо глюков и ошибок не выявлено.
Если что то выскочит, пишите буду оперативно разбираться.