Tixon
Пользователь
Ты мой сет гоняешь? , я прооптил его как следует, 15ТП, 50СЛ, получилось 3500р одним лотом за 10 торговых дней. Но надо принимать в расчет волатильность текущую, если когда то золото успокоиться наверное другие параметры будут
Покупка Торговая система ACHILLES - глобальный проект 2020
- Автор темы Константин
- Дата начала
Информация о покупке
Тип покупки:
Оптовая
Взнос: 30000 РУБ
Константин
Администратор
не я свой сделал, по большому фактору, просто ради теста посмотреть
Константин
Администратор
Создан приват раздел, с раздачей торгового робота и предварительных сетов с настройками.
Константин
Администратор
Тут в теме отвечу, т.к. вопросы в личке однотипные.
По поводу прибыли, ребят, ваш вопрос, будет ли робот зарабатывать в будущем ?
я не знаю вообще, будет ли работать завтра биржа, то что стратегия рабочая, то это вы можете тестовым роботом проверить в первом посту.
По поводу сетов, я предоставил 3 сета.
РТС точно рабочий, за прошлую неделю у меня по нему не было ни одного стопа, сет хороший, но будет ли он работать в будущем, кто его знает, может быть потребуется корректировка. Но в любом случае, роботом будет торговать ограниченное кол-во людей и все эти люди находятся в приватной ветке, там же мы вместе чего-нибудь прооптим и дальше будем торговать.
- Следующий вопрос, сколько годовых можно рассчитывать
тут сами посчитайте, вот сегодняшняя торговля на реальном счете за 3 часа, один стоп по нефти. торговля 1 лотом
Все индивидуально
По поводу прибыли, ребят, ваш вопрос, будет ли робот зарабатывать в будущем ?
я не знаю вообще, будет ли работать завтра биржа, то что стратегия рабочая, то это вы можете тестовым роботом проверить в первом посту.
По поводу сетов, я предоставил 3 сета.
РТС точно рабочий, за прошлую неделю у меня по нему не было ни одного стопа, сет хороший, но будет ли он работать в будущем, кто его знает, может быть потребуется корректировка. Но в любом случае, роботом будет торговать ограниченное кол-во людей и все эти люди находятся в приватной ветке, там же мы вместе чего-нибудь прооптим и дальше будем торговать.
- Следующий вопрос, сколько годовых можно рассчитывать
тут сами посчитайте, вот сегодняшняя торговля на реальном счете за 3 часа, один стоп по нефти. торговля 1 лотом
Все индивидуально
Не понимаю какие могут быть гарантии? Рынок таков, что то, что сегодня тебе приносило прибыль, завтра может довести вплоть до маржин колла. Любая стратегия требует постоянного мониторинга и модернизации. И никакой самый навороченный робот не будет приносить одну только прибыль, так как не существует медотов 100% определения направления движения цены. Будет ли робот приносить прибыль или сливать депозит процентов на 80% зависит от трейдера, который его использует.
Данный робот уникален тем, что в нем автоматизировано то, что другие успешные трейдеры кропотливо делают вручную.
Данный робот уникален тем, что в нем автоматизировано то, что другие успешные трейдеры кропотливо делают вручную.
Последнее редактирование:
Константин
Администратор
Вот с этим полностью согласен, самые успешные трейдеры, все что есть в роботе торгуют руками, они проводят по этому поводу семинары, зарабатывают деньги на обучении и т.д. самая актуальная тема объединена в торговый алгоритм, который избавит от рутинной работы по анализу рынка примерно на 80%... там люди в ручную все с калькуляторами считают, тут все мгновенно рассчитывается и главное можно на автомате торговать.
Константин
Администратор
Константин
Администратор
По логам то вроде ошибок не видно, проверь по периоду тестирования, согласно 2-х архивов истории у нас история
с 02.10 по 02.21
проверить на реальных ли тиках тест проводится.
Ну и по лотности глянуть нужно, как вариант, посмотреть 1 лот стоит или больше, может маржи не хватать.
Ну или запустить какой тест и подождать, там тестеру нужно время на загрузку истории тиков в память
Константин
Администратор
Разницы нет, поставь тестирование
Робот работает только на реальных тиках
Робот работает только на реальных тиках
Константин
Администратор
Еще момент увидел, робота лучше не переименовывать, оставить родное название.
Константин
Администратор
Добавил в тему с оплатой
Константин
Администратор
Провел небольшие исследования.
Прогнал робота на истории за последнии дни что бы сравнить со сделками проторгованными в реале.
Анализ показал, что Реал к тестеру совпадает не на 100%, а где то на 99%
А вот если прогнать на визуале этот же период, то лишней сделки у нас нет
Дальше я наблюдал картину где в тестере есть лишние сделки, так же они и на визуале проскакивали.
-Вывод мой такой, в зависимости от различных факторов, а главный это пинг до сервера, который меняется постоянно, а при нагрузке большой волатильности, робот не успевает обрабатывать или просто пропускает некоторые входы.
-Возможно, я не исключаю такой возможности, что при входе открытие позиции по той цене что кинул было отклонено и по этому в реале сделки нет, а в тестере мы тестируем и оптимизируем параметры с одной задержкой, я оптимизирую и прогоняю с задержкой 100м/сек. по этому тестер пропускает и исполняет все намного быстрее.
- Еще один нюанс, сам разработчик библиотеки говорит на продажнике, что тики могут записаться немного криво, есть у него специальный скрипт, что бы записанные данные проанализировать и увидеть где косяк... но нам по сути это не нужно.
Но в целом если подвести итог, погрешность в 1-2% особой роли не играет, в реальном времени очень много факторов внешних которые могут пропустить вход, главное то что робот повторяет все те сделки что происходят в реале 1 в 1 в тестере на записанной нами истории. Роботы использующие индикаторы, такого повторить не могут т.к. в реале индикаторы перерисовываются и не видят будущей истории.
- Вывод: все сеты что создаются и результаты что получаются в оптимизаторе, можно интерпритировать как реальную торговлю с небольшой поправкой, поправку лучше делать на недополученную прибыль - убыток, от полученных результатов в 1-2% + учесть комиссию = получим окончательный результат который будет в реальной торговле.
Прогнал робота на истории за последнии дни что бы сравнить со сделками проторгованными в реале.
Анализ показал, что Реал к тестеру совпадает не на 100%, а где то на 99%
А вот если прогнать на визуале этот же период, то лишней сделки у нас нет
Дальше я наблюдал картину где в тестере есть лишние сделки, так же они и на визуале проскакивали.
-Вывод мой такой, в зависимости от различных факторов, а главный это пинг до сервера, который меняется постоянно, а при нагрузке большой волатильности, робот не успевает обрабатывать или просто пропускает некоторые входы.
-Возможно, я не исключаю такой возможности, что при входе открытие позиции по той цене что кинул было отклонено и по этому в реале сделки нет, а в тестере мы тестируем и оптимизируем параметры с одной задержкой, я оптимизирую и прогоняю с задержкой 100м/сек. по этому тестер пропускает и исполняет все намного быстрее.
- Еще один нюанс, сам разработчик библиотеки говорит на продажнике, что тики могут записаться немного криво, есть у него специальный скрипт, что бы записанные данные проанализировать и увидеть где косяк... но нам по сути это не нужно.
Но в целом если подвести итог, погрешность в 1-2% особой роли не играет, в реальном времени очень много факторов внешних которые могут пропустить вход, главное то что робот повторяет все те сделки что происходят в реале 1 в 1 в тестере на записанной нами истории. Роботы использующие индикаторы, такого повторить не могут т.к. в реале индикаторы перерисовываются и не видят будущей истории.
- Вывод: все сеты что создаются и результаты что получаются в оптимизаторе, можно интерпритировать как реальную торговлю с небольшой поправкой, поправку лучше делать на недополученную прибыль - убыток, от полученных результатов в 1-2% + учесть комиссию = получим окончательный результат который будет в реальной торговле.
Последнее редактирование:
Константин
Администратор
Вот прогон с 10-го Февраля на истории.
Посидел с калькулятором, подсчитал с этого времени все сделки по РТС
получился доход 10732руб
По сути за это время комиссии около 400 руб.
Выходит в реале не добрал где то 2000руб до показателей тестера с минусом комиссии.
Итоговый результат по торговли данным роботом составил 6 тыс руб с копейками, все из за того что проверяю все сеты в реальной торговли, а они иногда день закрывали с минусом.
Если торговать одним РТС и 2-мя лотами на депозите 100к, то получилось бы 20% за полмесяца, но имею что имею )))
Как и предпологал, данная стратегия работает до сих пор идеально на РТС, но другие инструменты мы постараемся так же адаптировать под этот метод торговли.
Посидел с калькулятором, подсчитал с этого времени все сделки по РТС
получился доход 10732руб
По сути за это время комиссии около 400 руб.
Выходит в реале не добрал где то 2000руб до показателей тестера с минусом комиссии.
Итоговый результат по торговли данным роботом составил 6 тыс руб с копейками, все из за того что проверяю все сеты в реальной торговли, а они иногда день закрывали с минусом.
Если торговать одним РТС и 2-мя лотами на депозите 100к, то получилось бы 20% за полмесяца, но имею что имею )))
Как и предпологал, данная стратегия работает до сих пор идеально на РТС, но другие инструменты мы постараемся так же адаптировать под этот метод торговли.