Покупка Торговая система ACHILLES - глобальный проект 2020

[Константин]

как эти сохраненные плотности воспроизвести на тестере чет не пойму, там вроде пишут нужно еще бота ставить который воспроизводит их чтоли? а как тогда - если гоняем ахила а второй бот их вопроизводит?

Роботом пишем историю.
А специальную библиотеку которая стоит 3 косаря на 5 активаций, уже вызываем эту сохраненную историю стакана... ну а библиотека встраивается - подключается к любому роботу который работает со стаканом.
Я уже все подключил к новой версии робота которая работает маркет ордерами, завтра посмотрю, сможет мой класс стакана подружится с этой библиотекой или нет, если подружится, будут первые тесты...

Пока непонятно какую плотность пихать, возможно там рабочая плотность 3000 с 5-ю входами за день, где все входы 100% точные, тогда если так будет, тогда проще интрадей сет сделать, чем скальпить от плотности 1300 и ловить стопы.
Вот поставил сегодня 1300 плотность и волатильность 5000, с новым усиленным методом тестирования плотностей
Пока вроде не плохо, с плотностью 1200 было 5 входов 2 стопа, увеличил вроде пошло не плохо, понаблюдаю.
Пока весь алгоритм отрабатывает четко, единственное из за моего пинга запросы с задержкой приходят, есть нюансы в работе одной функции, нужно задержку подобрать.


Поставил 5 лотов и вывел со своего класса стакана замер потенциального проскальзывания, который наперед все просчитывает, сколько пунктов проскальзывания будет при установке определенного лота.
При лоте 1 вообще нет скольжения, при 10 лотах на сишке 1 пункт, на РТС 2-3, не критично.

 

[Константин]

Из за косаглазых все посылки с али зависли, проц пришел 12 ядерный, Мать на подходе, думаю на днях получу, вот ток оперативы всего 16 гигов под нее будет, серверная ядренная на 128 гигов на китае висит, хрен его знает когда придет, всю малину мне своими вирусами обосрали...
Так бы я в 24 потока и 128 гигов мог бы проводить просто на изичах все тесты на стакане.

 

[Tixon]

Роботом пишем историю.
А специальную библиотеку которая стоит 3 косаря на 5 активаций, уже вызываем эту сохраненную историю стакана... ну а библиотека встраивается - подключается к любому роботу который работает со стаканом.
Я уже все подключил к новой версии робота которая работает маркет ордерами, завтра посмотрю, сможет мой класс стакана подружится с этой библиотекой или нет, если подружится, будут первые тесты...

Пока непонятно какую плотность пихать, возможно там рабочая плотность 3000 с 5-ю входами за день, где все входы 100% точные, тогда если так будет, тогда проще интрадей сет сделать, чем скальпить от плотности 1300 и ловить стопы.
Вот поставил сегодня 1300 плотность и волатильность 5000, с новым усиленным методом тестирования плотностей
Пока вроде не плохо, с плотностью 1200 было 5 входов 2 стопа, увеличил вроде пошло не плохо, понаблюдаю.
Пока весь алгоритм отрабатывает четко, единственное из за моего пинга запросы с задержкой приходят, есть нюансы в работе одной функции, нужно задержку подобрать.
Посмотреть вложение 4206

Поставил 5 лотов и вывел со своего класса стакана замер потенциального проскальзывания, который наперед все просчитывает, сколько пунктов проскальзывания будет при установке определенного лота.
При лоте 1 вообще нет скольжения, при 10 лотах на сишке 1 пункт, на РТС 2-3, не критично.

Можно воткнуть к открытию на их сервера, будет без задержек)

 

[Константин]

Так, ну что ребята, у меня все получилось, немного с бубном, но тестер заработал, полноценная подгрузка сохраненных объемных тиков, осуществляется хорошо, тестируется довольно таки быстро, даже быстрее чем с кластерами.
Теперь есть полноценный алгоритм, позволяющий тестировать роботов со стратегией по стакану, на записанных с него котировках.

Зарядил на оптимизацию за понедельник, посмотрю что выйдет.

Дело за малым, создать хотя бы за неделю полноценную историю стакана и далее прооптить за неделю, в идеале иметь историю за месяц, что бы видеть полноценную картину, ведь мы можем ловить стопы пару дней, а потом отбить их за день.

Самое интересное, алгоритм торговли по стакану не подогнать под историю, плотность она или есть или ее нет, они не перерисовываются.

 

[Константин]

На моем текущем дровалете потребовалось 1,5 часа оптимизации ))
Выбрал лучший сет, прибыльность, фактор восстановление, прибыль.
Торговля 10-ю лотами сишка
Результаты за понедельник следующие



поставлю РТС теперь посмотреть.

А данный сет активировал на реале.

 

[Константин]

Результаты теста по РТС

 

[Константин]

Сбербанк 10 лотов, вроде тоже не плохо смотрится.

 

[Константин]

Ток поставил оптимизированный сет и сразу прибыль ))

 

[Dim555]

Ток поставил оптимизированный сет и сразу прибыль ))

Посмотреть вложение 4211

Посмотреть вложение 4212

 

[Tixon]

Ток поставил оптимизированный сет и сразу прибыль ))

Посмотреть вложение 4211

Посмотреть вложение 4212

Без фильтров - только плотности?

 

[Константин]

Без фильтров - только плотности?

Да только плотности, надо истории больше накопить и уже протестить, а там уже видно будет, есть смысл подключать кластера или нет

 

[Tixon]

Метаки обосрали всю малину с котировками даже не погонять на демо

 

[Константин]

По интересности нефть не плохо смотрится
Тест 10 лотов вход


Ну подводя итоги по суточному тестированию, думаю если иметь счет в 350 тыс, то можно свободно торговать 10 лотов сишку, сбер и нефть, это на вход примерно 120 тыс маржи нужно если все скопом войдут + на переворот около 240, ну и иметь примерно тысяч 5 прибыли в среднем, если все хорошо.
С РТС пока не понятно, нужно больше истории.
В теории пока смотрится тенденция на 40-50% к депозиту в месяц.

Запущу на ночь на тест сишку с кластерами, посмотрю, будет ли толк с ними.

 

[Tixon]

По интересности нефть не плохо смотрится
Тест 10 лотов вход
Посмотреть вложение 4213

Ну подводя итоги по суточному тестированию, думаю если иметь счет в 350 тыс, то можно свободно торговать 10 лотов сишку, сбер и нефть, это на вход примерно 120 тыс маржи нужно если все скопом войдут + на переворот около 240, ну и иметь примерно тысяч 5 прибыли в среднем, если все хорошо.
С РТС пока не понятно, нужно больше истории.
В теории пока смотрится тенденция на 40-50% к депозиту в месяц.

Запущу на ночь на тест сишку с кластерами, посмотрю, будет ли толк с ними.

Нормуль а если по тренду пускать, визуально его определив можно почти без стопов

 

[stasb05]

Запущу на ночь на тест сишку с кластерами, посмотрю, будет ли толк с ними.

Да сбер и нефть оправдывают надежды. Это радует
Костя а во время тестов максимальный лот какой был ? ( он сразу 10 контрактов заходит? или доливается?

 

[-slava-]

Константин а если не вся заявка исполнена как этот вопрос решается

 

[Tixon]

Константин а если не вся заявка исполнена как этот вопрос решается

Робот же теперь маркет ордерами работает

 

[-slava-]

Робот же теперь маркет ордерами работает

да точно . что то я запамятовал .

 

[Константин]

Да сбер и нефть оправдывают надежды. Это радует
Костя а во время тестов максимальный лот какой был ? ( он сразу 10 контрактов заходит? или доливается?

Да робот сразу 10-ю лотами входит, я оптимизирую на 1 лоте, по сути это прибыль в районе 150-200руб.
Но с учетом того что я беру за основу торговли 100к депозит, то можно комфортно 10-ю лотами торговать

 

[Константин]

Результаты оптимизации с кластерным фильтром, сишка 10 лотов, по сравнению с сетом без кластеров, результат смотриться интереснее.