В общем провел полноценные 3 оптимизации по всем параметрам на сишке за 3 дня истории, делал разные вариации, как не крути, с кластерами самые точные и прибыльные результаты, за один день можно без кластеров по плотности подобрать, но на следующий день они могут стать еще больше, и те что работали вчера, уже сегодня как обычные в стакане прыгают.
С кластерами же плотность уходит на второй план, задается точка, цена выше ниже нее и только тогда ловим плотность, по сути как я заметил, теперь в стратегии не важно и даже не нужно прыгать подл плотность, теперь самый важный момент, что бы какая либо из этих плотность разъелась, сформировала кластерный уровень, с определенной дельтой перевеса, а вот когда цена выходит за этот уровень кластерного перевеса по дельте, мы уже начинаем ловить продавливающую плотность просто симвалически и с этой символикой просто запрыгиваем в рынок после разбора всех стопов и спокойно забираем свою прибыль.
Это пока лучшее по сишке
Сегодня буду сбербанк мучить
