ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане
- Автор темы Константин
- Дата начала
Константин
Администратор
Можно сказать и так, крышка бывает лишь на форексе, на бирже нужно постараться т.к. на бирже есть залог на сделку и когда закончатся средства ты просто будешь сидеть курить и пересиживать - ждать отката, а те залоговые средства что были сняты как раз будут обеспечивать безопасность от слива... на форе же там плече, по сути торгуем на чужие бабки, любое движение это слив.
- Если тему почитаете, тут есть обсуждения как данный робот прошел безоткат, не просто безоткат, а первый в истории нашей бирже проход на сбербанке в 9500 пунктов и это прошла версия которая ставила сетку лимитных ордеров.
Смысл робота это математически вывереная закономерность, ведь он не просто доливается, ведь открыв позицию, он делает отступы, что ниже цены на 100п откроет еще позицию, а если пойдем выше, то через 200п прикроем встречной, дак вот когда он цепляет через 100п наше доливку, он перестраивает данный канал что сетки лимиток, что торговлю без них и получается что уже снова идут отступы но от цены доливки ниже 100п и выше на 200, и то что выше на 200, уже выше основной цены позииции на 100п.
- Биржа это не форекс, где валюта может проседать безоткатно, на акциях и фьючах такого не может быть, тут всегда при падении или росте есть - коррекции на 20-30% от основного прохода т.к. компании не заинтересованы в каких либо сильных движениях своих активов, их больше интересует стабильность, где актив гуляет в районе 1000п весь год туда сюда, это позволяет привлекать инвесторов, не отпугивать их огромными ценами или дешевыми, а стабильностью.
Константин
Администратор
Сегодня разослано абновление Саурон версии 10. Проверьте свою почту.
Работа по созданию нового алгоритма проведена колоссальная, думаю люди которые просили подобный алгоритм, который бы позволял им торговать с депозитом до 100к руб, оценят вложенный труд.
Если кто то что то заметит, пишите, будем разбираться, уследить за всем просто не возможно, даже операционная система Виндовс которую пишет целый штат профессиональных прогеров не могут все учесть, приходиться патчи выпускать, но алгоритм стабильный, торгует так же стабильно, проверено на 3-х реальных счетах, заложенный алгоритм отрабатыватся с заложенной в него логикой.
Работа по созданию нового алгоритма проведена колоссальная, думаю люди которые просили подобный алгоритм, который бы позволял им торговать с депозитом до 100к руб, оценят вложенный труд.
Если кто то что то заметит, пишите, будем разбираться, уследить за всем просто не возможно, даже операционная система Виндовс которую пишет целый штат профессиональных прогеров не могут все учесть, приходиться патчи выпускать, но алгоритм стабильный, торгует так же стабильно, проверено на 3-х реальных счетах, заложенный алгоритм отрабатыватся с заложенной в него логикой.
Константин
Администратор
Планы до осени:
- Изучитьметоды работы в МТ5 с таблицей всех сделок
- Реализовать класс работы с этой таблицей
- Попробовать использовать ее в качестве фильтра
В чем сама суть, есть таблица всех сделок, в которой показывается каждая сделка и ее объем
Дак вот, что нам мешает включить таймер к примеру в одну минуту и за эту минуту считать сколько прошло исполненных сделок и их объем.
Как только за минуту проторговывается 10 тыс лотов, мы включаем алгоритм робота для поиска плотностей, как только за минуту проторговывается меньше 1000 лотов мы алгоритм отключаем.
Что нам это даст, а даст то что мы отсеиваем весь шум рынка, где народ друг другу бабки переливает и тем самым мы не будет искать плотности, но как только подключаются крупные игроки на выносе стопов или новостях, мы тоже тут как тут и торгуемся.
Идея давно в голове сидит, ведь этот метод можно подключитьк любому роботу и в зависимости от его алгоритма разрешать или запрещать торговать, все данные вывести для настройки, создать индикатор который будет ставить метки на графике в момнте всплесков, потом посмотреть что происходит с ценой и на основе анализа уже прикинуть как мы это сможем раскурить, что бы с хитрой рожей забрать на автомате бабло, пока все в панике не понимают куда двинет рынок.
- Изучитьметоды работы в МТ5 с таблицей всех сделок
- Реализовать класс работы с этой таблицей
- Попробовать использовать ее в качестве фильтра
В чем сама суть, есть таблица всех сделок, в которой показывается каждая сделка и ее объем
Дак вот, что нам мешает включить таймер к примеру в одну минуту и за эту минуту считать сколько прошло исполненных сделок и их объем.
Как только за минуту проторговывается 10 тыс лотов, мы включаем алгоритм робота для поиска плотностей, как только за минуту проторговывается меньше 1000 лотов мы алгоритм отключаем.
Что нам это даст, а даст то что мы отсеиваем весь шум рынка, где народ друг другу бабки переливает и тем самым мы не будет искать плотности, но как только подключаются крупные игроки на выносе стопов или новостях, мы тоже тут как тут и торгуемся.
Идея давно в голове сидит, ведь этот метод можно подключитьк любому роботу и в зависимости от его алгоритма разрешать или запрещать торговать, все данные вывести для настройки, создать индикатор который будет ставить метки на графике в момнте всплесков, потом посмотреть что происходит с ценой и на основе анализа уже прикинуть как мы это сможем раскурить, что бы с хитрой рожей забрать на автомате бабло, пока все в панике не понимают куда двинет рынок.
Я так понимаю сейчас фильтры показывают количество сделок , их объём и направление на рынке в данный момент времени. А это идея привязать всё это дело к определённому временному промежутку. Получится что то типа скорости рынка. Если локомотив тронулся мы прыгаем в вагон и едем . Если поезд стоит , мы просто наблюдаем за ним.
Константин
Администратор
На текущий момент мы определяем лишь направления - проще выразится открытый интерес трейдеров
Индикация нам показывает объем в лотах для продаж и покупок
второй столбец, непосредственно кол-во лимитных заявок на покупку и продажу на которых и стоит этот объем.
К примеру мы видим объем на продажу 46697 который распределен на 2288 лимитных заявках выставленных в стакане на продажу.
На индикации мы видим что объем на покупки больше чем на продажи, но заявок выставленно больше на продажу, отсюда получаем конфликт, такое происходит когда идет разворот рынка, что толпа начала кидать кучу заявок с мелкими объемами.
Моя же идея в том что бы запустить счетчик, который бы работал установленное время.
К примеру поставили одну минуту
Вывели 3 параметра на график
Кол-во продаж + их объем
Кол-во покупок + их объем
Общее кол-во сделок + их объем.
Мониторим это минуту и после этого обнуляем и снова заново все считаем.
А для робота задаем параметры, если за минуту общее кол-во сделок 10 тыс и их объем 15 тыс то запускаем робота, как падаем до 2-х тыс по объему отрубаемся...
Тем самым мы будем торговать на глобальных уровнях где разбираются большие плотности от 1000 до 10к заявок, где собственно развороты происходят, в отот момент мы выхватываем нашу плотность в 1000 заявок, входим от нее и мы в дамках.
Просто по торговле смотрю ,робот часто может зайти от плотностей на спокойном рынке ,но они не такие значимые и роботу приходиться 1-2 раза доливаться ,а вот со счетчиком тут уже полная конкретика, народ взбесился, мы на панике тоже подключились в тихаря вошли и сидим на заборе ждем дальше панику.
Индикация нам показывает объем в лотах для продаж и покупок
второй столбец, непосредственно кол-во лимитных заявок на покупку и продажу на которых и стоит этот объем.
К примеру мы видим объем на продажу 46697 который распределен на 2288 лимитных заявках выставленных в стакане на продажу.
На индикации мы видим что объем на покупки больше чем на продажи, но заявок выставленно больше на продажу, отсюда получаем конфликт, такое происходит когда идет разворот рынка, что толпа начала кидать кучу заявок с мелкими объемами.
Моя же идея в том что бы запустить счетчик, который бы работал установленное время.
К примеру поставили одну минуту
Вывели 3 параметра на график
Кол-во продаж + их объем
Кол-во покупок + их объем
Общее кол-во сделок + их объем.
Мониторим это минуту и после этого обнуляем и снова заново все считаем.
А для робота задаем параметры, если за минуту общее кол-во сделок 10 тыс и их объем 15 тыс то запускаем робота, как падаем до 2-х тыс по объему отрубаемся...
Тем самым мы будем торговать на глобальных уровнях где разбираются большие плотности от 1000 до 10к заявок, где собственно развороты происходят, в отот момент мы выхватываем нашу плотность в 1000 заявок, входим от нее и мы в дамках.
Просто по торговле смотрю ,робот часто может зайти от плотностей на спокойном рынке ,но они не такие значимые и роботу приходиться 1-2 раза доливаться ,а вот со счетчиком тут уже полная конкретика, народ взбесился, мы на панике тоже подключились в тихаря вошли и сидим на заборе ждем дальше панику.
Tixon
Пользователь
За 2 недели более 30к рублей на сишке заработано, на этлй неделе почти не подкидывал ордеров руками, вышло 12000, за прошлую с ручными подкидками 19000.
До Константин прав, на бирже нет таких безоткатов как на Форексе.
Я сравнивал графики спота золота и фьючерса на фортс. На фьюче бывают шпили намного больше, видимо это изза того что маркету приходится закрывать убыточные сделки хотя бы в б/у, но может я и ошибаюсь
До Константин прав, на бирже нет таких безоткатов как на Форексе.
Я сравнивал графики спота золота и фьючерса на фортс. На фьюче бывают шпили намного больше, видимо это изза того что маркету приходится закрывать убыточные сделки хотя бы в б/у, но может я и ошибаюсь
Скрин в студию.
Tixon
Пользователь
Константин
Администратор
Так намного наглядней и больше информации. Спасибо.
sansany4
Пользователь
на 100к начинали работать? ну так результат прям бомба
Константин
Администратор
Он ведь писал недавно что депозит 120 тыс у него, заработанное постоянно выводит, да и на скрине видно что начал торговать со 120 тыс, разогнался до 140, вывел, снова разогнался вывел... яб не выводил
Рынок непредсказуем, поэтому, когда вывел вложенное спокойнее на душе. Тем более риски завышены. Разумнее, по моему не выводить, а добиться удвоения депо и снизить риски.
Константин
Администратор
В общем тесты показывают работу без каких либо замечаний по отработке алгоритма.
- Есть небольшой косячок в индикации, линия встречной плотности когда плотность пропадет или уходит за пределы стакана не удаляется, но недочет нашел, не знаю по запарке вместо расчета объема на отрисовку линии поставил ее цену, по этому линия не удаляется.
Это ернуда, но индикацию поправил.
Так же в финальном обновлении будет немного расширенный трелинг прибыли.
Текущий трейлинг виртуальный и как он работает на быстром рынке мне не нравиться, по этому принял решение вставить нормальный физический трал, в котором будет устанавливаться СтопЛос на дистанцию и затем с выбранным шагом тянуться за ценой.
Получим тот же трал, только более гибкий в настройках.
- Ставим нужную нам прибыль в рублях
- Как только Общая прибыль выходит на заданный показатель включается трал
- В момент срабатывания, на установленную дистанцию ставиться стоп лос
- Стоп лос тянется за ценой с установленным шагом.
Так как на бирже все легко считать, т.к. 1 шаг цены это 1 руб на в основном, не считая других как РТС...
согласно скрина имеем следующее
Выходим на прибыль 100 руб, на прибыль 50 руб ставиться стоп лос, и с шагом в 30 руб тянемся за ценой, выйдем на прибыль 130 руб, стоп лос перескочит на прибыль в 80 руб.
Все данные будут корректно отображаться в графе трейлинга в панели, где текущий стоп лос будет выводить на панель ту прибыль на которой он стоит.
- До конца недели все проверю по его работе и разошлю финалочку, будем считать что алгоритм состоявшийся, а там по статистики посмотрим, может осенью еще чего добавлю.
- Есть небольшой косячок в индикации, линия встречной плотности когда плотность пропадет или уходит за пределы стакана не удаляется, но недочет нашел, не знаю по запарке вместо расчета объема на отрисовку линии поставил ее цену, по этому линия не удаляется.
Это ернуда, но индикацию поправил.
Так же в финальном обновлении будет немного расширенный трелинг прибыли.
Текущий трейлинг виртуальный и как он работает на быстром рынке мне не нравиться, по этому принял решение вставить нормальный физический трал, в котором будет устанавливаться СтопЛос на дистанцию и затем с выбранным шагом тянуться за ценой.
Получим тот же трал, только более гибкий в настройках.
- Ставим нужную нам прибыль в рублях
- Как только Общая прибыль выходит на заданный показатель включается трал
- В момент срабатывания, на установленную дистанцию ставиться стоп лос
- Стоп лос тянется за ценой с установленным шагом.
Так как на бирже все легко считать, т.к. 1 шаг цены это 1 руб на в основном, не считая других как РТС...
согласно скрина имеем следующее
Выходим на прибыль 100 руб, на прибыль 50 руб ставиться стоп лос, и с шагом в 30 руб тянемся за ценой, выйдем на прибыль 130 руб, стоп лос перескочит на прибыль в 80 руб.
Все данные будут корректно отображаться в графе трейлинга в панели, где текущий стоп лос будет выводить на панель ту прибыль на которой он стоит.
- До конца недели все проверю по его работе и разошлю финалочку, будем считать что алгоритм состоявшийся, а там по статистики посмотрим, может осенью еще чего добавлю.
Константин
Администратор
Сегодня разослано финальное обновление версия 11
- Виртуальный трал заменен на физический с установкой перемещаемого стоп лос.
- Внесены правки в графический интерфейс, в котором были выявлены мелкие недочеты по отображению линий, такие как,
_ отображение линии плотностей поверх панели
_ при пропаже плотности линия могла висеть на графике с нулевым объемом.
_ иные мелкие не точности по графики полностью устранены.
В связи с этим версия 11 переноситься из бэты, в разряд - стабильного торгового алгоритма, который протестирован и обкатан по всем торговым параметрам в различных режимах, на реальных счетах.
Всем кто участвовал со мной в различных дискуссиях, присылал увиденные не точности в работе большое спасибо, вместе мы создали прибыльный торговый алгоритм который не имеет аналогов среди подобных торговых систем.
Путь в 8,5 месяцев, по моему мнению, был пройден не зря...
Что планируется на перспективу.
- Главный план, это проверить взаимосвязь данных открытого интереса Спот инструмента (акции) на данные фьючерса
Если наблюдения и тестирование, покажут что при смене тенденции на акции и ее развороту, эти данные опережают данные которые идут на фьючерсе, то будет принято решение на усовершенствование фильтра Открытого интереса, в который будет внедрен сравнения объема и заявок фьючерса с объемом и заявками акции, если на каком либо инструменте пошел противовес, то будем считать это конфликтом и поиск плотности в такой ситуации производиться не будет. Подключение данных по акции будет отключаемым т.к. при его внедрении может получиться ситуация когда акцию давят вниз ,но она стоит на месте, а фьючерс давят вверх и он хорошо идет, в такой ситуации может долго не быть входа. Так же придется продумать алгоритм автоматического отключения данных по акции во время вечерней сессии т.к. на вечерке акции у нас не торгуются.
- Второй метод это проверка реакции цены на проторгованный объем за какой либо промежуток времени.
Если оба метода окажутся актуальными по части улучшения точности входа, то есть нахождения самой актуальной разворотной плотности - ее объема, то эти методы будут внедрены в робота и выставлены на тест в различных режимах ,возможно тесты покажут что сами трендовые фильтры патерна и баров окажутся не нужны или они будут показывать тоже направление что будет определенно по главным фильтрам, то эти фильтры можно будет исключить.
Константин
Администратор
Создал новую тему, кому интересно можете следить за развитием.
http://www.ea-signal.com/forum/threads/hobbit-skalping-systems.249/
Решил создать алгоритм который теперь будет не просто входить от каких либо плотностей, а непосредственно замерять сколько людей купило и сколько продало и на этой информации вставать туда куда народа было больше.
- На основе этого алгоритма, если будут какие перспективные данные, то эти данные так же будут встроены в робот Саурон
http://www.ea-signal.com/forum/threads/hobbit-skalping-systems.249/
Решил создать алгоритм который теперь будет не просто входить от каких либо плотностей, а непосредственно замерять сколько людей купило и сколько продало и на этой информации вставать туда куда народа было больше.
- На основе этого алгоритма, если будут какие перспективные данные, то эти данные так же будут встроены в робот Саурон
Константин
Администратор
На демке версия работы от плотностей с сопровождением сеткой лимитных ордеров, вполне актуальная, видно не было условий по входу из за трендового фильтра, что бы видеть каждый день входы его нужно отключить что бы посмотреть.
- 11-я версия для демо счетов не делалась и не будет делаться т.к. не хочу что бы все желающие скопировали данный алгоритм, алгоритм эксклюзивный и по этому робот не где не рекламируется на торговых площадках и предоставляется лишь для посетителей данного ресурса.
что бы сравнить с 2.1 достаточно скачать мануал, в нем весь алгоритм и параметры расписаны.