sansany4
Пользователь
серия сделок закрылась. пока как бы все нормально. смотрим дальше на полет робота
Вложения
-
145.7 KB Просмотры: 60
-
36.9 KB Просмотры: 61
Я бы показал, но она не актуальна будет т.к. робот у меня торгует сбербанк, а я на этом счете руками еще 3 инструмента торгую.Коллеги, добрый день. Есть тут ребята, кто уже пол года работает с Сауроном? Можете поделиться статистикой работы.
с вами полностью согласен. только бывшие МММ-щики хотят по 100% в месяц. и те у кого денег нет. а настоящим инвесторам нужно не так много как вы и написали 15-20 процентовЯ бы показал, но она не актуальна будет т.к. робот у меня торгует сбербанк, а я на этом счете руками еще 3 инструмента торгую.
Но есть демо счет в шапке темы как мониторинг, проверено что сделки на демке и реале 100% совпадают по ценам т.к. что на демо что на реале плотности в стакане одинаковы т.к. метаквоты все данные транслируют те что на реал идут.
Единственная разница демо - реал это полученная прибыль, демо не учитывает комиссию, по этому смело за каждый месяц можно убрать прямо грубо по 1000 руб. тем самым получим ту прибыль которую получил робот торгуя сначала сбербанк, а потом сишку т.к. несколько месяцев торговля на сбере была метаквотами заблокирована у них в терминале... ну и там был краш тест, на котором торговалось несколько инструментов + попал в момент беспредела на рынке, где все летало и за месяц 30% прилетело. В спокойном режиме с настройками по умолчанию 5% к депо на одном инструменте робот делает.
Считаю сам, да и все профессионалы которые торгуют и инвестируют средства это подтвердят, заработать 60% к депозиту за 6 месяцев с просадкой в 9% это умопомрачительный результат т.к. априори считается что если ты делаешь на бирже 15-20% годовых, ты можешь считать себя успешным профессиональным трейдером, таким людям миллионы дают в управление.
Посмотреть вложение 2800
Я к тому что волноваться не стоило)я как бы и не напрягался. просто решил уточнить. или это тут запрещено?
По умолчанию, он усредняется через установленное расстояние, тут просто обычная математика, если хочешь что бы усреднялся со смыслом, включи вблоке усреднения параматр тестирования плотности и установи ее объемом в 100 заявок или более, но даже 100 хватит что бы он начал доливаться на кончиках баров, когда цена идет на разворот, это уже будет режим умной доливки, где входов будет меньше, но их точность выше.А я вот чего-то никак не могу уразуметь логику усреднения.
вот какой смысл в последней сделке?
Он не будет не чего делать, этот параметр для этого и сделан, достигли макс лота, робот торговлю прекрашает, работает только трал профита.А ещё у меня чего-то не строит обратную сетку при достижении макс лота.
Именно такой режим и включен, конкретно на этом скриншоте меня смущает что робот открыл последний ордер ниже чем предпоследний.По умолчанию, он усредняется через установленное расстояние, тут просто обычная математика, если хочешь что бы усреднялся со смыслом, включи вблоке усреднения параматр тестирования плотности и установи ее объемом в 100 заявок или более, но даже 100 хватит что бы он начал доливаться на кончиках баров, когда цена идет на разворот, это уже будет режим умной доливки, где входов будет меньше, но их точность выше.
Уже есть)видно получается что демщиков у нас нет
А было ли там открытие, может это фиксация позиции на промежуточной экспирации.Именно такой режим и включен, конкретно на этом скриншоте меня смущает что робот открыл последний ордер ниже чем предпоследний.
вот в том то и дело что было. В моём понимании такая ситуация сложилось из-за того что при переносе позиции на промежуточной экспирации робот стал строить сетку от неё.А было ли там открытие, может это фиксация позиции на промежуточной экспирации.
Ну да, робот строит канал от цены последней сделки, если экспирация, то канал перестроится, т.к. была фиксация и появилась новая ценаВ моём понимании такая ситуация сложилось из-за того что при переносе позиции на промежуточной экспирации робот стал строить сетку от неё.
Не совсем понимаю зачем так сделано, ведь для нас имеют значение только наши цены входа и выхода, а промежуточные эти пересчёты по сути ни на что не влияют, а если мы отталкиваемся от них в расчётах сетка искажается.Ну да, робот строит канал от цены последней сделки, если экспирация, то канал перестроится, т.к. была фиксация и появилась новая цена
А по другому на бирже сделать не возможно, стоит открытая позиция, ушла цена на 100п в убыток, где к примеру по деньгам 1000 в минусе, произошел клиринг, на клиринге позиция закрывается самой биржей и снова открывается, а полученный убыток списывается и после клиринга на позиции все по нулям стоит.Не совсем понимаю зачем так сделано, ведь для нас имеют значение только наши цены входа и выхода, а промежуточные эти пересчёты по сути ни на что не влияют, а если мы отталкиваемся от них в расчётах сетка искажается.
К общему закрытию позиции вопросов нет, там всё идеально реализовано. Мне алгоритм добавления новых ордеров кажется неоптимальным. Ведь мы же можем научить робота запоминать цену по которой была сделана последняя доливка и заставить его входить в рынок далее только по цене лучше предыдущего входа? Вот на скриншоте пример неоптимального построения сетки, видно что после частичного закрытия встречной сеткой почти сразу же выставился ордер в бай хотя и на этом уровне и ниже уже были ордера и встречной сеткой они закрыться не успели, а после этого цена опять пошла против нас, то есть вместо того чтобы повысить вероятность выхода из просадки и открыться доливки где-то около локального лоу, этот ордер просадку усугубил. По моему мнению он должен был открыться где-то в районе цены открытия ордера предшествующего частичному закрытию.А по другому на бирже сделать не возможно, стоит открытая позиция, ушла цена на 100п в убыток, где к примеру по деньгам 1000 в минусе, произошел клиринг, на клиринге позиция закрывается самой биржей и снова открывается, а полученный убыток списывается и после клиринга на позиции все по нулям стоит.
Для всех этих клирингов в робота внедрен модуль отслеживания клирингов, тоесть если на клиринге со счета списалось 1000 руб в минус, этот алгоритм этот убыток заносит в исторический буфер, в панели он отображается и далее пока робот не отобьет этот убыток, он позицию не закроет... вернее трал профита просто не сработает т.к. для срабатывания трала идет расчет, текущий профит + исторический = суммарный, если суммарный больше установленного значения старта трала, то срабатывает трал, если нет, то ждем когда суммарный профит выйдет на это значение.
- В этом плане в роботе все продумано и оттестировано, а алгоритм буфера клирингов испытан в других роботах более чем за год торговли, по этому роботу все равно, что он через клиринги переходит, что через сутки, он все помнит
В этом и заключается весь смысл торговли роботом ,у него сетка динамическая и рассчитывается от последней цены которая была в открытой позиции доливка-перекрытие.Мне алгоритм добавления новых ордеров кажется неоптимальным.
всем привет. может кто нибудь еще поводырей посоветовать . хочу понаблюдать разные инструменты. пока робот принес прибыль . хоть не большую но все таки прибыль.Сегодня всем разослано обновление версии 14
- внедрен трендовый фильтр по поводырям. с его помощью можно задавать направление совместно с другим торговым инструментом.
к примеру если торгуем SBRF то в качестве поводыря можно выставить акцию SBER или фьючерс GAZR
или к примеру торгуем Si а фильтруемся USDRUB_TOM или BR только переключатель реверса выставляем в реверсивное положение т.к. эти инструменты ходят в разные стороны друг от друга
- скорректированы некоторые нюансы по графической части, так же изменена панель.