ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане

[Константин]

На улице дождь, заняться было не чем, скучно и уныло...
Открыл компьютер и решил по экспериментировать с графической оболочкой Саурона

Как Вам такое решение



Теперь он кроме торговли, еще и рычит

 

[Валерий.П]

Прикольно.

 

[Weather]

Красиво, пускай радует глаз!

 

[Константин]

Вобщем предварительный вариант будет выглядеть так



Приступил к глобальной модернизации основной версии робота.
- Информационная панель
- Дополнительный фильтр к спросу и предложению, который будет фильтровать давление игроков и отсекать моменты когда цена идет против давления. (запуск теста нового алгоритма планирую со следующего понедельника)
- Глобальная переработка сетки сопровождения (если вывезу весь этот геморой)
Будут 2 жесткие лимитки, которые будут ставиться от цены последнего сработавшего ордера
Лимитки удаляться и переставляться не будут, а будут перемещаться через функцию модификации на новые цены, не достающееся лимитка будет до устанавливаться и т.д. это снизит кол-во не эффективных заявок за которые можно словить штраф 700 руб. Пока этого не кто не словил, но все же лучше перебздеть.
- Ну и так куча всевозможных доработок по всему коду.

Работы много, буду работать, пока текущая обкатанная версия 2,1 работает без каких либо существенных нареканий, денежку зарабатывает, пока будем ей пользоваться.

 

[Константин]

В общем за выходные все собрал, поставил на тестирование с фильтром тренда и без него
Так же сделал все три мониторинга на сайте мониторингов, ссылку на свой профиль добавил в первый пост
Мониторинг трех тестов SAURON на сайте MyfxBook

Показатели не плохие показывает, куча каких то забугорных пишут, но я на их языке ни чего не в разумею

 

[Smalex]

Отлично. Рад, что проект развивается. Про - это с переработанной сеткой и всеми вышеперечисленными изменениями? Я давно уже задумывался и не мог понять зачем ставятся три лимитника. Если впринципе достаточно двух, один выше цены, другой ниже, только на разных расстояниях. И по марже выгоднее.

PS: Шли лесом импортных!)))

 

[Weather]

Константин!
В эту субботу 28-го ММВБ будет работать, чтобы робот продолжил торговлю в этот день, то с обеда пятницы фильтр времени просто выключаем?

 

[Константин]

Я давно уже задумывался и не мог понять зачем ставятся три лимитника.

Это было сделано что при резком откате, робот смог набрать по больше объема в позицию и когда начнет распродавать, заработать больше.
С одной лимиткой, скорости может не хватить на выставлении последующих если будет резкий импульс.

Константин!
В эту субботу 28-го ММВБ будет работать, чтобы робот продолжил торговлю в этот день, то с обеда пятницы фильтр времени просто выключаем?

Да можно отключить, но я не рекомендую торговать на выходных т.к. волатильность там будет ни какой.

 

[Smalex]

С одной лимиткой, скорости может не хватить на выставлении последующих если будет резкий импульс.

Ясно. Ну в таком случае нужно оставить возможность выбирать количество лимитников.

 

[Константин]

Ясно. Ну в таком случае нужно оставить возможность выбирать количество лимитников.

Планирую оставить только по одному т.к. тут стратегия иная малость, да и робот в основном берут у тех у кого депо до 300 тыс им больше одного лота ставить нет смысла, те кто обеспеченный, они безлимит просят, у них и торговля совсем иная.

 

[Валерий.П]

Вообще то проще праздники переждать и торговать потом спокойно, зачем в настройки лесть, руки чешутся или можно подумать за один два дня между праздниками много заработать можно.

 

[Klavish]

Поставил демку, начал тестить. Сразу появились мысли по небольшой доработке. Было бы отлично если б в роботе был контроль свободной маржи в качестве дополнительного фильтра при открытии новых позиций. То есть мысль следующая, для минимизации рисков я хочу раскидать робот по нескольким инструментам, думаю 5-6, и выставить жёсткие настройки по плотности объёма, чтобы входы были как можно точнее. Но учитывая что робот периодически может усредняться и может набрать приличную позицию по одному инструменту, может получиться нехорошо если при уже открытых позициях по 3 инструментам робот полезет в рынок по четвёртому. А если рассчитывать лот и депозит таким образом чтоб маржи всегда хватало на всех то выхлоп в процентном соотношении будет совсем смешной. Предлагаю задавать этот параметр в процентах свободной маржи, если свободная маржа меньше чем указано не будут открываться новые ордера (старые сетки пусть продолжают строиться)

 

[Константин]

Было бы отлично если б в роботе был контроль свободной маржи в качестве дополнительного фильтра при открытии новых позиций.

С маржой на бирже немного все сложно, сегодня ГО на сбербанк 2000, завтра биржа его может поднять до 4-х тыс, тут ГО плавающее в зависимости от волатильности ,сделано это как раз что бы не слится, они его завышают и у тебя на 2-х лотах висит весь депозит к примеру и ты можешь хоть в месяц в просадках куковать.

В роботе все делается намного проще, есть у нас 300 тыс, выделяем по 100 тыс на каждый инструмент
к прмеру
Сбербанк - ГО 4 тыс, можем свободно открыть на 100 тыс 20 лотов
Газпром, тоже самое
РТС - тут 25 тыс, ну 3 лота
Дак вот на каждом инструменте настраиваем сетку ордеров на расширение и ставим максимальный лот
к примеру на Сбере и Газе ограничиваемся 10-ю лотами
на РТС ограничиваемся 3-мя лотами, остается примерно около 100 тыс для поддержания штанов, на случай когда на всех трех инструментах у нас максимальный лот набран.
- В роботе при макс лоте есть возможность удалить лимитки и больше не торговать, вот это и есть ограничение, это более гибко рассчитывается и распределяется на сетку и ее расширение.
В новой версии я добавлю в индикацию стоимость одного контракта инструмента - гарантийное обеспечение ,что бы было визуально понятно сколько сейчас ГО + адекватно под свой депозит расчитать всю канитель.

 

[Klavish]

Я немного другое имел ввиду. Это нужно прежде всего тем у кого депо маленький. При выставлении жёстких настроек сделки открываются довольно редко и депозит зарезервированный под конкретный инструмент 90% времени лежит без дела. А если сделать так как я говорю можно запускать одновременно 5 инструментов с депо 100к и каждым инструментом торговать на всю котлету. Допустим открылась сделка по РТС, 25к улетело в ГО и на остальных инструментах робот автоматом курит пока не закроется сделка по РТС.
И кстати сразу задам вопрос, по РТС вы какую плотность выставляете в настройки?

 

[Константин]

Я РТС не торгую, что бы его торговать нужно минимум 300 тыс депозита на 1 лот
У меня для робота выделено 250 и я торгую сбербанк от плотности 500-700 и Si от плотности 1000, доход в 1500-2000 руб в день меня вполне устраивает.
А то что вы предлагаете это утопия, так ни кто не делает, это форексные замашки, когда кидают 100 баксов на счет и заряжают на них робота на 5 пар и лупят с рисками под 100%.
Профи так не делают, 10% в месяц дохода от суммы в месяц это наикрутейший результат, инвест фонды 20% в год делают и для них это круто.
Саурон робот которому нужно 100к депо для оптимальной торговли на 1 инструменте, зачем заряжать на него 5 с конкретными настройками ,по которым в лучшем случае будет один вход в день с доходом 100руб, ну с 5 инструментов 500-700 можно снять с риском загрузить всю маржу 100%, но можно поставить на один, но с менее завышенными параметрами и с добором объема иметь те же 700 руб только на одном инструменте с рисками менее 20%
- Есть пословица, поспешишь, людей насмешишь, лучше потихоньку но стабильно, нежели быстро, но потом через пару месяцев все потерять. За последние 10 лет с сотнями людей общался, не один по такому принципу не разбогател, а лишь потерял все до копейки и еще должны некоторые оставались.

 

[Klavish]

с риском загрузить всю маржу 100%

Я то как раз и предлагал фильтр добавить чтоб этого избежать, но при этом сократить простои робота.

 

[Константин]

Я то как раз и предлагал фильтр добавить чтоб этого избежать, но при этом сократить простои робота.

Очень много нюансов нужно учитывать, если такое реализовывать то нужно будет целую инструкцию создавать по расчетам, к примеру имея 100 тыс руб, мы не сможем торговать РТС, сможем, но только одним лотом, ведь открыв позицию в маржу улетает 20 тыс руб, но это еще не все, ставиться сетка из лимиток ,выше одна и 2 внизу если бай. на каждую лимитку списывается по 20 тыс, получается открыв 1 лот, у нас в маржу улетит 80 тыс руб.
Как при таком порядке выявить какой то % от депозита для торговли если 80% улетит только на одну позицию.
То же самое и с другими инструментами, я думал о таком принципе т.к. большая часть людей что приобрела робота имеют депозиты более 300 тыс. но из множества нюансов с плавающим ГО это будет проблематично в использовании, а робот должен быть - поставил и присматривай и настройка его должна занимать не более минуты.
В новой версии будет встроен ММ, который будет задействовать по умолчанию в торговле 90% маржинальных средств, 10% будет как резерв - страховка, на случай когда робот забрал всю маржу, а трейдер этого не увидел и ему от брокера летят СМС о том что на счету менее 65% маржи осталось, 10% резервируются для поддержания 100% уровня, что бы трейдер мог среагировать и внести корректировки.

 

[Константин]

Закончил с интерфейсом программы.
Добавлены время окончания торговли фьючерсом, экспирация и гарантийное обеспечение.



Следующая неделя, неделя финального теста переписанного робота, теперь он на 90% состоит из ООП (объектно ориентированного программирования) Практически весь процедурный код вырезан, код робота переписан на 80%, теперь он состоит целиком из профессиональных методов обработки логических задач.
Алгоритм работы тот же, он лишь улучшен.
Изменена логика установки сетки, теперь лимиток только две, они перемещаются через модификацию, что ускорило их перемещение за ценой.
Изменена логика фильтрация входа в рынок от плотности, фильтр расширен, более подробно в мануле который будет разослан вместе с роботом, после его финального тестирования.

 

[Weather]

Я то как раз и предлагал фильтр добавить чтоб этого избежать, но при этом сократить простои робота.

Ну понятно что вы хотели, уменя похожая идея была, депозит 100к, ставим робота на несколько инструментов (РТС) исключен, так как ГО большое, делаем консервативные настройки и если робот зашел в рынок по одному из инструментов, то сигнал на вход по другим игнорируется пока он не закроет ранее открытую позу. После трех недель эксперементов на реале, я пришел к выводу, что самое оптимальное для небольшого депозита например 100к, поставить робота на один инструмент например на Си или Сбер, с менее консервативными настройками и оставить его в покое, ну присматривая один-два раза в день и как правило 200 - 500 рублей в день обеспечено.

 

[Константин]

После трех недель эксперементов на реале, я пришел к выводу, что самое оптимальное для небольшого депозита например 100к, поставить робота на один инструмент например на Си или Сбер, с менее консервативными настройками и оставить его в покое, ну присматривая один-два раза в день и как правило 200 - 500 рублей в день обеспечено.

Есть человек который торгует на депозите 50 тыс, больше просто нет возможности у него долить, он торгует Индекс ММВБ (мини) MXI, это более дешевый вариант основного фьючерса на индекс московской биржи MIX, там цена 2 тыс за контракт и стоимость 50 коп один тик цены. У основы там 23 тыс на 25 руб 1 тик цены... На мини можно потренироваться роботом т.к. больших просадок на нем не увидеть, ну и огромных прибылей тоже, он поставил агрессивные настройки где робот по 5-6 ордеров набирает, 300-400 руб зарабатывает. Добывая таким образом 10 тыс руб в месяц прекрасный результат.

А в остальном я полностью согласен, с опытом приходит понимание и осознание консервативной торговли, вся эта форексная лабуда, о раскрутке 100 баксов на 100 инструментах из башки выветривается, на серьезном рынке становишься серьезным трейдером, который уже не думает о быстрых доходах за короткое время, а продумывает вариант и создает портфель на долгосрочную стабильную перспективу.
Я всегда не устану повторять ,есть 100к и если с них тебе стабильно будет прилетать 3000-5000 руб, это просто шикарно т.к. в банке с этой суммы прилетит лишь 300-400 руб, не нужно думать о богатстве, нужно всего лишь сделать так что бы свободные деньги правильно работали.