ПО-FORTS SAURON скальпинг от плотностей в стакане

[Adzoku]

интересно какие дистанции в пунктах цены были по ТП

Вчера подключился к этому делу ГУРУ торговли по плотностям местный ))) вместе с ним так на вскидку просто параметры выставили, после разворотов сбер вчера ходил по 50-80-100пп, вход от плотности 200 и более, Активация трала при получении прибыли в 50 руб + 10пп шаг трала = 60 руб прибыли - после чего на расстоянии 20п ставится стоп, получается на 40 руб прибыли и если пошли дальше то с шагом в 10пипок тянем стоп. Сам стоп лос ставиться на 30пипок при входе -- его можно сразу тянуть из убыточной зоны, если выбрать трейлинговый стоп лос, но его пока не проверяли.
Все выставлено на глаз, что бы проверить актуальность торговли со стоп лосом по перевесу плотности в стакане.

На вечерке подключили еще нефть и РТС, сегодня если старые позы по Си закроются так же на стоповый метод поставим.
Результаты такие, по мне дак более чем достойные, надо только настройками поиграться, метаки заразы отключили торговлю, так бы на 5 терминалов зарядить с разными параметрами, за неделю можно было сеты подобрать, хари они бестыжие

 

[Adzoku]

Пообщавшись вчера еще решили что нужно сделать доп метод, что бы после входа выскакивать по встречной плотности, что бы не дожидаться срабатывания лося, а так же если в прибыли и тралимся, забирать прибыль та что есть если в стакане пошли плотности противоположные, не дожидаясь отката к стопу трала...
Надо будет обдумать этот момент, обмозговать, возможно этот метод тоже будет иметь место на жизнь.

 

[coder-ex]

Посмотреть вложение 3041

Вчера подключился к этому делу ГУРУ торговли по плотностям местный ))) вместе с ним так на вскидку просто параметры выставили, после разворотов сбер вчера ходил по 50-80-100пп, вход от плотности 200 и более, Активация трала при получении прибыли в 50 руб + 10пп шаг трала = 60 руб прибыли - после чего на расстоянии 20п ставится стоп, получается на 40 руб прибыли и если пошли дальше то с шагом в 10пипок тянем стоп. Сам стоп лос ставиться на 30пипок при входе -- его можно сразу тянуть из убыточной зоны, если выбрать трейлинговый стоп лос, но его пока не проверяли.
Все выставлено на глаз, что бы проверить актуальность торговли со стоп лосом по перевесу плотности в стакане.

На вечерке подключили еще нефть и РТС, сегодня если старые позы по Си закроются так же на стоповый метод поставим.
Результаты такие, по мне дак более чем достойные, надо только настройками поиграться, метаки заразы отключили торговлю, так бы на 5 терминалов зарядить с разными параметрами, за неделю можно было сеты подобрать, хари они бестыжие

Посмотреть вложение 3042

по всем входам кроме тех что более 40, на большом объеме будет в итоге минус либо рядом с 0, тестируйте хотя бы месяц, а пока результаты примерно как и у меня были на тестах, только я на реале полгода назад это тестил
в целом сделал вывод, что если лотность выше 10 (кроме РТС), то система не особо профитная, а больше даже убыточная
надеюсь, что у вас результаты будут лучше ))

 

[coder-ex]

Пообщавшись вчера еще решили что нужно сделать доп метод, что бы после входа выскакивать по встречной плотности, что бы не дожидаться срабатывания лося, а так же если в прибыли и тралимся, забирать прибыль та что есть если в стакане пошли плотности противоположные, не дожидаясь отката к стопу трала...
Надо будет обдумать этот момент, обмозговать, возможно этот метод тоже будет иметь место на жизнь.

Это так же пробовал, но в итоге данный функционал так и остался висеть, хотя если у вас большое латенси терминал <---> торговый сервер, то из-за пропуска в стакане объемов может и сработать
Я тестировал терминал на солокейшене биржи, так вот глаз не успевает уловить это все б...во, приходилось логи писать через отдельный поток в dll, что бы потом понять, почему идут постоянные отмены позиций. Суть в том, что лимитники стакана проходят очень быстро и на латенси выше 25, уже идет пропуск. Кто то постоянно подставляет лимитники с большими объемами в стакан и тут же их снимает. Латенси биржевого сервера в районе 15-25 мс.
Сами понимаете, малыми объемами на солокейшене не заработаешь т.к. всю прибыль съест стоимость аренды VPS и комиссия биржи, я даже умудрялся вываливаться на неэффективные транзакции выше лимита, а там сразу повышенная комиссия.

 

[Adzoku]

Метод встречки реализован и полностью в боевом режиме, с отрисовкой линии на чарте + плотность + лот.
Пока закрытие встречкой не происходило ,оставил на сбере.
Сиха прикрылась.
Поставил на тест: Сбер, Сиха, РТС, ЕД - под вопросом, Нефтяха новый контракт 7.19. На газе ручная поза в продажи висит... потом и его подключу если алгоритм покажет себя.


Тут кумекал на досуге, рынок динамичен и динамика то угасает, то подымается, плотности на той же сишке бегают от 200 до 1500 в зависимости от динамики.
- По этому, на выходных и следующей недели, если увижу что прибыльных сделок больше чем убыточных, буду писать динамическую подстановку параметра плотностей, в зависимости от волатильности рынка.
Что бы при всплесках волатильности, рабочие плотности в зависимости от выставленных условий подымались до 1000, а при снижении волатильности до 200, что бы руками их не менять т.к. торгуя от плотности 200, и при появлении плотностей 1000, робот анализируя весь стакан не может найти в нем едиственную в 200 и более т.к. отсечки по краям не дают это сделать. По этому тут думаю реализовать до 3-х уровней смены плотностей
к примеру
300
700
1000
- Пока сделаю метод замера волатильности по времени с которого можно будет снимать данные и выводить их на график, а далее уже по торговле посмотрю как меняется эта волатильность и какие данные подставлять.
Думаю получится мега крутая игрушка.

 

[-slava-]

Да хорошая игрушка получится

 

[coder-ex]

Метод встречки реализован и полностью в боевом режиме, с отрисовкой линии на чарте + плотность + лот.
Пока закрытие встречкой не происходило ,оставил на сбере.
Сиха прикрылась.
Поставил на тест: Сбер, Сиха, РТС, ЕД - под вопросом, Нефтяха новый контракт 7.19. На газе ручная поза в продажи висит... потом и его подключу если алгоритм покажет себя.
Посмотреть вложение 3043

Тут кумекал на досуге, рынок динамичен и динамика то угасает, то подымается, плотности на той же сишке бегают от 200 до 1500 в зависимости от динамики.
- По этому, на выходных и следующей недели, если увижу что прибыльных сделок больше чем убыточных, буду писать динамическую подстановку параметра плотностей, в зависимости от волатильности рынка.
Что бы при всплесках волатильности, рабочие плотности в зависимости от выставленных условий подымались до 1000, а при снижении волатильности до 200, что бы руками их не менять т.к. торгуя от плотности 200, и при появлении плотностей 1000, робот анализируя весь стакан не может найти в нем едиственную в 200 и более т.к. отсечки по краям не дают это сделать. По этому тут думаю реализовать до 3-х уровней смены плотностей
к примеру
300
700
1000
- Пока сделаю метод замера волатильности по времени с которого можно будет снимать данные и выводить их на график, а далее уже по торговле посмотрю как меняется эта волатильность и какие данные подставлять.
Думаю получится мега крутая игрушка.

пиши плотности в память, как только наберешь 255-260 значений (наберется в течении короткого промежутка времени), начинай анализировать через стандартное отклонение - sd (формулу думаю знаешь), по sd можешь подымать либо опускать плотность и не будет необходимости жестко ставить порог 300 700 1000 ))
единственное сбор плотностей начинай минимум с 10:30 что бы пропустить шум больших плотностей при открытии рынка

 

[Adzoku]

пиши плотности в память

Не мне это не нужно, зачем собирать статистику за большой промежуток времени, для скальпинга достаточно знать что происходило от 1 до 5 минут в рынке, остальное это просто история... в HFT алгоритмах вообще больше 30 сек не смотрят в историю.

В общем реализовал то что хотел, с панелькой, пока пускай рисует просто на свечах объемы.
- На баре рисуется суммарный проторгованный объем, но стрелка отрисовывается в ту сторону, в которую был перевес, если в этом баре был больше объем на покупки, чем на продажи, то значит стрелка красная на селл. тоже самое для синей только наоборот.



Ловит плотности неплохо, видно на скрине что в баре прошел объем в 3527 лотов, из которых в покупки было больше чем на продажи, тем самым рисуем стрелку в покупки, робот подставил свою заявку под этот проторгованный объем и вошел в рынок.

 

[coder-ex]

Не мне это не нужно, зачем собирать статистику за большой промежуток времени, для скальпинга достаточно знать что происходило от 1 до 5 минут в рынке, остальное это просто история... в HFT алгоритмах вообще больше 30 сек не смотрят в историю.

В общем реализовал то что хотел, с панелькой, пока пускай рисует просто на свечах объемы.
- На баре рисуется суммарный проторгованный объем, но стрелка отрисовывается в ту сторону, в которую был перевес, если в этом баре был больше объем на покупки, чем на продажи, то значит стрелка красная на селл. тоже самое для синей только наоборот.

Посмотреть вложение 3044

Ловит плотности неплохо, видно на скрине что в баре прошел объем в 3527 лотов, из которых в покупки было больше чем на продажи, тем самым рисуем стрелку в покупки, робот подставил свою заявку под этот проторгованный объем и вошел в рынок.

Посмотреть вложение 3045

ты о каком большом промежутке времени говоришь? у тебя 260 элементов соберется за латенси сервера * 260
на солокейшейне биржи это примерно 25 * 260 = 6500мс == 6,5с
почему именно 260, все просто, в статистике берется число рабочих дней за год, а это в среднем 255-260
кроме того ты рисуешь пойманную плотность внутри бара, рисуй полноценный стакан, это не сложно и там отмечай плотности, потому как внутри бара этих плотностей может быть много
только делай стакан отключаемым на горячую не перегружая робота, что бы после настроейки и контроля, стакан можно было убрать, а то на 4-х тикерах на слабом VPS будет грузить проц и соответственно потеряешь в латенси, что очень критично для HFT систем

 

[Adzoku]

у тебя 260 элементов соберется за латенси сервера * 260
на солокейшейне биржи это примерно 25 * 260 = 6500мс == 6,5с

Ключевое слово у меня.
Это у меня есть возможность работать с выделенным сервером доступа GATEWAY в системе ASTS, так как у моих близких знакомых там стоит собственное - не арендованное оборудование, через их серверные каналы подключения у меня HFT система работает, без выделенного прямого канала я ни рубля не заработал бы этой системой.

Но, смысл то моих изобретений для простых смертных, по этому тут нужна общедоступность, которая позволит работать системой на ноуте с процессором от пентиума 1-го поколения и каналом связи через мегафон свисток со скоростью GPRS-3G и пингом в 800-1000мс

Спойлер: Тут находится секретная информация

- хотя это не точно

 

[coder-ex]

Ключевое слово у меня.
Это у меня есть возможность работать с выделенным сервером доступа GATEWAY в системе ASTS, так как у моих близких знакомых там стоит собственное - не арендованное оборудование, через их серверные каналы подключения у меня HFT система работает, без выделенного прямого канала я ни рубля не заработал бы этой системой.

Но, смысл то моих изобретений для простых смертных, по этому тут нужна общедоступность, которая позволит работать системой на ноуте с процессором от пентиума 1-го поколения и каналом связи через мегафон свисток со скоростью GPRS-3G и пингом в 800-1000мс

Спойлер: Тут находится секретная информация

- хотя это не точно

суть то в другом, для статрасчета нужно 255-260 элементов данных, их даже на обычном ноуте с латенси 70-150 мс соберется:
150 * 260 = 39000мс == 39сек т.е. это ни каких то там часов или даже минут, все соберется достаточно быстро
я это к тому, что твой вариант можно улучшить именно динамическим расчетом, а не строгим в 300-700-1000 )))

 

[-slava-]

Сергей а САУРОН СКАЛЬПЕР это отдельный проект или он идет комплектом к САУРОН (там где продается с исходниками) ?

 

[Adzoku]

Сергей а САУРОН СКАЛЬПЕР это отдельный проект или он идет комплектом к САУРОН (там где продается с исходниками) ?

Ну это пока не проект даже, это просто шаблон для проверки стопового алгоритма и его развития, Сам Саурон полностью все алгоритмы обкатаны 21 версия предоставлена, так же будет раздана в исходниках, кто не записался записывайтесь, стоимость уже как безлимит, потом будет чем занятся со своими прогерами друзьями, систему можно совершенствовать до не могу еще долго.

 

[Adzoku]

В связи с усложнением методов анализа плотностей, расширения алгоритма и перенастройка всего кода на учет стоповой торговли, было принято решение создать по этому алгоритму отдельный проект, т.к. дальнейшее пихание разных методов торговли сбивает в данном роботе другие алгоритмы.
- Проект в котором будут помещены на проверку самые актуальные и интересные методы из торговых роботов Саурон, Хобит, Раптор и мои личные разработки.
Тема http://www.ea-signal.com/forum/threads/horror-professionalnaja-skalperskaja-sistema.314/

 

[fpvfox]

А вставите ли метод перевеса плотности в саурона?

И да, динамическое изменение плотности входа - тоже размышлял над этим. Разве что не ставить чёткие точки типа 300 700 1000, а динамически это высчитывать относительно ситуации в стакане. Например, относительно ситуации в стакане в течении 1й минуты.

 

[fpvfox]

И ещё раз оповещу в вероятном баге:

Проверил на 21й версии, при настройке sl-трейлинговый механизм отступов выключается, что не соотв. вашему описанию с sl-трейлинг и отступами:
------
Включи режим трейлингового стоп лоса, если тебе нужно что бы обезопасить себя после второго коня, то смотри по узкому отступу, к примеру он 100п, значит выставляем убыток для установки стоп лоса к примеру 150 руб, отступ 50 подтяжку 10-20.
------

 

[Adzoku]

И ещё раз оповещу в вероятном баге:

Это не баг, я перепутал 21 версию с тестовой версией, там этот метод есть, но по тестам он показал что не актуален, веренее работать можно, но он конфликтует с системой сопровождения ее учетами буфера прибыли которая на него завязана и еще кучей всего и вся... Если был бы простой мартингейл без всяких фильтров и динамической сетки, то нормально бы работал, а так поставили после второго колена, появился второй ордер, выставили стоп лос, произошел клиринг, отступы все пересчитались и все, вся логика нарушена с этим стопом.

По этому все эти стоповые методы я проверяю в отдельном проекте.

А вставите ли метод перевеса плотности в саурона?

Возможно, время если будет, нужно очень много менять в роботе и что бы это сделать максимально безопасно, нужно выделить на это конкретное время.

 

[Adzoku]

Внимание участникам которые участвовали в закрытом совместном доверительном портфеле - Торговля Саурон + Криво-руки.

Сегодня закончился срок негласного 6-ти месячного договора управления средствами.
Для наглядности составил эксель таблицу, что бы не считать для каждого и что бы все было по честному.
Система расчетов как на ПАММ счетах как изначально было оговорено.

Ваш вклад в % соотношении общего портфеля, доход, минус вознаграждение с дохода 20%, минус налог 13%. = Итоговая сумма которую вы получите.
Те кто вносил суммы, свои суммы знает имена не пишу, ориентируйтесь по сумме вклада.
Графа - Сумма дохода, это уже чистый доход за вычетом 13% подоходного.
Итого к выплате, это уже со всеми вычетами 13% + вознаграждение управляющему... думаю все понятно



Заявка на вывод средств подана, как средства поступят денежку разошлю по вашим карточкам.
Спасибо за оказанное доверие и плодотворное сотрудничество в развитии торговых механизмов.
Приват тему закрыл.

Возможно соберемся еще. были планы по осени замутить депозит и ломанутся на ЛЧИ 2019. в общем там видно будет.

 

[fpvfox]

Это не баг, я перепутал 21 версию с тестовой версией, там этот метод есть, но по тестам он показал что не актуален, веренее работать можно, но он конфликтует с системой сопровождения ее учетами буфера прибыли которая на него завязана и еще кучей всего и вся...

Понял.

Если был бы простой мартингейл без всяких фильтров и динамической сетки, то нормально бы работал, а так поставили после второго колена, появился второй ордер, выставили стоп лос, произошел клиринг, отступы все пересчитались и все, вся логика нарушена с этим стопом.

А разве трейл снимается после клиринга? И как помню, после клиринга вроде все отступы остаются на месте, передвигается только линия сделки. Подозреваю что технически саурон сейчас нормально может после клиринга плыть по своей истории. Возможно ошибаюсь или чего-то не заметил и не знаю тонкостей в коде саурона...

По этому все эти стоповые методы я проверяю в отдельном проекте.

Да, много ньюансов.

Моей единственной идеей на счёт _однозначной_ установки ограничителя по убытку (его я называю трейлингстоп, да, прибыль тоже на него завязана частично по алгоритму робота) была идея о том чтобы депозит не ушёл совсем в ноль - дальний трейлстоп его спасёт. И пока есть деньги на доливку или пока не сработало ограничение на макс. колво коней в сделке - трейлстоп всегда будет переставляться. Перестанет переставляться, когда мы перестали докупать.

Как по трейлингстопу прибыль в таком случае закрывать? Получается его надо переставлять из тех гребеней далёких (куда он поставился сразу после открытия сделки учитывая широту отступов) на те же 100 руб профита, как только профит достигся. Таким образом изначально мы уже при создании сделки были с далёким стопом, и как только прибыль появилась, переставили его в безубыток.

Просто чисто логически у нас трейлингстоп получается единственный ограничитель от большой потери депо, когда график затяжно пошёл не в нашу сторону, и проблема сейчас такая, что в 21й версии трал ставится, но если профит был >0 хотя бы разок моргнул, но бывает так, что минус сразу после того как вошли в рынок и трал вообще не ставится - вот эта ситуация мне и не нравится - мы идём не туда и стопа нет. На основании вашего опыта, эта ситуация насколько может быть опасна для депо?

Возможно, время если будет, нужно очень много менять в роботе и что бы это сделать максимально безопасно, нужно выделить на это конкретное время.

А как по тестам механизм перевеса плотности - насколько вам понравился?

 

[Adzoku]

А разве трейл снимается после клиринга?

Все снимается, клиринг это закрытие позиции, списание с нее убытка прибыли, и снова открытие уже с нулевой прибылью убытком.
Соответственно ранее стоящий стоп лос пропадает и что бы он снова появился, роботу нужно будет снова сходить на выставленный убыток для его установки и дальнейшей подтяжки за ценой.

Просто чисто логически у нас трейлингстоп получается единственный ограничитель от большой потери депо, когда график затяжно пошёл не в нашу сторону

А что мешает закрыть позицию руками, это же не принципиально ждать что бы она там как то автоматически закрылась.
Ведь робот он на то и робот что бы использовать его как помощника, а не как основу торговли. Если придерживаться глупым мыслям новичков которые думают что прогу поставил и только деньги снимай, то не чего не заработешь, таких программ даже у самой биржи нет, там целый штат трейдеров и прогеров пашет в поте лица... если бы так было трейдеры бы не пахали с утра до вечера, а лежали бы на гаваях и раз в месяц деньги только выводили...

Торговля на финансовых рынках это труд сопоставим с друдом в колхозе на поле, а торговля с помощью ПО, вдвойне сложнее. Но тот кто не гонится за прибылью, а выполняет все согласно алгоритму и придерживается мин рискам, потихоньку копеечку зарабатывает...
Вон брат за 6 месяцев гаврикам сделал по 37% к их вложенным средствам, данным роботом и руками... главное желание.