Провел небольшие исследования.
Прогнал робота на истории за последнии дни что бы сравнить со сделками проторгованными в реале.
Анализ показал, что Реал к тестеру совпадает не на 100%, а где то на 99%
А вот если прогнать на визуале этот же период, то лишней сделки у нас нет
Дальше я наблюдал картину где в тестере есть лишние сделки, так же они и на визуале проскакивали.
-Вывод мой такой, в зависимости от различных факторов, а главный это пинг до сервера, который меняется постоянно, а при нагрузке большой волатильности, робот не успевает обрабатывать или просто пропускает некоторые входы.
-Возможно, я не исключаю такой возможности, что при входе открытие позиции по той цене что кинул было отклонено и по этому в реале сделки нет, а в тестере мы тестируем и оптимизируем параметры с одной задержкой, я оптимизирую и прогоняю с задержкой 100м/сек. по этому тестер пропускает и исполняет все намного быстрее.
- Еще один нюанс, сам разработчик библиотеки говорит на продажнике, что тики могут записаться немного криво, есть у него специальный скрипт, что бы записанные данные проанализировать и увидеть где косяк... но нам по сути это не нужно.
Но в целом если подвести итог, погрешность в 1-2% особой роли не играет, в реальном времени очень много факторов внешних которые могут пропустить вход, главное то что робот повторяет все те сделки что происходят в реале 1 в 1 в тестере на записанной нами истории. Роботы использующие индикаторы, такого повторить не могут т.к. в реале индикаторы перерисовываются и не видят будущей истории.
-
Вывод: все сеты что создаются и результаты что получаются в оптимизаторе, можно интерпритировать как реальную торговлю с небольшой поправкой, поправку лучше делать на недополученную прибыль - убыток, от полученных результатов в 1-2% + учесть комиссию = получим окончательный результат который будет в реальной торговле.