Константин
Администратор
Cпрэды между фьючерсами
Рынок: ФОРТС - Московская биржа
Брокер: Открытие и др.
Терминал: МТ5
Стратегия: Cпрэды между фьючерсами
Комплект: ------------------- Лицензия с привязкой к торговому счету
Исходный код системы: - по договоренности.
Профинансированный проект.
После долгих дискуссий, решили совместно с одной из групп создать автоматизированную торговую систему для терминала МТ5.
Цель - разработать торговый алгоритм который позволял бы торговать в терминале метатрейдер 5 календарные спреды.
Уже очень давно, в терминале квик существует подраздел FUTSPREAD - это связка одного инструмента, но с разными экспирациями
к примеру Si-3.23 и Si-6.23, но немного с разными ценами торговли, разность между ценами и есть спред.
Данная разность (спред) может как расширятся, так и сужаться, как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Дак вот, в квике это как отдельный инструмент для торговли, который позволяет при открытии сделки, купить на одном и продать на другом... в МТ5 этого нет
Отсюда формируются несколько видов стратегий, по сути их три.
1. Календарный спред- трейдер открывает позицию на покупку и продажу фьючерсов на один и тот же товар с разными месяцами экспирации.
2. Межтоварный спред- открытие сделки на покупку и продажу разных, но связанных друг с другом активов, это акции одного банка к другому, золото на серебро, нефть на Si
3. Межрыночный спред-предполагает одновременную покупку фьючерсов на одном рынке и продажу на другом
Задачи.
Создаем торговый алгоритм, который рассчитывает спред, рассчитывает регрессию данного спреда и при выставленном алгоритме сигнальщика дает нам сигнал.
Данный сигнал обрабатываем различными способомами.
- В не зависимости куда идет спред, в отрицательную или положительную, вариативно выбираем направление Бай-Селл или Селл-Бай
- Оставляем выбор за трейдером, торговать только одну сторону на выбор или же оба инструмента.
- Торговля любых инструментов и любых связок между ними по экспирациям и т.д. предоставляем выбор не как в квике, а выбор делает сам трейдер.
Сопровождение
- Реализация умной лесенки, с разделением отступов по инструментам.
- Графический интерфейс для отслеживания основных показателей.
Данный алгоритм считается самым высокодоходным, но в то же время и рискованным, риски заключаются в кол-ве доливок, если инструменты не пошли в нужную сторону, по этому для данного алгоритма требуются существенные средства.
Готовность проекта примерно на 70%
Вложения
-
236.9 KB Просмотры: 8
Последнее редактирование: