Стратегии Волатильность, фондовая секция MOEX

[coder-ex]

Кто нить торгует волатильность на фондовой секции?
Написал для МТ5 индикатор-сигнальщик входов по стратегии волатильность рассчитанных индексов.

Кому интересна тема пишите. Интересует кто на каких платформах данную стратегию реализует либо собирается реализовать.
Интересно будет совместно реализовать данную тему под FIX/FAST.

 

[coder-ex]

В продолжении темы автоматизировал индикатор волатильности, теперь выставляет заявки на биржу робот, название сменил, что бы не путать с индикатором ))
Кривая доходности за полгода:


Заявки согласно торговой стратегии отправляются перед аукционом закрытия:


Все сделки есть в ReportTester, на низкую доходность не обращайте внимание т.к. работа велась низким объемом в 1 лот по всему портфелю и сам портфель не особо подбирался, взял из списка акций первые попавшиеся бумаги )) Если подобрать доходные бумаги, то система может получить доходность гораздо выше.
Кому интересно узнать более подробно о системе, пишите тут ))

 

[coder-ex]

Модернизированная версия робота v1.01​

кривая доходности за шесть последних месяцев:


значительно улучшена точность входа:


Заявки согласно торговой стратегии отправляются перед аукционом закрытия:


Добавлены:
- трал открытых позиций по барам, тайм-фрейм баров регулируется
- переключение со статического на динамический размер лота (во входных параметрах нужно выставить 0)

 

[coder-ex]

Забыл добавить, внесено несколько ограничений:
- работа ограничена до 07.02.2017 г.
- максимальное число бумаг в корзине - 20
Ограничения сниму по индивидуальному запросу.

 

[Danchik]

на каком брокере лучше потестить? т.к. не могу отловить с теми инструментами для торговли...

 

[coder-ex]

на каком брокере лучше потестить? т.к. не могу отловить с теми инструментами для торговли...

я на Открытии работаю, но думаю в БКС будет примерно то же самое т.к. ручная стратегия изначально писалась на R и данные брались вообще с Финама ))
там есть особенность, стратегия заточена под работу на дневных барах, на других я буду выводить настройки, но не факт, что заработает ))

 

[coder-ex]

Модернизированная версия робота v1.02​

1. исправлена работа динамического лота
2. оптимизирован общий алгоритм
За счет п.1 увеличена общая доходность в 1,5 раза и более:


Общий алгоритм работы остался без изменений - вход перед аукционом закрытия.
PS. Робот будет работать до 09.02.2017 г., продление в индивидуальном порядке.

 

[Константин]

Прям грааль ток что то у меня не тестится



Ставлю так и не чего не происходит, думет минут 5, а потом просто отключается тестер

может ты уже мини инструкцию озвучишь, что нужно добавить в обзор рынка, на каком ТФ тестить, как и что нажать... будет ли работать на реале, стартовый депо для реала... а то так непонятная темная лошадка, вроде вот она стоит, а как ее оседлать не понятно...

 

[coder-ex]

Прям грааль ток что то у меня не тестится

Посмотреть вложение 1897 Посмотреть вложение 1898

Ставлю так и не чего не происходит, думет минут 5, а потом просто отключается тестер

может ты уже мини инструкцию озвучишь, что нужно добавить в обзор рынка, на каком ТФ тестить, как и что нажать... будет ли работать на реале, стартовый депо для реала... а то так непонятная темная лошадка, вроде вот она стоит, а как ее оседлать не понятно...

вообще тема про фондовую секцию, а ты используешь срочную, в этих версиях все автоматом ставится кроме трала и набора инструментов, так что озвучивать не чего пока ))
вот в версии которая сейчас у меня тестируется там нужно кое что побольше выставлять - какой аукцион использовать и какой тип входа, но это пока тестится и не известно, выйдет в свет или нет ))

 

[coder-ex]

Модернизированная версия робота v1.03
​

​

Кривая баланса:


Входы:


В стратегию торговой системы внесены следующие исправления и дополнения:
1. Корректировка открытых ордеров с учетом особенности тестера стратегий МТ5 при входах перед / во время аукциона закрытия
2. Добавлено разграничение работы на входы с рынка и лимитными ордерами
3. Добавлены входы в / после аукциона открытия
4. Добавлена корректировка снятия ордеров перед аукционом закрытия
прим.: информация по аукционам есть на сайте moex

Данная версия торгового робота работает с портфелем до 20 бумаг. Работает на любом типе счетов (демо / реал), срок использования до 17.02.2017 г.
Для тех кто не в курсе - целевая секция для данной торговой стратегии фондовая на moex. На других секциях данную торговую стратегию не испытывали, но на срочной секции работать точно не будет из-за особенностей расчетов индексов. В дальнейшем возможно будет введена возможность изменения глубины расчетов индексов, что бы запустить стратегию на срочной секции.
Тесты проводились портфелем из 20 бумаг, без какого либо подбора по их доходности. В архиве лежит файл настроек торгового робота под наиболее доходные бумаги из тех на которых сделан тестовый прогон.​

 

[Константин]

Бек тест, что на демо счете сделан ?

 

[coder-ex]

Бек тест, что на демо счете сделан ?

нет, а к чему такой вопрос?

 

[Константин]

нет, а к чему такой вопрос?

просто я у себя прогнал, у меня качество моделирования 93% у тебя n/a что говорит о не достоверности теста...
как я его в тестере не крутил, так и не получилось такой жепроход сделать, медленно идет слив депозита, как с настройками по умолчанию так с приложенным сетом и уж очень долго тестится, за месяц минут 15 ждать приходиться прогон на каждом тике.

С сетом:


По умолчанию:


Глядя на саму линию при бектесте

видно что само эквити подымается до 60 + тыс рублей

при балансе в 29 тыс, но почему то прибыль там не закрывается, а все тупо висит и сливается к начальной точке.

 

[coder-ex]

просто я у себя прогнал, у меня качество моделирования 93% у тебя n/a что говорит о не достоверности теста...
как я его в тестере не крутил, так и не получилось такой жепроход сделать, медленно идет слив депозита, как с настройками по умолчанию так с приложенным сетом и уж очень долго тестится, за месяц минут 15 ждать приходиться прогон на каждом тике.

С сетом:
Посмотреть вложение 1907

По умолчанию:
Посмотреть вложение 1908

Глядя на саму линию при бектесте
Посмотреть вложение 1909
видно что само эквити подымается до 60 + тыс рублей
Посмотреть вложение 1910
при балансе в 29 тыс, но почему то прибыль там не закрывается, а все тупо висит и сливается к начальной точке.

Вот ты любитель троллинга )) и как обычно не внимателен:
1. сравни тестируемые периоды
2. сравни какие параметры установлены
3. сравни портфель
Для истинных тестеров (которые не торгуют, а только тестируют) - история используется та которую дает брокер, предварительно вычистив терминал от ненужного хлама.
По поводу ошибок вообще не пойму в чем проблема - опиши подробнее с логами и скринами, т.к. у нас все открывается и закрывается.

PS. судя по твоему качеству истории, она ни фига не качественная, т.к. сделки которые открывает робот в тестере, у нас открывались на протяжении с октября один в один на реале, что говорит о том. что наше качество истории приемлемо, а система не врет на тестах ))

 

[coder-ex]

Кстати тезка, ты похоже на фондовом рынке не торговал, раз пишешь такие вещи про эквити, многие с форекс путаются по этому поводу. Суть в том, что покупая акции ты не используешь плечо, т.к. оно не предусмотрено и в зависимости от того как ты купил - buy либо sell, у тебя будет плюс или минус стоимость лота(ов) акций. Если понял то кивни ))

 

[Константин]

Вот ты любитель троллинга )) и как обычно не внимателен:
1. сравни тестируемые периоды
2. сравни какие параметры установлены
3. сравни портфель

Я не пойму что я должен сравнить, применил тот сет который был предложен тобой в архиве, согласно твоему прогону - прогон был на М1, я прогнал с сетом и с параметрами по умолчанию за месяц т.к. у меня нет терпения ждать полугодовой прогон, результаты я выложил на скринах...
- И я не тролю, а выдаю те результаты которые получились у меня... если я что то делаю не так, я повторюсь, распиши по этапно что нужно делать... я лично не экстрасенс что бы догадываться на каком ТФ гонять, на тиках, на барах и т.д.
Терминал стоит наичистейший т.к. всех роботов своих я в Квик давно перевел и в МТ5 роботы более акциями не торгуют.

 

[Константин]

Кстати тезка, ты похоже на фондовом рынке не торговал, раз пишешь такие вещи про эквити, многие с форекс путаются по этому поводу. Суть в том, что покупая акции ты не используешь плечо, т.к. оно не предусмотрено и в зависимости от того как ты купил - buy либо sell, у тебя будет плюс или минус стоимость лота(ов) акций. Если понял то кивни ))

Я смотрю на то что, робот набрал позиций, прибыль по которым достигла с 30 до 77 тыс, я тебе скрины показал ,но робот прибыль не зафиксил... я так предпологаю что он их тупо открыл и они у меня весь месяц висят, от сюда такая картинка, где эквити туда сюда ходит, но прибыль не фиксируется, в итоге в конце теста все прикрывается

И я не чего не путаю, эквити оно и в африке эквити... - тоесть уровень... который в зависимости от прибыли или убытка прыгает выше или ниже начальной суммы депозита...

 

[coder-ex]

Я не пойму что я должен сравнить, применил тот сет который был предложен тобой в архиве, согласно твоему прогону - прогон был на М1, я прогнал с сетом и с параметрами по умолчанию за месяц т.к. у меня нет терпения ждать полугодовой прогон, результаты я выложил на скринах...
- И я не тролю, а выдаю те результаты которые получились у меня... если я что то делаю не так, я повторюсь, распиши по этапно что нужно делать... я лично не экстрасенс что бы догадываться на каком ТФ гонять, на тиках, на барах и т.д.
Терминал стоит наичистейший т.к. всех роботов своих я в Квик давно перевел и в МТ5 роботы более акциями не торгуют.

А какая разница Квик или МТ5 для торговли акциями, при покупке акций в обоих случаях результат будет один и тот же - проверено на собственном счете ))
Насчет настроек тут все просто - настраивать не чего вообще, кроме выбора типа открываемых лотов, в какой аукцион входить в рынок, с какой задержкой и каким образом. Все остальное по дефолту для тех, кто понимает, что такое аукционы ))
По тестированию вцелом - индексы считаются по дневным барам за год, поэтому то что стоит в отчете М1, ни о чем не говорит - тестируется в любом случае на дневных барах. По М1 я лишь отслеживаю то, что тест идет, а не упал в цикл )) ну типа осталось от первоначальных тестов.
Во вложении тест за твой период.

 

[coder-ex]

Я смотрю на то что, робот набрал позиций, прибыль по которым достигла с 30 до 77 тыс, я тебе скрины показал ,но робот прибыль не зафиксил... я так предпологаю что он их тупо открыл и они у меня весь месяц висят, от сюда такая картинка, где эквити туда сюда ходит, но прибыль не фиксируется, в итоге в конце теста все прикрывается

И я не чего не путаю, эквити оно и в африке эквити... - тоесть уровень... который в зависимости от прибыли или убытка прыгает выше или ниже начальной суммы депозита...

Там нет у тебя прибыли в два раза больше депозита, ты просто не понимаешь работу с акциями. Выше я тебе описал в чем причина таких показателей и она точно такая же будет в Квике. Если у тебя счет реальный, то открой к примеру на покупку один лот по SBER, этот лот будет в 10 раз больше цены открытия т.к. размер лота по спецификации равен 10 акциям, и обрати внимание на показания по своему счету, то же самое проделай (предварительно закрыв предыдущую позицию) в обратную сторону и опять проверь ))
учитывая, что робот открывает в динамике на "всю свободную котлету" то и размеры по деньгам у тебя будут соответствующие ))

 

[Константин]

Там нет у тебя прибыли в два раза больше депозита, ты просто не понимаешь работу с акциями. Выше я тебе описал в чем причина таких показателей и она точно такая же будет в Квике.

Что то я не вижу у себя каких точно таких же показателей в квике, в работе 8 роботов ,но я на них не наблюдаю такой не понятки как в МТ5...может я с мт5 не догоняю т.к. особо там и не торговал, но если честно вот такое в первые вижу

это я прогнал один иструмент газпром, что бы на визуале посмотреть что и где открывается, стратегия мне понятна, она у меня грда 2 назад тут на форуме обсуждалась... не в этом суть, мне просто интересно почему МТ5 так кривую рисует по уродски