Adzoku
Пользователь
Рынок: ФОРТС, ММВБ, ЦМЕ
Брокер: В зависимости от рынка.
Терминал: МТ5
Депозит: 30 тыс руб.
Тип торговли: Корреляция между двух инструментов.
Краткое описание: В процессе...
Принципы формирования сигнала при пробитии фрактального уровня
Описание принципа работы системы.
Данная система была создана на основе торговой системы RAPTOR - само тело его, а так же принципов сопровождения позиции с системы APOPHIS
Так как данная система не моя, но уровни поддержки мне были интересны, я взял ее за основу.
По сути Анубис, это максимально усовершенствованная система Раптор
Вход в рынок.
Система корреляции подразумевает под сбой 2 торгующих ся инструмента, которые взаимодействуют друг на друга тем или иным образом. В моменте времени, если один инструмент дорожает, то другой дешевеет - это называется обратная корреляция. Есть инструменты которые ходят друг за другом - это называется прямая корреляция
- В данной системе есть патерн, как он выглядит есть в первом посту и скрины ниже
Что он из себя представляет: при максимальной раздвижке, когда инструменты идут на схождение формируется паттерн, на дорогом инструменте это бар на покупку и сразу на продажу, а на дешевом бар на продажу и сразу на покупку, когда такое одновременно происходит на 2-х инструментах, начинается разворот обоих инструментов на схлопывание.
Тоже самое происходит и когда инструменты идут по прямой корреляции, тот же патерн, но уже одинаково у обоих в момент времени.
- Для того что бы сигнал был еще более точный, были взяты уровни поддержки и сопротивления, которые формируются по принципу появление фрактальных точек, по одному или двум - трем фракталам
На скрине показано формирование уровней по одному фракталу, если выбрать по двум, то этот уровень будет наиболее точный т.к. в моменте времени цена оттолкнулась от некого уровня 2 раза, если эти 2 фрактала находятся в диапазоне заданном в настройках, на скрине показано в 50п, то формируется уровень по самому отдаленному фракталу.
Дак вот, помимо того что система следит за корреляцией инструментов, она еще и формирует уровни поддержки и сопротивления по заданным параметрам, как для торгуемого инструмента, так и для фильтрующего - колерируемого с ним.
Вход происходит согласно выбранной стратегии
-
-
-
После выхода цены за уровень как на торгуемом так и на фильтрующем инструменте, система начинает искать фрактал что описан выше, как он только найден, происходит вход, на отбой от уровня - актуально при обратной кореляции на схлопывание
или же на пробой ,актуально при прямой корреляции.
Сопровождение:
После входа, согласно заданным параметрам установки тейк профита
Если задан дробный тейк, то согласно выставленным параметрам
А именно, используется 3 уровня в которых задано по 1 лоту, значит происходит вход 3-мя лотами и на расстоянии от входа
14п - 30п - 45п ставиться лимитные ордера.
- Если задан классический тейк, то берется только первое значение 14п и вход в рынок 1 лотом.
данные настройки формируются как угодно, хотьодин хоть 2 хоть все сразу блоки могут использоваться, задаваться лотность и т.д.
При подходе цены у уровням, срабатывает лимитка объемом лотности которая задана в параметрах, тем самым прикрывая часть основной позиции.
Три уровня тейк профита.
Так же имеется система перевода в безубыток и трейлинга прибыли
Безубыток работает по уровням профита, достигнув первого уровня ставится стоп лос на уровень открытия позиции + 1 п прибыли, если активен флаг переноса, то при срабатывании второго уровня тейка ,стоп лос переносится с безубытка, на первый уровень тейка.
Трейлинг работает как обычный трейлинг стоп, достигнув определенной прибыли, стоп лос начинает тянутся с выставленным шагом за ценой.
- При открытии позиции кроме разброса тейковых лимиток, устанавливается и стоп лос позиции размером заданным в настройках.
Есть еще один навесной алгоритм.
При начале нового дня, робот запоминает какой был баланс счета
Если активен параметр переворота при убытке, если закрылись по стоп лосу, то если была поза бай, то робот сразу открывает селл.
Но к примеру, если на момент ного дня депозит был 105 баксов, а по стоп лосу прикрыли 5 баксов, робот будет переворачиваться до тех пор, пока не отобьет эти 5 баксов + немного выше, хотя бы 1 цент, только тогда система сопровождения отключется и начинает искаться новая точка входа.
Вот в принципе и все. Робот интересный, может работать по сути на любом рынке используя данную стратегию, пр хорошей оптимизации несколько 100% входов в неделю обеспечены.
По необходимости можно лот и дробным сделать, код открытый можно что угодно с ним делать.
Вложения
-
2.9 KB Просмотры: 113
-
460 KB Просмотры: 107
Последнее редактирование модератором: