Adzoku

Пользователь
ANUBIS.png
ANUBIS Exchange system


Рынок: ФОРТС, ММВБ, ЦМЕ
Брокер: В зависимости от рынка.
Терминал: МТ5
Депозит: 30 тыс руб.
Тип торговли:
Корреляция между двух инструментов.


Краткое описание: В процессе...

Принципы формирования сигнала при пробитии фрактального уровня
Без имени-1.png
Описание принципа работы системы.
Данная система была создана на основе торговой системы RAPTOR - само тело его, а так же принципов сопровождения позиции с системы APOPHIS
Так как данная система не моя, но уровни поддержки мне были интересны, я взял ее за основу.
По сути Анубис, это максимально усовершенствованная система Раптор

Вход в рынок.
Система корреляции подразумевает под сбой 2 торгующих ся инструмента, которые взаимодействуют друг на друга тем или иным образом. В моменте времени, если один инструмент дорожает, то другой дешевеет - это называется обратная корреляция. Есть инструменты которые ходят друг за другом - это называется прямая корреляция
- В данной системе есть патерн, как он выглядит есть в первом посту и скрины ниже

12130

12131



Что он из себя представляет: при максимальной раздвижке, когда инструменты идут на схождение формируется паттерн, на дорогом инструменте это бар на покупку и сразу на продажу, а на дешевом бар на продажу и сразу на покупку, когда такое одновременно происходит на 2-х инструментах, начинается разворот обоих инструментов на схлопывание.
Тоже самое происходит и когда инструменты идут по прямой корреляции, тот же патерн, но уже одинаково у обоих в момент времени.
- Для того что бы сигнал был еще более точный, были взяты уровни поддержки и сопротивления, которые формируются по принципу появление фрактальных точек, по одному или двум - трем фракталам
12132


На скрине показано формирование уровней по одному фракталу, если выбрать по двум, то этот уровень будет наиболее точный т.к. в моменте времени цена оттолкнулась от некого уровня 2 раза, если эти 2 фрактала находятся в диапазоне заданном в настройках, на скрине показано в 50п, то формируется уровень по самому отдаленному фракталу.
Дак вот, помимо того что система следит за корреляцией инструментов, она еще и формирует уровни поддержки и сопротивления по заданным параметрам, как для торгуемого инструмента, так и для фильтрующего - колерируемого с ним.

12133



Вход происходит согласно выбранной стратегии
-

12134


-

12135


-
После выхода цены за уровень как на торгуемом так и на фильтрующем инструменте, система начинает искать фрактал что описан выше, как он только найден, происходит вход, на отбой от уровня - актуально при обратной кореляции на схлопывание
или же на пробой ,актуально при прямой корреляции.

Сопровождение:
После входа, согласно заданным параметрам установки тейк профита

12136


Если задан дробный тейк, то согласно выставленным параметрам
А именно, используется 3 уровня в которых задано по 1 лоту, значит происходит вход 3-мя лотами и на расстоянии от входа
14п - 30п - 45п ставиться лимитные ордера.
- Если задан классический тейк, то берется только первое значение 14п и вход в рынок 1 лотом.
данные настройки формируются как угодно, хотьодин хоть 2 хоть все сразу блоки могут использоваться, задаваться лотность и т.д.
При подходе цены у уровням, срабатывает лимитка объемом лотности которая задана в параметрах, тем самым прикрывая часть основной позиции.
Три уровня тейк профита.
Так же имеется система перевода в безубыток и трейлинга прибыли

12137


Безубыток работает по уровням профита, достигнув первого уровня ставится стоп лос на уровень открытия позиции + 1 п прибыли, если активен флаг переноса, то при срабатывании второго уровня тейка ,стоп лос переносится с безубытка, на первый уровень тейка.
Трейлинг работает как обычный трейлинг стоп, достигнув определенной прибыли, стоп лос начинает тянутся с выставленным шагом за ценой.
- При открытии позиции кроме разброса тейковых лимиток, устанавливается и стоп лос позиции размером заданным в настройках.

Есть еще один навесной алгоритм.
При начале нового дня, робот запоминает какой был баланс счета
Если активен параметр переворота при убытке, если закрылись по стоп лосу, то если была поза бай, то робот сразу открывает селл.

12138


Но к примеру, если на момент ного дня депозит был 105 баксов, а по стоп лосу прикрыли 5 баксов, робот будет переворачиваться до тех пор, пока не отобьет эти 5 баксов + немного выше, хотя бы 1 цент, только тогда система сопровождения отключется и начинает искаться новая точка входа.

Вот в принципе и все. Робот интересный, может работать по сути на любом рынке используя данную стратегию, пр хорошей оптимизации несколько 100% входов в неделю обеспечены.
По необходимости можно лот и дробным сделать, код открытый можно что угодно с ним делать.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:

Adzoku

Пользователь
Решил создать робота тоже, вернее меня пнули под зад что бы я наконец это автоматизировал.
Система будет по принципу прямой и обратной корреляции между двух инструментов, на раздвижке при пробитии фрактального уровня будут входы по основному инструменту фильтруя вход коррелирующим.
Шаблон создал, по мере свободного времени буду его допиливать, тестировать и выявлять оптимальные методы.

Предварительные тесты фьючерсов РТС - Si депо 300к рабочий лот 10

2019-03-14_13h33_00.png


Если входы фильтрануть более завышенными параметрами то так

2019-03-14_13h36_20.png


Вроде интересно получается, в роботе стоп лос тейк профит + трал. Усреднений нет.
- Мысли будут появляться буду их внедрять, потом и краткое описание добавлю в шапку, пока не знаю что писать, стратегия по мере создания может изменится.
 

-slava-

Пользователь
Добрый день . Ждем подробного описания и с картинками.
 

Adzoku

Пользователь
Добрый день . Ждем подробного описания и с картинками.
Будет поверхностное описание, самого сигнальщика я раскрывать не буду, это секретный патерн )) но суть входа на пробое экстремумов - уровней фракталов я опишу, но как формируется сам сигнал на основе 2-х инструментов, это останется загадкой, что бы стратегию не сломали , а то начнут таких роботов штамповать и патерн перестанет работать.
 

Adzoku

Пользователь
это будет похоже на арбитраж ?
Арбитраж это совершенно иной алгоритм.
Более похоже на парный трейдинг по корреляции.

Добавил в первый пост шаблончик робота, можете пощупать, пока наброски, принцип формирования сигнала на скрине там же
 

-slava-

Пользователь
дадите ссылку МТ5 демо для МОЕКС .
не разу не пользовался демо .
 

Adzoku

Пользователь
дадите ссылку МТ5 демо для МОЕКС .
не разу не пользовался демо .
https://www.metatrader5.com/
Но в нем сейчас смысла ноль, они отключили торговлю, можно только в тестере погонять и то только сишку и РТС
Этого робота можно и на форе гонять ,к примеру кореляционная связка
Гоняем на EURUSD
Кореляц инструмент USDCHF
 

Adzoku

Пользователь

Adzoku

Пользователь
Добавил 4-ю версию
- Реализовал свои мысли по работе корреляции и пробою фрактальных уровней.
Вход выполняется по формированию сигналов на основном инструменте и инструменте фильтра, но только после пробоя фрактального уровня.
Так вроде интересно
2019-04-25_13h42_40.png
 

Adzoku

Пользователь
5-ю версию добавил.
Теперь формирование патернов собственно ТФ выбирается в настройках что бы не привязывать робота к конкретному ТФ, можно переключать тф, на работу это влиять не будет.
- Добавлен выбор фракталов для корелирующего инструмента.
- Небольшая систематизация кода под новые условия.
 

Forsmann

Пользователь
Интересный робот, только (как и Апофисе) в будущих версиях поменяйте пожалуйста тип данных в параметре "кол-во контрактов" на дробный
 

Adzoku

Пользователь
Интересный робот, только (как и Апофисе) в будущих версиях поменяйте пожалуйста тип данных в параметре "кол-во контрактов" на дробный
Я не торгую на форексе, мне это не интересно, да и даже если бы и торговал, то входил бы явно не 0.01 лотом, а минимум 5-ю. т.к. система при нормальной оптимизации очень точно входит, смысл мелкими лотами входить если система стоповая.
 

Adzoku

Пользователь
Добавил в первые пост полное описание то что может система и принцип ее торговли
 

Adzoku

Пользователь

Константин

Администратор

Alexey86

Пользователь
Я не торгую на форексе, мне это не интересно, да и даже если бы и торговал, то входил бы явно не 0.01 лотом, а минимум 5-ю. т.к. система при нормальной оптимизации очень точно входит, смысл мелкими лотами входить если система стоповая.
Подскажите пожалуйста. Как поменять лот на дробный? И какие параметры лучше оптимизировать?
 
Сверху