Smalex

FORTS - ММВБ
Пользователь
Результаты работы на скринах , на реале по итогу -79 рублей за день комиссия 248р. Саурон заработал 260р , но комиссии мы не видим.
Выключил реал гласс трейдера на следующий день после того как коррекция прилетела в районе -200 или 300р , точно не помню ) У саурона меньше сделок , соответственно на реале коррекция поменьше была бы.
Решил так:
1.Нужно правильно подобрать инструмент и объем от которого работать.
2. Хорошее депо для небольшой комиссии.
3. Повысить точность входа, и уменьшить количество сделок что и делает Константин.
Тренд фильтр вещь нужная на мой взгляд. Сетка от фермы должна вытаскивать, если цена пошла против, хотя можно нарываться и на разворот .
Нужно что то еще придумать, бот не идеален. Будь он идеален мы не увидели бы его никогда))
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
По стоповой версии я уже писал, по сути это тот же глас, люди попросили исправить в нем ошибки и задать направление торговли согласно перевеса продавцов или покупателей и вырезать всю лишнюю шелуху в виде профитов реверса и сам реверс т.к. он по тестам не чего не дает.
- По этому весь код был пере модернизирован, отфильтрован, где были замечены ошибки исправлены, все структурировано и добавлены свои торговые модули фильтров, а так же индикацию на график. От гласа в коде остались несколько функций которые непосредственно мониторят стакан и ищут в них плотность, делать ее как то по другому нет смысла, получиться тоже самое, по этому она оставлена.
Робот без направления торговли это не робот, хоть Саурон входит реже, но мне кажется торгуя по тренду профитных сделок должно быть больше, нежели в торговли в разнабой, да еще с непонятным реверсом что бы ловить по 2 стопа подряд.
 

Валерий.П

Пользователь
Уже сколько раз убеждаюсь что денег много не бывает, люди видя когда действительно стоящий продукт и приносит прибыл обуревает дикая жадность и хоть по миллиарду будет в день зарабатывать все равно будет мало.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
Изменения:
2018-03-22_17h17_27.png

- Добавлено ограничение на максимальный объем позиции в рынке, как только объем достигает установленного значения, установка сетки прекращается, далее трейдер сам решает что с этой позицией делать, уйти в пересиживание, либо закрывать в убыток и торговать дальше.
- Расширен функционал фильтрации направления тренда, добавлены параметры
-+ Выбор тайм фрейма по которому будет рассчитываться тренд
-+ Количество баров на сдвиг влево, ноль означает расчет идет с учетом текущего открытого бара 1- со сдвигом на предыдущий закрытый.
-+ Выбор стратегии расчета тренда
  1. Расчет тренда отключен
  2. Расчет тренда по установленному периоду
  3. Расчет тренда по сформированным паттернам
Ваша хотелка согласно данной стратегии определения тренда по сформированному паттерну, полностью встроена в робот, на каком ТФ производить расчеты выбирает сам трейдер, я ни стал ограничивать функционал дневным периодом т.к. при такой конструкции при смене тенденции тренда, придется ждать 2 дня и на третий если все корректно сформируется, робот будет входить по вновь сформированному направления тренда... так что тут выбор за вами, или Агрессивная торговля на малых ТФ или же может если кто конкретный консерватив, то может поставить расчет по недельным барам :)
Trend_RDS.png
Изменения в графическом интерфейсе
Фильтр тренда отключен
2018-03-21_23h34_12.png
Показ направления тренда
2018-03-21_23h35_02.png
Ситуация когда в паттернах конфликт, одновременно сигнал вверх и вниз - в это время робот прекращает свои входы, но открытые позиции сопровождает.
2018-03-21_23h32_21.png
Ситуация когда бары сформировались таким образом, когда нет сигнала вниз и в верх - это флетовая ситуация, при такой ситуации робот так же не входит в рынок т.к. происходит объемное накопление позиций в узком ценовом диапазоне множеством игроков и плотности в такой ситуации огромные как сверху так и снизу, именно при таких ситуациях в 90% случаях у различных роботов происходит кривой вход.
2018-03-22_16h55_26.png

Если будут еще какие либо идеи, пишите, я их проанализирую и если они соответствуют данному роботу, я их реализую.

Демо версию как появиться время постараюсь так же дополнить данными апгрейдами.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
В первый пост добавлен обновленный робот SAURON v2.0_Lite
Что изменилось было описано выше.

По своим наблюдениям торговли, вроде не плохо патерн на тайм фрейме 6 часов определяет тренд

2018-03-22_18h09_18.png

За 2 дня на тестовом реале результаты новой версии выглядят вот так

2018-03-23_16h59_08.png

2018-03-23_17h17_10.png

1.9 в принципе тоже по 500-700 руб в день делала, но там иногда промахивалась, хотя больше 10-ти ордеров не набирала, на счете в 200 тыс по 2-3 тыс в день зарабатывает,
в общем тестирую и продолжаю работу по возможным совершенствованиям
 
Последнее редактирование:

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
Совершенствование Алгоритма продолжается.
Следующий этап, в основном направлен на людей с небольшими депозитами в 50 тыс руб, что бы избежать заливки всей маржи в позицию, а затем стопиться и долго отбиваться, в реализации принято решение проверить следующий алгоритм.
Усовершенствование системы сопровождения.
Делится на 2 уровня, 3-й заключительный.
Основа алгоритма мониторинг объема позиции
---------------------------------
Если позиция Меньше MAX_Lot1 = 5, то сетка
узкая = 50.
широкая = 100.
---------------------------------
Если позиция больше MAX_Lot1 = 10, то сетка автоматом меняется на
узкая = 150.
широкая = 300.
---
тем самым при увеличении позиции робот автоматически начинает расширять сетку лимитных ордеров.
Возможно сделать 3 уровня
1) дефолтный до 2 ордеров
2) если больше 2-х, но меньше 5-ти
3)если больше 5-ти - последнее расширение сетки и дальше долбим до талого.
Можно сделать финальный лот, при котором не чего больше из лимиток устанавливаться не будет. что бы принять решение, фиксировать убыток или же пересиживаться или долить депозит.

Кто что думает, отпишитесь
 

Smalex

FORTS - ММВБ
Пользователь
Хорошая идея. Мы получаем динамический шаг, что позволит при резких скачках цены не набрать позиций под завязку, а плавно загрузить депо согласно настроек пользователя. Каждый сможет сам выбирать и рассчитывать диапазон хода цены согласно своего депо.
Слабым местом алгоритма сопровождения на данный момент является набор позиций во флете. Изменение сетки на более широкую , уберет этот недостаток.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
Да идею практически реализовал и в тестере погонял
- Это результаты теста с изменением шага сетки в 3 уровня, 1-й - дефолтный до 5-го лота, 2-й - уровень с 5-го по 10-й и 3-й уровень больше 10 лота.

2018-03-25_20h00_52.png

Вставил в робота которого пилил в этом году под заказ алгоритм прогона чисто голая сетка лимиток - лесенка , остальные фишки что были дополнительно заказаны отключены, прогон за этот год.
Гонял с разными настройками, как агресивно так и консервативно, результат очевиден, нужно вставлять, хоть в Сауроне сейчас есть отсекать входы во флете, но вход может произойти до флета и что бы он в узком диапазоне не тыкался и не набирал позу, которая может улететь как в + так и -...
На недели постараюсь все запилить в основу, что бы так сказать алгоритм стал на 100% состоявшийся, далее будут потом косметические какие нибудь доработочки и навесы... в планах сделать еще одну панельку для информативности, где будет разная информация по алгоритму выводиться.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
Реализовал динамическую сетку ордеров согласно набранной позиции + реализовал для наглядности доп панель, в которой отображаются установленные настройки по сеткам ордеров, а так же при переключении с одного режима на другой ,поле перекрашивается в другой цвет, если же достигаем максимального лота, то поле становиться красным, панель как положено так же активируется кнопочкой
2018-03-27_20h26_09.png
2018-03-27_18h32_16.png 2018-03-27_18h32_45.png 2018-03-27_18h33_22.png 2018-03-27_18h33_58.png

2018-03-27_20h03_15.png

Так же выше второй панели добавил данные о проходах цены за последние 2 дня, по отдельности по каждому дню, затем суммарный замер от хая прошлого дня до лоу позапрошлого дня, ну и текущий день так же присутствует... пока обдумываю разные вариации, - это типо что бы самому там не тыкаться по графику, глянул, ага, волатильность подпрыгнула, проходы поднялись выше 300 пунктов, надо стартовую сетку расширить с 50-100, на 80-160 и все остальные перестроить. это удобней мне кажеться чем линейкой по графику все мерить.

До конца недели обкатаю, если все нормально разошлю всем.
 
Последнее редактирование:

Smalex

FORTS - ММВБ
Пользователь
волатильность подпрыгнула, проходы поднялись выше 300 пунктов, надо стартовую сетку расширить с 50-100, на 80-160 и все остальные перестроить. это удобней мне кажеться чем линейкой по графику все мерить.
Запилить это на автомате, и прогнать , вдруг грааль). Хотя если так было вчера, это не значит , что также будет завтра.
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
Запилить это на автомате, и прогнать , вдруг грааль). Хотя если так было вчера, это не значит , что также будет завтра.
Тут лучше просто самому опираться на значения т.к. вчера могла быть новостная шпилька в 1000 пунктов, если так, то робот выставит сетку ошибочно опираясь на ту конструкцию.
 

coder-ex

Пользователь
Реализовал динамическую сетку ордеров согласно набранной позиции + реализовал для наглядности доп панель, в которой отображаются установленные настройки по сеткам ордеров, а так же при переключении с одного режима на другой ,поле перекрашивается в другой цвет, если же достигаем максимального лота, то поле становиться красным, панель как положено так же активируется кнопочкой
Посмотреть вложение 2526
Посмотреть вложение 2520 Посмотреть вложение 2522 Посмотреть вложение 2523 Посмотреть вложение 2524

Посмотреть вложение 2525

Так же выше второй панели добавил данные о проходах цены за последние 2 дня, по отдельности по каждому дню, затем суммарный замер от хая прошлого дня до лоу позапрошлого дня, ну и текущий день так же присутствует... пока обдумываю разные вариации, - это типо что бы самому там не тыкаться по графику, глянул, ага, волатильность подпрыгнула, проходы поднялись выше 300 пунктов, надо стартовую сетку расширить с 50-100, на 80-160 и все остальные перестроить. это удобней мне кажеться чем линейкой по графику все мерить.

До конца недели обкатаю, если все нормально разошлю всем.
тезка, ты все таки художник )) надо своему тоже изменить дизайн:

HiPr_v101.png

ps. кстати все твои фильтры тренда я заменил профилем объема + дельта спрос/предложение, хотел боковик прикрутить к нему, но думаю нужно уровни рассчитать на максимальном объеме профиля в процентах, там и вылезет как раз то что нужно, но пока не придумал алгоритм как это считать, примерно такое вот:

VolumeProfile_v1_00.png
 
Последнее редактирование:

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
ps. кстати все твои фильтры тренда я заменил профилем объема + дельта спрос/предложение, хотел боковик прикрутить к нему, но думаю нужно уровни рассчитать на максимальном объеме профиля в процентах
Я как с сеточником закончу, возьмусь за стоповую, там тоже идей множество, граальных... по сути в планах делать вход непосредственно в объемных зонах или +- на расстоянии от них
 

coder-ex

Пользователь
Фирма веников не вяжет :D
Графическая оболочка это лицо эксперта, это как сиськи бабенки, они или есть, иль их нет...
да я HiPr свой модернизировал, а до дизайна чего то не добрался, главное работает ))
 

coder-ex

Пользователь
Я как с сеточником закончу, возьмусь за стоповую, там тоже идей множество, граальных... по сути в планах делать вход непосредственно в объемных зонах или +- на расстоянии от них
не, стоповый это фигня, я первую версию HiPr обкатывал по разному, он же стоповый у меня ))
а эта версия сеточная, ты на открытую позу не смотри, это я профиль обкатывал по сигналу и открыл его другим роботом ))
у меня алгоритм в целом как у тебя, только в качестве фильтров выступают: профиль объема на дневном + спред ask/bid + стакан на SPOT, этого более чем достаточно, единственное хочу попробовать как то вычленить процент объема в профиле, к примеру профиль 100% объема, нужно например получить границы 70% объема в профиле, голову ломаю не знаю как это сделать
 

Smalex

FORTS - ММВБ
Пользователь
По моему если входить от определенного объема заявок, то главная стратегия это скальпинг. Сетка нужна чтобы вытащить задницу из залета.))
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
к примеру профиль 100% объема, нужно например получить границы 70% объема в профиле, голову ломаю не знаю как это сделать
Ну может найти цену самого большого объема, затем найти от нее наивысший объем и наименьшей, то - есть выше ниже макс объема
 

Константин

Администратор
FORTS - ММВБ
По моему если входить от определенного объема заявок, то главная стратегия это скальпинг. Сетка нужна чтобы вытащить задницу из залета.))
Да все правильно, просто динамическая сетка позволят поднабрать позицию когда от плотности идет проседание цены внутри дня, на обратке мы можем чуть больше денег срубить
 

coder-ex

Пользователь
По моему если входить от определенного объема заявок, то главная стратегия это скальпинг. Сетка нужна чтобы вытащить задницу из залета.))
согласен, кто же спорит, только стопы сейчас не работают близко, как вариант выставить за максимальный уровень профиля, но и его снесет если объем близко, особенно наблюдается на РТС
 
Сверху