Советник R A P T O R МТ5

[VinTT]

а откуда вы взяли что с вас берут комсу??

смотри картинку с моего поста 69 .... столбец комиссия ... дерут как при открытии так и при закрытии ордера

 

[A4752]

смотри картинку с моего поста 69 .... столбец комиссия ... дерут как при открытии так и при закрытии ордера

тогда только с тебя дерут комсу я же приложил в 77 посту отчет торгов реального счета на котором видно что комиссия ноль

 

[A4752]

вот пожалуйста на скрине красными рамками выделено отсутствие комсы

 

[VinTT]

Аха....теперь разобрался....у меня ECN счёт хотя такой же открыт и на МТ4 реал но там комиссию берут один раз

 

[Константин]

За последние 2 дня мне личку засыпали однотипным вопросом Почему Неттинг, а не Хеджинг система в роботе.
- Отвечаю сразу всем тут в теме, потому что в роботе встроен автоматический определитель торгуемого рынка, нет смысла зацикливаться на чем то одном узко-направленном, робот строиться не только под форекс, а строиться для возможности им торговать Форекс, ЦМЕ, Фьючерсы, Акции.
Возможно тесты покажут что на форе он торгует плохо, попробую его на бирже проверить или ЦМЕ на SP500, возможно там будет лучше, там его можно привязать непосредственно к объемам.

 

[VinTT]

Не как не получается укратить данного зверя от выставления множества ордеров , пытался настроить его на работу на старших ТФ Н4 и D1
берёт хороший профит двумя тремя ордерами по тренду и в конце сыплет множество ордеров и почти всё сливает .... Константин а вообще возможна настройка для такой работы по тренду ?

 

[Константин]

Константин а вообще возможна настройка для такой работы по тренду ?

На следующей недели начну плотно заниматься уже этим роботом, Саурон написан, время сейчас будет, буду пробовать чего то нового.
Вообще людям помниться нравился робот Ферма, многие его себе хотели но не получилось, вот и подумалось есть Раптор сетка на основе данных идей, может быть разкрутить эту идею и сделать еще более продвинутый робот, с учетом различных фильтров и автоматическим входом, с теми же лимитками, модуль лимиток уже собственный есть написанный, в Сауроне его использовали.
Надо будет по экспериментировать.

 

[A4752]

я так понимаю потенциал бота исчерпан и 6 и 7 версии торгую крааайне редко

 

[Константин]

я так понимаю потенциал бота исчерпан и 6 и 7 версии торгую крааайне редко

Да с завышенными параметрами робот входит очень редко, но точно, с заниженными часто, но очень много выбиваний по БУ и стопам, начинает 100 баксов туда сюда гонять, хочу еще денька 2 статистики собрать по торговле и уже продумать правки и изменения.
- На выходных если погода будет не летная, раптор сетку хочу проверить в торговле на лимитках, хочется все же сделать полноценный сеточный алгоритм для форекса и ЦМЕ

 

[A4752]

Да с завышенными параметрами робот входит очень редко, но точно,

это да с сэтом который у меня стоит на евробаксе за две недели из 11 сделок ни одной убыточной))

На выходных если погода будет не летная, раптор сетку хочу проверить в торговле на лимитках, хочется все же сделать полноценный сеточный алгоритм для форекса и ЦМЕ

а вот раптор сетку вообще убрал со счета так как бот просто не торгует вообще((

 

[egorka]

Очень красивые картинки в этой ветке.
У меня вопрос к автору -
Чем вы руководствовались когда в шапке темы написали ?
"
Все тестирования и оптимизации рекомендую делать на OHLC м1, данный тест от тиков разниться не критично.
"
Или вы считаете что данный тип теста OHCL на М1 действительно более правильно и точно отображает реальность торговли?

И приведу скриншоты с реального торгового счета робофорекс:
Платформа МТ5 , советник
RAPTOR_MT5 v7.0.ex5, настройки не менял

OHCL на М1:


Каждый тик на основе реальных тиков:

 

[Константин]

Чем вы руководствовались когда в шапке темы написали ?

Я в том плане что мы делаем на этом методе грубую оптимизацию, выбираем сет и прогоняем его на всех тиках, если результаты сильно разнятся, то уже в этом сете отключаем те параметры которые мы считаем что подобраны оптимально, а то что считаем что нужно пере оптимизировать ,ставим на все тики и прогоняем по новой. Но бывают ситуации что грубый сет практически не отличается от всех тиках, это такие сеты у которых параметр прибыльности больше 10-ти.
- Просто если изначально поставить на все тики кучу параметров, то простому пользователю нужно будет до второго пришествия ждать ее окончания... если у кого есть сервер как у меня 36-ти ядерный аппарат в 72 потока, то ему можно и на всех тиках, но такие машинки не у всех имеются.

 

[egorka]

Просто отлично что у вас 32-ти ядерный аппарат.
У меня следующий вапрос с вашего разрешения -
Вы можете предоставить аналогичные картинки с красивой кривой эквити с указанного мной периода (2015 - 2018год) ,
но в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" ?.
Тем более это не такой большой период , да ещё для такой машинки как у вас.
В противном случае - я считаю не совсем корректно вводить людей в заблуждение красивыми картинками с OHCL на М1,
и это обычный сливатор коих в интернетах пруд пруди , да ещё и бесплатных.

 

[egorka]

Не думайте что я предвзято к вам отношусь. Просто я считаю что тестирование в режиме OHCL на М1 не имеет ничего общего с реальным рынком. И тестировать нужно только в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".
Вот пример моего советника но совсем по другим алгоритмам за туже дату в алгоритм которого я жестко заложил блокировку работы на каждом тике.

Казалось бы не плохо, при старте с 1000юсд. Но в реальности в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" он сливает, не смотря на жесткие ограничения с запретом работы на каждом тике. И я бы не стал ставить такого робота торговать на реал.

 

[Константин]

Не думайте что я предвзято к вам отношусь. Просто я считаю что тестирование в режиме OHCL на М1 не имеет ничего общего с реальным рынком. И тестировать нужно только в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Да я в принципе не чего не думаю, я всегда адекватно отношусь к любой критике... т.к. форум для этого и создан и по части OHCL я полностью согласен и даже большее скажу, я вообще не верю тестеру стратегий какое бы он качество не выдавал, проверено множество раз, в тестере льет на деле зарабатывает.

Изначально раптор идет с усреднением, но если чуть пролистаете я там писал что меня попросили сделать этого робота, некие люди которых я не знаю скинули мне скрины со складчины, где некий человек под ником корвинекс или корвикс использует моих роботов с переделками в каких то там продажах и позволяет себе высказывать в мою сторону не лестные высказывания, что мой якобы код это жигули с болтами, что там все на куче функций, что я якобы если даю исходный код, но он урезанный - в этом плане я вообще не понимаю как он может быть урезан, если с кода удалить хоть одну строку, то алгоритм работать вообще не будет... странное было утверждение... ну да ладно, мне собственно его мнение мало интересно т.к. исходный код я делаю таким образом, что бы его было понятно читать каждому и если кто то решит чего то изменить, то ему не нужно весь код переписывать, а лишь удалить что не нужно и вставить свое.

- Но так как данные люди попросили его наказать, они скинули его робота, тоже как то карвиксом называется, дак вот Раптор для мт5 это его чистая копия, исключения это мои некоторые расширенные настройки и вынос всех параметров для оптимизации. Для мт5 робот потому что в нем котировки реальные тиковые находятся 100% качество, + при оптимизации задействуются все камни процессора, что хоть как то дает более реальное представление об алгоритме системы. Просьбу я выполнил и теперь с данными людьми пробуем его торговать на реальных счетах для сбора статистики т.к. в тестер я вообще не верю, а так же дорабатывать.
Я открыт для любых дискуссий, я готов вставить в роботов любые алгоритмы, мне это совершенно не сложно сделать, предлагайте свои варианты развития, тут или в личной переписке, я рассмотрю их обсудим и сделаем, проблем в этом вообще не вижу...
-всем людям кто активно в чем то участвует я всегда роботов отдаю за бесплатно т.к. они тратили свое время, а оплату я беру именно за время, а не за разработку, я об этом много раз писал в разных ветках.
- На все тики оптимизацию поставил, как будут результаты я выложу.

 

[egorka]

Спасибо. Интересно посмотреть ваши результаты с тиков.
Ну доверять тестеру или нет это дело каждого. Вы только подумайте что видит советник когда ему в тестере преподносят только 4 точки - OHCL . Советник просто не видит что происходит внутри бара.Да не просто советник а советник использующий отложки ,стопы и тейки.
Вот по этому на моих скинах робот на тиках успешно слился.
Рекомендую статью "ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ"
https://www.mql5.com/ru/articles/2612
Вы говорите что наблюдаете работу робота на реальных счетах?
Тогда как вы считаете его работу можно сравнить с тем что тестировали на OHCL или тиках?

 

[Константин]

Вы говорите что наблюдаете работу робота на реальных счетах?
Тогда как вы считаете его работу можно сравнить с тем что тестировали на OHCL или тиках?

Вот для этого и робот сейчас и торгует на реальном счете, просто потом посмотрю историю сделок по валютной паре, и этот же сет прогоню за этот же период с каждым тиком и М1... и сравню между собой все эти 3 результата, реал, тики, ohcl.
И тогда можно будет что либо уже констатировать и отталкиваться от этого, пока лишь предположения, но с учетом торговли на московской бирже, мне с трудом вериться что какой либо прогон вообще совпадет с реальной торговлей. У меня есть робот который фьючерсы торгует, дак он на реале зарабатывает, а прогоняю его на проторгованной истории, а результаты даже на 50% не совпадают. - Вот и интересно, чему актуальней доверять на форексе

 

[Константин]

Пока все тестируется, поработаю на д роботом Раптор сетка, попробую поставить его на лимитные ордера, в сауроне я от них отказался, но тут у нас форекс, залога нет, попробую лимитниками поработать, а напрвление сетки буду задавать мувингами.
Посмотрим что получиться

Блатная панелька уже готова

 

[egorka]

Вот для этого и робот сейчас и торгует на реальном счете, просто потом посмотрю историю сделок по валютной паре, и этот же сет прогоню за этот же период с каждым тиком и М1... и сравню между собой все эти 3 результата, реал, тики, ohcl.

Это будет супер. Выложите тогда результаты. И сразу поймем какой тип теста более приближен к боевым действиям

Блатная панелька уже готова

Да панель шикарная. Такой красоты ещё не видел. Видно что с програмированием у вас все в порядке.
Я кстати от панелек отказался. Я заметил что они замедляют скорость тестирования.
Можно конечно вынести функу чтобы панель отключать на время теста

 

[Константин]

Да панель шикарная. Такой красоты ещё не видел. Видно что с програмированием у вас все в порядке.
Я кстати от панелек отказался. Я заметил что они замедляют скорость тестирования.
Можно конечно вынести функу чтобы панель отключать на время теста

В моей топовой разработке для биржи тоже все не так плохо смотрится ))



Просто в инициализации прописывай условия о том что если это тестирование или оптимизация, то принудительно отключить вывод любой информации и принтов в журнал. и тогда все нормально оптится... да и тупит в основном если рисовать панельку через разные объекты терминала типа прямоугольника - лейбл, на них постоянно на каждом тике вызывается функция, что нагружает процессор.
У меня же это просто картинка нарисованная в фотошоп, которую я через ресурсы подгружаю и все, к ней нет постоянных обращений, висит да висит на графике. )))