ПО-FORTS HORROR Профессиональная скальперская система

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Adzoku

Модератор
HORROR.png
HORROR
Скальперская торговая система

Рынок: ФОРТС - Московская биржа
Брокер: Открытие
Терминал: МТ5
Рекомендуемый Депозит: 25-50 тыс руб.
Стратегия:
Скальпинг в стакане по перевесу объемных плотностей
Проект: Коммерческий - Закрытый


Это закрытая тема
Проект: Путь - Подготовка к конкурсу Лучший Частный Инвестор 2019


Цели: Разработать - Создать и подготовить Автоматизированную торговую систему, к ежегодному конкурсу Московской биржи ЛЧИ 2019

Краткое описание:
Торговая система Horror, вобрала в себя актуальные методы по анализу плотностей в стакане, анализу уровней поддержки и сопротивления, спроса и предложения, проторгованного объема в покупки - продажи за отсечку времени, с использованием кластерного анализа, нейросетевых фильтров.
 

Константин

Администратор
В связи с нахождением актуальных торговых методов, а так же методов которые берутся из моего закрытого сообщества, что бы исключить копирования торговых методов по опубликованным в данной теме идей, тема была почищена от всех ранее постов и закрыта.

Дальнейшее назначение темы, - это публикация торговых результатов.
На чем основывается и что закладывается в систему публиковаться не будет.
Система перенесена в мое приватное закрытое сообщество для совместной доработки, тестирование и совершенствование торговых методов и взята на сопровождение под мой личный контроль.
В реализации было 3 торговых системы с различными торговыми методами от разных программистов, принято решение на основе всех тестов, сделать одну версию, за основу будет взята моя версия т.к она наиболее совершенна и показывает более хорошие результаты, она не где не озвучивалась и по этому имеет методы торговли которые ни кто не скопирует и не повторит в своих разработках.

Данная система использует в своем арсенале нейросетевые технологии, кластаризацию объемов, объемный анализ, анализ каждого уровня торгового стакана, под контролем вообще все что происходит в рынке в моменте времени, - по сути само обучается и сама подстраивается под рынок, как на подобии искусственного интеллекта.

После полной реализации и нахождения оптимальных торговых параметров, в теме будут публиковаться ее результаты если таковые будут присутствовать и если совместным голосованием закрытого сообщества будет определен данный этап.

3087
 

Константин

Администратор
Перевели систему из Альфа тестирование на Бета тест.
Примерное соотношение прибыль убыток 90/10, в планах вывести эти значения как минимум 95/5
Последующая работа это подбор оптимальных параметров под каждый инструмент.

3096

3093
 

Константин

Администратор
Проверена система занижения лотности входа при слабом сигнале.

3097
 

Константин

Администратор
Тестирование адаптированной точки входа, вцелом не плохо, но есть моменты которые нужно чуть доработать.
Работу продолжаем, на тесте 2 версии робота, потом выберем одну и продолжим совершенствование.
3099

3100
 

Константин

Администратор
Еще один интересный метод, объединения моей ручной торговой системы, опираясь на свечу с контрастным объемом, определения по ней боковика и плотности в стакане.
Тоже довольно интересный метод торговли получился, есть промахи но в целом профит перекрывает убытки
Попытаемся развить систему, опыта торговли в ней с лихвой ,по этому будет над чем подумать.
3104

3107
 

Константин

Администратор
Кластерный + объемный анализ в действии.
Внедрен секретный-эксклюзивный алгоритм использующийся в математических расчетах индейцами Майя :):D
из 10-ти попыток, только один промах.

3110

Продолжаем работать...
 

Константин

Администратор
Индейцы Майя творят чудеса.
Рвем рынок как Тузик Грелку :())
3113

2,5 часа работы, 20 входов, 3 стопа.

3111
 

Константин

Администратор
Результаты торговли проверяемого ранее алгоритма за 2 дня торговли, Четверг - Пятница.
Как показали тесты в рынке есть неэффективность, по другому дыра, математически рассчитав мы выявили тот тайм фрейм + значения кластерного наполнения + объемы торгов + плотности заявок и объемы вокруг них, которые на данном ТФ разворачивают цену в ту или иную сторону на скальперские проходы до 50-80пунктов.

3114
Дело за малым, научить систему видеть изменение тенденций кластерных наполнителей, агрегацию и других данных что использует система.

В целом результаты удовлетворительные, но есть одна мелочь, это вынос по стопам со значительным убытком, очень много денег отлетает по нему.
В системе стоп лос это было слабое место т.к. всего 2 метода его работы ,но этого оказалось мало.
По этому за выходные будет разработан мощнейший метод сопровождения позиции, а именно, робот будет продолжать анализировать кластера, объемы и плотности в стакане и если по заданным параметрам в методах, сработают условия, то робот автоматически, не дожидаясь выставленных отступов, переназначит установку стоп лоса на кластерный, объемный уровень поддержки - сопротивления или переведет позицию в безубыток - если мы в профите, если же в убытке, то закроет позицию целиком. Тем самым мы предполагаем снизить кол-во денежек по стопам.

- На следующей недели зарядим на проверку.
 
Последнее редактирование:

Константин

Администратор
Итак развитие системы продолжается и в понедельник была проверка ранее озвученного метода работы со стоп лос.
Продолжаем криво косо но рвать рынок :cool:
И так, был создан метод который при разворотных моделях крыл или переводил в бу позицию.

3119

Параллельно работал второй счет с теми же настройками, только без этого метода

3120
Итак, видим что робот сделал одинаковое кол-во сделок 106.
В первом случае робот закрыл в убыток 23 сделки, а во втором 12.
Прибыли и прибыльных сделок во втором случае больше на 10%.
Но если взглянуть на Общую прибыль и далее прибыль к убытку в деньгах, видно что теряем в обоих случаях до 70% от общей суммы.

Посовещавшись пришли к единому мнению, что дело во все не в методах работы со стоп лосом, да это важно, но решили что робот просто кое где входит не правильно.

= Сегодня будет проверка, кластерных методов, объемного анализа и конструкции выбора плотности в суммированном объеме стакана, на этих же счетах, но с более завышенными параметрами фильтрации входа.
Посмотрим и сравним результаты, если они будут.

До ЛЧИ 2019 осталось 67 дней - Топим дальше.
 

Константин

Администратор
Час работы системы, полет нормальный :=

3121

3123

Как оказалось дело было вовсе не в стопах, система адаптивного мониторинга за фиксаций позиции по стоп лосу и переводу в безубыток, показывает прекрасные результаты.
Дело было просто в очень низких значениях выставленных фильтров и в очень досадной ошибки буферной записи, расчетов объема в кластере для встречной плотности, опыта программирования в расчетах и сбора кластерных данных по объемам еще очень мало, по этому проскакивают ошибки.
Все шлифанули и понесласьParty_happy789
 
  • Like
Реакции: Vas

Константин

Администратор
Объемный, Кластреный анализ, завязанный на объемы стакана и его плотности, просто фантастические методы для определения точек входа и заработка денежек.
Пример моей реализации данного комбайна видно на графике, синие цифры покупаем, красные продаем.
На основе этого индикатора будут в процессе его тестирования, строится, несколько высоко прибыльных систем.
3125

Находим нужный боковик, анализируем в нем кластерные объемы, сопровождаем суммированием накопления объемов, определяем структуру плотности в стакане и объема вокруг него, проторговка, вход на добивание стопов за зоной кластерного накопления, проходка цены на выносе - итог, забрали прибыль, прокатившись с крупняком по стопам толпы.
Все просто до безобразия.
3128

Алгоритм робота раскладывает все так точно и красиво как в Аптеке
Почти все входы ювелирны, да есть и промахи, но маркетмекер не дремлет, он всегда умнее и развести нас на бабло это его работа, но мониторя всю ситуацию в стакане, мы разводим на деньги в месте с ним.

3129
 
  • Like
Реакции: Vas

Константин

Администратор
Итак подводим итоги тестирования системы после критических правок и исправления очень грубой ошибки в расчетах.
На этот раз мы на трех счетах запустили систему с одинаковыми настройками, которые в этот раз сделали с завыенными значениями фильтров ,что бы входил только от конкретных сигналов.

Основной счет тестирования системы, обычная торговля с обычным фиксированным стоп лос в пунктах
3136

Счет в котором включен режим торговли где робот торгует на отбой от сильной плотности, а так же на пробой слабой используя лимитные и стоповые заявки, стоп лос фиксированный.
3137
3138

Третий Счет в котором включен механизм автоматического мониторинга за системой сопровождения, стоп лос, перевод в безубыток, а так же включен режим торговли где робот торгует на отбой от сильной плотности, а так же на пробой слабой используя лимитные и стоповые заявки.
3139

Как видно третий тест наиболее интересен, именно в нем перевес по прибыль убыток в большую сторону на прибыль, хоть не на много ,но это уже прогресс. По прибыльным сделкам у него меньше всего, это понятно, робот прикрывает позицию по системе автоматического сопровождения, а она может закрыть позицию не дожидаясь ухода ее в большой убыток к стоп лосу, на 2-3 пипса в убытке. По этому тут так много убыточных трейдов, но в целом прибыльность 2.14 больше чем на других тестах.

Второй счет так же не плохо себя показал, ну это в принципе и понятно используется наша эксклюзивная система двойного входа, где работаем лимитными ордерами на отбой и стоповыми на пробой ,входов получается в 2 раза больше, соответственно и прибыли больше.

Ну и первый счет просто классические входы как и раньше на предыдущих тестах, торговля только на отбой лимитками и фиксированным стоп лос.
У него самое большое кол-во точных входов, а так же меньшее убыточных, но убыточные так не плохо тильданули что очень много теряем при срабатывании стоп лос. хотя и прибыли меньше всех.

Сегодня соберем консилиум и будем решать что делать дальше.
Мое предложение будет погонять эту неделю с этими же настройками не чего не трогая и уже в конце недели подвести итог всего теста.
Но складывается мнение, что, нужно всего лишь уменьшить отступы по стоп лос и проверить торговлю с короткими его отступами, возможно дело в его больших значениях, по сути если пошли к стопу, то мы можем прикрыть его менее болезненно.

P|S Кто следит за веткой, ребят первый пост почитайте пожалуйста.
Это проект цель которого, подготовить систему к конкурсу ЛЧИ 2019 и попытаться войти с ней в 100-ку лучших трейдеров.
Система не продается, не нужно предлагать за нее деньги, которые вы предлагаете, поймите правильно, то что вы предлагаете не вяжется с тем что система зарабатывает, робот который зарабатывает 10 тыс руб в день, 20 - 50 и даже 100 тыс руб. стоить не может.

Если хотите подобный алгоритм работы, у вас есть такая возможность, Робот построен целиком и полностью на платформе робота Саурон, в него лишь добавлены механизмы работы - установки стоп лос и работы с кластерными данными.
Робот Саурон вы можете забрать у нас в исходных файлах, на которых вы так же как и мы сможете собрать систему такую, какая только в голову может прийти по стратегии стаканной торговли от найденных плотностей.

Спасибо за понимание, а мы продолжаем бомбить рынок и двигаться к намеченной цели
 

Константин

Администратор
За вчера не очень результаты.
Посмотрели по наблюдали
Классическая торговля основного счета
3150
Торговля с авто сопровождением
3151

Сегодня вставил один метод, что робот после сигнала продолжал мониторить текущие кластерные наполнители и их дельту ,что бы помимо основного сигнала, была система его удержания в том же направлении по вновь наполняемым буферным данным кластерного объема.
Не нравятся мне вот такие ситуации
3152
Кластер заполнился и дал сигнал в покупки, начали искать подходящую плотность, плотность нашли, но искали ее на кластере в котором дельта перевеса была уже в продажи, вошли и получили стоп лос.
Попробую в работе фильтр, что бы после сигнала, плотность искалась в этом направлении только в той ситуации когда новый кластер наполняется в том же направлении, если ситуация обратная или дельта не определенная, то обрубаем поиск плотностей и замера объемов.

-:Возможно это исключит или убавит кол-во выносов по стопам. понятно что 15 стопов из 80 входов это приемлемые цифры, но они выносят денег столько же сколько получаем из 65 входов. Хочется что бы на 10 входов было максимум 1 стоп.

-:Тестируем и подбираем оптимальные сеты дальше.
 

Константин

Администратор
Мои предположения оправдались.
Создана структура слежения за буферами кластерного наполнения, сравнение их между собой + реализация дельты и еще нескольких методов.
Пока 5 входов на РТС и все с ювелирной точностью

3156

Робот хорошо стал разводилово определять, стрелками показано что вроде пошел покупной бар, но на самом деле это не так, просто в моменте там были подставные объемы маркета или еще какого не хорошего человека, так же с баром и на продажи, вроде сначала был белый покупной, потом стал черный вниз пошли... но алгоритм не обмануть, он по улыбался над этим и на лоу вошел в рынок и забрал восходящую проходку.
 

Константин

Администратор
Результаты за неделю тестирования
3170

Последние 2 дня не особо прибыльные, пятница была убыточная на 1500 руб.
На следующей недели будем уже смотреть что к чему.

Пока решили методы кластеризации портировать в торговый робот Саурон, кластеры очень хорошо фильтруют вход, по этому это должно придать сеточному алгоритму еще больше стабильности в работе.
 

Константин

Администратор
Немного тонкостей работы с кластерными данными и торговли по анализу объемов кластеров и плотностей стакана.

Появилось объемное накопление в кластере с сигналом на отбой - входим в рынок.

3174

Коррекционное движение цены, снова наше кластерное наполнение и продавливающее скопление плотности в стакане - доливаемся

3175

Снова коррекционное движение и снова наше накопление в кластере для доливки - доливаемся

3176

Встречный объем, кластерное накопление на продажи, закрываем нашу позицию

3177
3178


Как видим из простого примера, зная нужные ценовые уровни, а так же конкретные кластерные объемы проторговок, дельту проторговок, плотности в стакане которые продавливают цену, можно легко это все автоматизировать и зарабатывать это на полном автомате.
Легко конечно громко сказано, но при нужных навыках программирования, не торопясь можно собрать систему которая будет ежедневно радовать профитами.
 

Константин

Администратор
Итак, начинаем плодотворно работать.
На повестке дня реализация механизмов торговли схожих со стратегией кластерного анализа по которой торгует Александр Лукьянов.
В принципе, все успешные трейдеры используют подобную схему анализа кластеров, формирования по ним объемных уровней - зон и торговля их опираясь на ряд скоплений плотностей в стакане.

Сама стратегия завязана на поиск кластерных объемов выше заданных значений, а так же поиск нескольких скоплений объемов в кластере, рядом стоящие.
Стратегия не особо сложная, но сложность ее заключается в том, что, в моменте времени нужно отслеживать кластерный график и переносить все значения на чарт инструмента, отмечая эти уровни кружками и квадратами - если это зона скопления кластеров.
Это очень трудоемкий процесс.

По этому мы решили перейти на более продуктивное программирование и создать, опираясь на ООП и высокопроизводительные методы обработки информации, полноценный анализ с разрисовкой объемных точек, только с более продуктивном подходом к данной стратегии, нежели как у Александра Лукьянова, так что бы помимо всего этого функционала, формировались торговые уровни, которые в свою очередь планируется завязать на автоматическую торговлю.
Торговля пробой отбой - уровней, выход из боковика, разворот по кластерным объемам, захват ликвидности и т.д. все самые актуальные методы торговли на 2019 год.
Цель:
- Создание класса сбора реальных тиковых данных, за выставленный промежуток времени данные - Ask, Bid, Last, Volume, Detlta.
- Собирать данные в реальном времени, а так же формировать структуры массивов, для обращения к ним по необходимости опираясь на исторические данные.
- Реализовать полноценный анализ кластерных данных за выставленный период
- Поиск объемов в кластере, который скопился на определенном ценовом уровне
- Поиск группы кластеров, стоящих рядом друг с другом и формирующие пачку кластеров.
- Разметка графика, после анализа и отрисовка согласно заданного алгоритма, найденных объемных точек.
- Реализация профиля рынка. Профиль дня. Профиль недели.
- Графическую разметку создать по средствам внутренней библиотеке Canvas, которая ни чего не рисует, но в тоже время создает на графике холст, в который можно добавлять любые объекты не нагружающие своей работой ресурсы терминала МТ5
- Реализовать средствами внутренних библиотек, полноценную, сворачиваемую, перемещаемую панель настроек и отображения кластерных данных, за текущий и предыдущий бары.
Произвести тестирование всех написанных данных и приступить ко второму этапу - этапу автоматизации
 

Константин

Администратор
2019-07-31_19h20_40.png
 

Константин

Администратор
Кластерный фильтр + Индикатор почти готов, начата проверка на реальных данных в онлайн для отладки методов.
3331
3332
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху