Набор FUTSPREAD: Cпрэды между фьючерсами

[Константин]

Cпрэды между фьючерсами​

Рынок: ФОРТС - Московская биржа
Брокер: Открытие и др.
Терминал: МТ5
Стратегия: Cпрэды между фьючерсами
Комплект: ------------------- Лицензия с привязкой к торговому счету

Исходный код системы: - по договоренности.


Профинансированный проект.
После долгих дискуссий, решили совместно с одной из групп создать автоматизированную торговую систему для терминала МТ5.
Цель - разработать торговый алгоритм который позволял бы торговать в терминале метатрейдер 5 календарные спреды.
Уже очень давно, в терминале квик существует подраздел FUTSPREAD - это связка одного инструмента, но с разными экспирациями
к примеру Si-3.23 и Si-6.23, но немного с разными ценами торговли, разность между ценами и есть спред.

Данная разность (спред) может как расширятся, так и сужаться, как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Дак вот, в квике это как отдельный инструмент для торговли, который позволяет при открытии сделки, купить на одном и продать на другом... в МТ5 этого нет

Отсюда формируются несколько видов стратегий, по сути их три.
1. Календарный спред- трейдер открывает позицию на покупку и продажу фьючерсов на один и тот же товар с разными месяцами экспирации.
2. Межтоварный спред- открытие сделки на покупку и продажу разных, но связанных друг с другом активов, это акции одного банка к другому, золото на серебро, нефть на Si
3. Межрыночный спред-предполагает одновременную покупку фьючерсов на одном рынке и продажу на другом

Задачи.
Создаем торговый алгоритм, который рассчитывает спред, рассчитывает регрессию данного спреда и при выставленном алгоритме сигнальщика дает нам сигнал.
Данный сигнал обрабатываем различными способомами.
- В не зависимости куда идет спред, в отрицательную или положительную, вариативно выбираем направление Бай-Селл или Селл-Бай
- Оставляем выбор за трейдером, торговать только одну сторону на выбор или же оба инструмента.
- Торговля любых инструментов и любых связок между ними по экспирациям и т.д. предоставляем выбор не как в квике, а выбор делает сам трейдер.
Сопровождение
- Реализация умной лесенки, с разделением отступов по инструментам.
- Графический интерфейс для отслеживания основных показателей.

Данный алгоритм считается самым высокодоходным, но в то же время и рискованным, риски заключаются в кол-ве доливок, если инструменты не пошли в нужную сторону, по этому для данного алгоритма требуются существенные средства.

Готовность проекта примерно на 70%

 

[JeVsoN]

Костя, привет! Есть пару вопросов:
1. Если у человека нет статуса "квала", может ли он совершать операции с этими инструментами?
2. Каков минимальный депозит для торговли этими инструментами?!
3. Есть предпосылки какие-то по доходности проекта, сделки например?
Спасибо!

 

[Константин]

Костя, привет! Есть пару вопросов:
1. Если у человека нет статуса "квала", может ли он совершать операции с этими инструментами?
2. Каков минимальный депозит для торговли этими инструментами?!
3. Есть предпосылки какие-то по доходности проекта, сделки например?
Спасибо!

- Не совсем понимаю что за статус.
- Тут смысл такой, в Квике есть отдельные инструменты, если ты входишь по нему, у тебя спредовые инструменты открывают позиции в разные стороны...
В МТ5 такого инструмента нет, но можно расчеты сделать и по ним просто торговать оба фьючерса или акции, что нравиться, единственный минус, в квике ты комиссию платишь как за один инструмент, тут будешь платить как за 2.
- По минимальному депозиту, тут в зависимсти от инструмента, к примеру если Юань - рубль торговать, там ГО около тыс руб, по сути на каждый инструмент можно наусреднять по 20 лотов.... 40 лотов, 50к руб депозита хватит.
Для более дорогих и денег больше нужно.

- Робот не мой он в завершающей стадии, на недели робота получу погонять посмотрю что там получилось, может сам подключусь если время будет.

 

[Константин]

Первые тесты в тестере параметры одинаковые

Прошлый фьючерс



текущий фьючерс



В принципе мне все понравилось, алгоритм интересный, но требует обширных тестов для выявления оптимальных и более точных входов.
В этих тестах, набора больше 8 лотов вроде не заметил.
Исходник на руках, буду приводить его к своей стилистике, что бы удобно было работать, присоединяюсь к разработке

За сегодня сделал панель

 

[ualeks85]

Так на тестах тоже кол-во сделок от 500, плюс комиссия. В чем прикол?

 

[Константин]

Так на тестах тоже кол-во сделок от 500, плюс комиссия. В чем прикол?

Это сделки которые выходят минимум в прибыль в валюте, тоесть на 1 лот ставиться 100р. пока на 100р не выйдем связки не схлопываются, лесенка с набором лотности и ТП увеличивает, по этому тут просадки по комиссии не будет.

 

[Константин]

Добавил в первый пост тестовую версию пощупать.
Подключил предварительно свои библиотеки что бы можно было удобнее работать.
Немного по настройкам привел читабельный вид, что бы понятно что куда было.

По настройкам все интуитивно понятно



Незабываем прописывать спредовый символ
к примеру если робота тестим на SBRF-3.23, то можно проверить спред между дальним фьючерсом 6.23

По сигнальщику



Если на визуале запустить, будет показан индикатор спреда между инструментами синяя линия и красная регрессия.
Если регрессия вверх и спред пересекает нулевую отметку и проходит 10 тиков, то по умолчанию, на текущем фюче входим бай, на спредовом селл.
Направление можно поменять и сделать сигнал обратным, реулируется параметром спредовой стратегии.
тогда при сигнале откроется сел, и бай. типо на отбой.
- Кому не понятно что такое спред, это значение расчитанное по определенной формуле меджу двух цен по инструментам. если цены меняются, гдето инструмент резко дорожает, а другой дешевеет или медленно дорожает, то от этого и будет соответствующий спред, в положительную сторону или отрицательную.

- спред определяется за кол-во баров + кол-во баров для красной линии регрессии.
погоняйте посмотрите на визуале там понятно будет.

Есть параметр еще Учет линии регрессии
работа - если линия регрессии выше нуля и направлена трендом вверх, мы ждем когда спред отскочет за ноль и пересечет нулевую отметку снизу вверх, откроется бай и соответственно на спредовом сел - это я уже добавил для проверки, как доп фильтр, мне кажется так более точнее, но я еще поработаю над ним.




По сопровождению понятно, это умная лесенка, только я ее так же немного проапгрейдил, сделал на разные инструменты свои настройки.
Для чего ? ни что не ограничивает вас в выборе спредового инструмента
Можно тестить на Si а спредом выбрать BR но как мы знаем расстояния в тиках на нефти меньше чем на сишке, на сишке это 200п актуально что бы долится, а на нефти это 20-40п
Вот что бы можно было ловить корреляции еще по мимо спреда, можно использовать любые связки.

Сделал так что можно спредовому инструменту или же основному запретить торговлю в блоке ММ, при сигнале будет открытие только на спредовом.
А можно выставить жесткие направления, к примеру сишку поставить торговать только на продажу, а спредовый только на покупку... робот будет ждать соответствующего сигнала.
есть параметр экспериментальный, торговать еще по тренду по широкому отступу пока в доработке....

В общем любые вариации, никчему не привязанные.

 

[-slava-]

Это похоже на роботы Юдина у его так же. И ещё у его есть одноногие, он их называет дурные. Вот его телега и ютуб

Другой трейдинг

Автоматизированные спекуляции на срочном рынке FORTS. Аренда готовых роботов.

t.me

https://m.youtube.com/channel/UCD_XpuLLKasfm_tr0B3wkmQ

 

[-slava-]

Если что, то есть скрипты для ТСЛаб, если надо

 

[Константин]

Если что, то есть скрипты для ТСЛаб, если надо

Посмотрел видео, у него там парный трейдинг, он к календарному спреду по сути не относится, немного все примитивно, время будет на канале поглазею видяшки.

 

[-slava-]

Посмотрел видео, у него там парный трейдинг, он к календарному спреду по сути не относится, немного все примитивно, время будет на канале поглазею видяшки.

Там есть и календарный и одноногий и трендовый и контртрендовый

 

[Константин]

Там есть и календарный и одноногий и трендовый и контртрендовый

Я посмотрю, на видео он свои скрипты показывает, там видно что он по мувингам всяким работает, что уже не особо... правда за все время не увидел статистики по торговле

 

[-slava-]

Он в телеграмм все выкладывает.
А вк можно ему вопросы задать.

Другой трейдинг

Автоматизированные спекуляции на срочном рынке FORTS. Аренда готовых роботов.

t.me

 

[-slava-]

Там с начало строится спред, потом накладывается средняя, ещё раздвижка
Так-же уравниваются фьючи. Добавляется время торговли. И т.д.

 

[Константин]

Там с начало строится спред, потом накладывается средняя, ещё раздвижка
Так-же уравниваются фьючи. Добавляется время торговли. И т.д.

Да я глянул, там в принципе понятно все, тут просто хочется некий универсал сделать, не привязывая его конкретно к чему либо, что бы трейдер сам решал как ему торговать.
Еще хочу сделать что бы робот форекс можно было торговать.

 

[Константин]

Обновил в шапке робота.
Провел по коду тонны изменений под себя, на тестах все стабильно без ошибок отрабатывает.
Поставил на реальный счет на бомже фьючи CNY - VTBR
по тестеру дает стабильный доход, посмотрю как в реале отрабатывать будет, тут в принципе главное что бы связка открывалась одномоментно без задержек.

 

[ualeks85]

А в тестере нужно прописывать под него комсу? И на какой таймфрейм лучше М1 или М5. Судя по тестеру он позу переносит на следующий день.

 

[Константин]

А в тестере нужно прописывать под него комсу? И на какой таймфрейм лучше М1 или М5. Судя по тестеру он позу переносит на следующий день.

Тут комиссия не важна, робот с усреднениями + в валюде депо ТП, он всеравно будет в прибыли какая бы комса не была.
Тестить можно на любом тф, сигнал берется с ТФ что в сигнальщике

да поза переноситься, так как сетку схлопывать нельзя, что бы буфер прибыли не сбросился

 

[ualeks85]

Он бывает сразу открывается на всю катушку по лотности

 

[Константин]

Версия 4.

Небольшая доработка в плане выявления тиков, робота поставил на событийную модель, которая отслеживает тики с обоих инструментов.
Сейчас по идеи не должно набираться сразу вся пачка на позицию.

Закрылась первая связка, судя по всем расходам 35 руб упало на счет