ПО-FORTS APOPHIS мультибиржевая торговая система.

[Adzoku]

APOPHIS​

Тут обсуждение индивидуального заказа, по копированию алгоритма с робота стоимостью 10 миллионов рублей и его улучшения

Ссылка на источник http://trade-blog.ru/buy-the-trading-robot/74-kupit-torgovyy-robot-robot_tr-ida.html

Описание: Чуть позже тут чего-нибудь напишу

 

[-slava-]

Мои пожелания вот такие . Но это наверное надо делать новый проект ?

ПАРАМЕТРЫ:

1. Время торговли с 10:00 до 18:40 . если True, то включен, если False, то выключен.
разрешенное время торговли .
2. Магик – если True, то включен, если False, то выключен.
одновременная работа с несколькими инструментами (только фьючерсные контракты)
что бы робот закрывал только свои сделки .
3.Выставление количества ордеров:
3.1.Volume – фиксированный объём (количество торгуемых контрактов), вход в сделку четным количеством лотов (2.4.6.8.10.и тд.)
который робот будет использовать, если динамический объём выключен.
3.2.Volume Dynamic – если True, то динамический объём включен, если False, то выключен.
При включенном динамическом объёме робот использует заданный процент от баланса счёта четным количеством лотов (2.4.6.8.10.и тд.)
При росте баланса счёта торгуемый объём автоматически увеличивается четным количеством лотов.
а в случае просадки - уменьшается четным количеством лотов.
% of balance – процент от баланса счёта, вход в сделку четным количеством лотов (2.4.6.8.10.и тд.)
который будет использоваться для торговли, если динамический объём включен.
4. Стоп Лосс - если True, то реверс включен, если False, то выключен. реверсный - при срабатывание это будет сигналом для входа в противоположную сторону.
5. Стоп в безубыток - если True, то реверс включен, если False, то выключен. реверсный - при срабатывание это будет сигналом для входа в противоположную сторону.
6. Трейлинг Стоп - если True, то включен, если False, то выключен.
6.1 Трейлинг Стоп Реверс - если True, то реверс включен, если False, то выключен. реверсный - при срабатывание это будет сигналом для входа в противоположную сторону.
7. Тейк-Профит - если True, то включен, если False, то выключен. используются два уровня тейк-профита.
TP1 : первый выход по тейк профиту (который равет стоп лоссу) закрывает 50% процент от объема открытого ордера,
который будет частично закрыт при достижении уровня Take Profit 1
TP2 : второй выход по тейк профиту который закрывает остальные 50% процент от объема открытого ордера,
который будет полностью закрыт при достижении уровня Take Profit 2
ТР2 Реверс – если True, то реверс включен, если False, то выключен.

ЛОГИКА ТОРГОВЛИ:

Торговля в промежутке времени с 10:00 по 23:40 по умолчанию который указан в параметрах.
Вход в сделку :
если предыдущий день был растущим , если True, то входим в сделку в BUY, если False,то входим в SELL.
если предыдущий день был падающим , если True, то входим в сделку в SELL, если False,то входим в BUY.

Входим в сделку рынычными ордерами (четным количеством 2.4.6.8.10.и тд)
при срабатывании ордера выставляем СТОП ЛОСС и ТЕЙК ПРОФИТ (где ТП1 (первый тейк профит) будет равен примерно СТОП ЛОССУ или
по умолчанию который указан в параметрах и закрывает 50% процентов от объема открытых ордеров,
а ТП2 (второй тейк профит) по умолчанию который указан в параметрах) закрывает остальные 50% процентов.
Второй выход по стоп лоссу или стоп в безубыток или трейлинг стопу , но эти все стопы реверсные (переворотные),
это когда они срабатывают , то что бы сразу входили в сделку в противоположную сторону и так бесконечно в течение установленного времени.

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ АЛГОРИТМА:

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР:

После входа в позицию выставляется Стоп-Лосс и Тейк-Профит1 , если сработал Стоп-Лосс ,то выходим из позиции и сразу входим в
противоположном направлении . Если сработал Тейк-Профит1, то закрываем 50% процентов открытых ордеров и если цена дальше пошла против
нашей позиции и срабатывает Стоп-Лосс то закрываем остальные 50% процентов открытых ордеров и этот сигнал будет для открытия сделки
в противоположную сторону с объемом позиции указанный в параметрах.

ВТОРОЙ ПРИМЕР:

После входа в позицию выставляется Стоп-Лосс и Тейк-Профит1 ,Если сработал Тейк-Профит1,
то закрываем 50% процентов открытых ордеров и если цена дальше пошла в нашем направлении ,то выставляем Стоп в безубыток и если цена
дальше идет в нашем направлении то тогда включается Трейлинг стоп и выставляется Тейк-Профит2 . Если сработал Трейлинг ,то Тейк-Профит2
снимается , а если сработал Тейк-Профит2 то Трейлинг снимается . Если Трейлинг и Тейк-Профит2 реверсные то ри выходе из позиции это будет
сигналом для входа в противоположном направлении.

Если сработал (выход из сделки) СТОП ЛОСС или СТОП В БЕЗУБЫТОК
то выходим из сделки и входим в противоположную сторону .

 

[-slava-]

Лучше это сделать отдельным проектом .
Что то я ..... надо было в личку написать .

 

[Adzoku]

Слишком много лишних условий, магик к примеру невозможно отключить, это идентификатор позиции, по умолчанию он ноль, если хочется что бы робот работал со своими только сделками, то ставить любой номер и он работает только со своими.
- Все эти % от депозита и т.д. лишний хлам в роботе, ни кто не ставит робота на год и не разу не смотрит за ним, ну заработал какое то кол-во денег, если считаешь нужным, но зайди и с 1-го лота поставь что бы торговал 2-мя лотами... не чего сложного.
- По реверсам тоже, если у нас закрытие по стопу, тут понятно, можно условие сделать для реверса, что бы перевернуться, но на трале то когда он у нас срабатывает мы получаем прибыль, тоже самое и касается безубытка, там тоже нет смысла переворачиваться... и вообще уже все знают что безубыток это зло, он режет прибыль и его ни кто в торговле не использует.

 

[-slava-]

Сергей добрый день .
есть у вас желание накидать робота

ПАРАМЕТРЫ:

1. Время торговли с 10:00 до 18:40 . если True, то включен, если False, то выключен.
разрешенное время торговли .
2. Магик
одновременная работа с несколькими инструментами (только фьючерсные контракты)
что бы робот закрывал только свои сделки .
3.Выставление количества ордеров:
4. Стоп Лосс - если True, то реверс включен, если False, то выключен. реверсный - при срабатывание это будет сигналом для входа в противоположную сторону.
6. Трейлинг Стоп - если True, то включен, если False, то выключен.
7. Тейк-Профит - если True, то включен, если False, то выключен. используются два уровня тейк-профита.
TP1 : первый выход по тейк профиту (который равет стоп лоссу) закрывает 50% процент от объема открытого ордера,
который будет частично закрыт при достижении уровня Take Profit 1
TP2 : второй выход по тейк профиту который закрывает остальные 50% процент от объема открытого ордера,
который будет полностью закрыт при достижении уровня Take Profit 2

ЛОГИКА ТОРГОВЛИ:

Торговля в промежутке времени с 10:00 по 23:40 по умолчанию который указан в параметрах.
Вход в сделку :
если предыдущий день был растущим , если True, то входим в сделку в BUY, если False,то входим в SELL.
если предыдущий день был падающим , если True, то входим в сделку в SELL, если False,то входим в BUY.

Входим в сделку рынычными ордерами (четным количеством 2.4.6.8.10.и тд)
при срабатывании ордера выставляем СТОП ЛОСС и ТЕЙК ПРОФИТ (где ТП1 (первый тейк профит) будет равен примерно СТОП ЛОССУ или
по умолчанию который указан в параметрах и закрывает 50% процентов от объема открытых ордеров,
а ТП2 (второй тейк профит) по умолчанию который указан в параметрах) закрывает остальные 50% процентов.
Второй выход по стоп лоссу , этот стоп реверсные (переворотные),
это когда он срабатывает , то что бы сразу входил в сделку в противоположную сторону и так бесконечно в течение установленного времени.

 

[Adzoku]

По ТП1-2 вопрос спорный, многоуровневые ТП актуальны только на новостной торговле, в простом режиме до ТП2 цена доходит только в 10% случаях.

И корректировочка, получается что мы вошли в сделку, закрылись в прибыль по ТП - мы торговлю прекращаем до следующего дня я так понимаю.
Если по СЛ, то переворачиваемся и если получаем прибыль, то больше не торгуем... или постоянно торгуем закрылись открылись и так весь день ???
Если так, то логика входа на растущем или падающем баре полностью теряется, т.к. перед окончанием суток у нас может висеть сделка, которая не даст войти в рынок по тому сигнальщику, а если она по СЛ прикроется снова начнется туда сюда

 

[-slava-]

По ТП1-2 вопрос спорный, многоуровневые ТП актуальны только на новостной торговле, в простом режиме до ТП2 цена доходит только в 10% случаях.

Тейк Профит ТП1 что бы закрыть 50% открытых ордеров для того что бы ограничить убыточные сделки т.е когда цена подойдет к Стоп-Лоссу то стоп-лосс будет уже равен 0 а не 50 тиков .
Тейк Профит ТП2 да согласен лишнее .

И корректировочка, получается что мы вошли в сделку, закрылись в прибыль по ТП - мы торговлю прекращаем до следующего дня я так понимаю.

Нет ТП закрывает 50% позиции . и если ценна дальше идет в нашу сторону то закрываем позицию по времени в конце сессии .

Если по СЛ, то переворачиваемся и если получаем прибыль, то больше не торгуем... или постоянно торгуем закрылись открылись и так весь день ???

Если постоянно срабатывает СЛ , то постоянно переворачиваемся постоянно торгуем закрылись открылись и так весь день .

Если так, то логика входа на растущем или падающем баре полностью теряется

это вход только для первой сделки , а остальные сделки по СЛ.

перед окончанием суток у нас может висеть сделка,

В конце сессии все сделки закрываются.

если она по СЛ прикроется снова начнется туда сюда

Да в худшем случае . но пытаемся уменьшить убыточные СЛ тем что прикрываем ТП 50% позиции.

 

[Adzoku]

Тейк Профит ТП1 что бы закрыть 50% открытых ордеров для того что бы ограничить убыточные сделки т.е

Не чего тут не ограничишь, если я торгую одним лотом сишку ,как я могу его половину прикрыть... ни как, минимальный лот 1... если делать робот крос биржевым, форекс - биржа, такая логика работы с тейком не подходит. Если нужно ограничить убытки или вообще их не получить, ставим значения трейлинга... к примеру тейк 50, то трал ставим на 25, через 25 пунктов включиться трал, выставит стоп в безубыток и будет его тянуть.


В общем стратегия.
Смотрим на прошлый дневной бар.
Бар был растущим
2 логи его торговли.
На пробой экстремумов, то-есть далее по тренду - в покупки
На отбой от экстремумов, то есть контр трендовая - в продажи
- После входа ставиться стоп лос и тейк профит
- Если закрылись по тейку, торговля прекращается и следующий вход будет на следующий день.
- Если закрылись по стопу, торговля так же прекращается.
- Если закрылись по стопу, но включен параметр переворота, то открывается позиция в противоположную сторону, если снова стоп, то обратно, до тех пор пока не закроемся по тейку или трейлинг стопу.
- Сопровождение вышедшей позиции в прибыль, подхватывается трейлинг стопом.

Прогнал сишку за этот год одним лотом. Стратегия на пробой - по тренду. остальные параметры по умолчанию ,не чего не оптил не крутил пока, так шаблон на коленке набросал, вроде все работает. Проверяй грааль )))

 

[Adzoku]

В принципе если на 100к поставить и 15-ю лотами торговать, то доход в районе 10% к депозиту в месяц... это так на вскидку без оптимизации.

 

[-slava-]

если я торгую одним лотом сишку ,как я могу его половину прикрыть... ни как, минимальный лот 1.

а если сделать торговлю четным количеством .
То что вы скинули байл можно установить на реал и тестировать на реале ?

 

[Adzoku]

а если сделать торговлю четным количеством .
То что вы скинули байл можно установить на реал и тестировать на реале ?

На демо на любых рынках, для реала нужно еще кучу условий и проверок реализовать, те же стоп левелы, привязку к символу и т.д. это просто шаблончик что бы погонять в тестере или на демке поторговать... если стратегия актуальна, то можно будет сесть конкретно на 2-3 дня и все реализовать, оттестировать каждый параметр, проверить работоспособность всех методов и т.д. если делать робот, то сделал и забыл про него...

- но это если будет настроение и время на данную разработку, пока я занят делами которые мне денежку приносят.

 

[Adzoku]

По быстрому прооптимизировал параметры этого прототипа на своем любимом РТС... в принципе давольно таки не плохо.
Депо 100к. Торговля 3-мя лотами с 10-го января, по 20 марта. ну на вскидку полтора месяца прогона



40% к депозиту вообще без рисков.

Скока ты тогда мне в личке говорил стоит эта стратегия ? вроде 10 миллионов за нее просят.
Готов договорится за миллион

 

[-slava-]

На пробой экстремумов, то-есть далее по тренду - в покупки
На отбой от экстремумов, то есть контр трендовая - в продажи

Мы же теряем прибыль.

Скока ты тогда мне в личке говорил стоит эта стратегия ? вроде 10 миллионов за нее просят.
Готов договорится за миллион

 

[Adzoku]

Мы же теряем прибыль.

Ты как то смотришь не правильно, ты на барах шпильки что не видишь ? все места где ты отметил вынесло вход по стопу т.к. цена сходила сначала против пробоя, отрисовав шпильку и только потом пошла в нашу сторону, там минимум, вход ,переворот, потом стоп на перевороте, затем снова вход и только потом прибыль.
В этой схеме нехватает немного логики ,что бы на перевороте был увеличен лот, хотя тоже палка о двух концах.

 

[-slava-]

Ты как то смотришь не правильно, ты на барах шпильки что не видишь ?

Да чето я это .......

В этой схеме нехватает немного логики ,что бы на перевороте был увеличен лот, хотя тоже палка о двух концах.

Не люблю усреднение и увеличение лотности

 

[-slava-]

если стратегия актуальна, то можно будет сесть конкретно на 2-3 дня и все реализовать, оттестировать каждый параметр, проверить работоспособность всех методов и т.д. если делать робот, то сделал и забыл про него...

Сергей давайте доделаем . Вы как на это смотрите ?

 

[Adzoku]

Сергей давайте доделаем . Вы как на это смотрите ?

Можно в принципе, может что интересное выйдет... может будет популярностью пользоваться, лицензии по продавать можно будет.
Ток надо определится сделать ответвление в рапторе или же новую тему по роботу создать, думаю лучше новую

 

[-slava-]

думаю лучше новую

Да лучше новую

 

[-slava-]

- Все эти % от депозита и т.д. лишний хлам в роботе, ни кто не ставит робота на год и не разу не смотрит за ним, ну заработал какое то кол-во денег, если считаешь нужным, но зайди и с 1-го лота поставь что бы торговал 2-мя лотами... не чего сложного.

А если это сделать для тестирования

 

[Adzoku]

А если это сделать для тестирования

Все эти % делаются для роботов с усреднениями что бы на длинном участке проверить просадку, доход к просадке и сольет или не сольет... со стоповыми это не нужно, у них просадки нет как таковой и доход зависит от того каким лотом торгуешь, можно хоть на весь депозит торговать.

Главное что бы робот прибыль приносил, а все эти прибомбасы лишний хлам, всегда можно все руками поменять, единственный момент в коде это все нужно учесть что бы робот могу сам менять лот если на открытие текущего денег не хватает.