так не делается. Есть адекватный вариант тестирования. Берётся год - два котировок. Подбираются параметры. Потом эти параметры проверяются на будущих котировках, которых "не видела " оптимизация. Вот и всё.
Так оптимизацию нужно проводить каждый месяц или при экспирации. Каждый раз параметры будут меняться. А вы брали какие - то параметры и прогоняли на непонятных данных. Параметры всё равно надо подкручивать всё время по мере появления новых ценовых данных.
Ни где не встречал инф, что надо тестить задом на перёд.
Обычно тестят форвардом. Оптимизируют позапрошлый период, и запускают с подобранными параметрами прошлый период. Если прибыль, тогда запускают на текущем графике на реале.